Форекс стратегии

Торговля на Форекс по скрытой дивергенции RVI

8 мая 2019

859

Торговля на Форекс по скрытой дивергенции RVI

Торговля дивергенциями — это хорошо зарекомендовавший себя метод торговли на рынке Форекс или на любом другом торговом рынке. Тем не менее, несмотря на свою проверенную репутацию, он также является одним из наиболее игнорируемых. Большинство начинающих трейдеров часто тяготеют к другим методам торговли, кроме дивергенций.

По моему опыту, торговля с высокой вероятностью дивергенции может обеспечить 40–70% выигрышей. Да, в определенные периоды он может быть ниже 50%, но поскольку дивергенции являются признаком разворота, существует высокая вероятность получить больше, чем вы бы рисковали, и, следовательно, прибыльный результат. Но все это зависит от типа индикатора, который вы используете для своих дивергенций, и вашей точности в выявлении установленных дивергенций.

Индекс относительной силы (RVI) – индикатор расхождений

RVI или индекс относительной энергии также является недооцененным техническим индикатором. Он гораздо менее популярен по сравнению со своими собратьями, MACD и стохастическим осциллятором, но при внимательном рассмотрении он может оказаться столь же полезным, как и эти два индикатора.

RVI, по сути, представляет собой осциллятор, полученный на основе открытия и закрытия свечей, который теоретически должен указывать, находится ли цена открытия и закрытия выше, чем предыдущие свечи, или наоборот.

Характеристики колебаний RVI - это более плавные колебания индикатора, в отличие от RSI, который немного слишком неровный. Он также колеблется в довольно приличном темпе, немного медленнее, чем стандартные настройки стохастического осциллятора, и немного быстрее, чем MACD. Это скорее что-то среднее.

У RVI есть несколько примечательных особенностей. Во-первых, он имеет две осциллирующие линии, очень похожие на стохастический осциллятор. Это уже может быть сигнал, основанный на пересечении двух линий.

Еще одна особенность заключается в том, что его средняя линия зафиксирована на нуле, как и у большинства осциллирующих индикаторов. Пересечение этой средней линии также может быть сигналом на вход в зависимости от стратегии.

Одна примечательная особенность, которая может показаться недостатком других торговых стратегий, заключается в том, что она имеет открытый диапазон. Он не ограничен фиксированным диапазоном, как другие индикаторы, которые фиксируются между нулем и сотней или другими вариациями диапазона. Да, из-за этого вы потеряете возможность определить рыночные условия перекупленности и перепроданности. Но поскольку он не ограничен диапазоном, его пики и спады могут быть более выраженными. Эта функция отлично подходит для выявления расхождений.

Скрытые дивергенции – торговля на дивергенциях с высокой вероятностью

Дивергенции обычно представляют собой разногласия между максимумами и минимумами колебаний цены и тем, как это отражается на колеблющемся индикаторе.

Колебания цен имеют пики и спады, и в зависимости от структуры рынка они могут давать более высокие или более низкие пики и спады по сравнению с предыдущими пиками и спадами. То же самое относится и к осциллирующим индикаторам. У него также есть пики и спады, которые могут расти или падать, и часто он имитирует движение самой цены. Но иногда вершины и долины могут расходиться во мнениях. В некоторых случаях цена может установить более высокий минимум, в то время как осциллятор показывает более низкий минимум, что является дивергенцией. Существует гораздо больше вариантов дивергенций, которые вы можете легко найти в Интернете.

Постоянно растущие или падающие пики и впадины означают, что график находится в тренде. При бычьем тренде пики и спады будут постоянно выше, чем предыдущий пик или впадина. При медвежьем тренде пики и впадины будут постоянно снижаться. Однако в тех случаях, когда даже на ценовом графике движение цены имеет тенденцию, колеблющийся индикатор может отклониться от модели ценового графика, отображая более низкий минимум при бычьем тренде или более высокий максимум при медвежьем тренде. Это то, что мы называем скрытыми дивергенциями.

Преимущество скрытых дивергенций заключается в том, что они указывают на разворот, но в то же время согласуются с направлением тренда, основанным на ценовом действии. Это связано с тем, что скрытые дивергенции часто возникают на неглубоких коррекциях устоявшегося тренда. Эта характеристика делает скрытые дивергенции сделкой с высокой вероятностью.

Концепция торговой стратегии

Идея этой торговой стратегии заключается в том, чтобы извлечь выгоду из особенностей RVI, который позволяет использовать плавные, но четко определенные пики и впадины, выявлять скрытые дивергенции и торговать исключительно по этим сетапам.

Сигналы на вход также являются данностью, поскольку RVI имеет две линии, которые могут пересекаться. Эти пересечения являются нашими сигналами на вход.

Есть несколько фильтров, которые следует принять во внимание. Во-первых, пересечение RVI должно находиться на правильной стороне средней линии, чтобы определить, достаточно ли глубок ретрейс. Если мы ищем сделку на покупку, пересечение должно находиться ниже средней линии и соединяться вверх. Если вы ищете короткую сделку, то пересечение должно быть выше средней линии и направлено вниз.

Другим фильтром может быть экспоненциальная скользящая средняя 200 (EMA). Это будет служить фильтром долгосрочного тренда. Мы будем открывать длинные сделки исключительно в том случае, если цена находится выше 200 EMA, и короткие сделки, если она ниже 200 EMA.

Таймфрейм: любой, но желательно часовой график и выше.

Валютная пара: любая

Сессия: любая

Настройка сделки на покупку (длинная позиция)

Запись

Цена должна быть выше 200 EMA (коричневая).
Линии RVI должны находиться ниже нулевой средней линии.
Скрытое бычье расхождение должно быть идентифицировано.
Быстрая линия RVI (зеленая) должна пересечь медленную линию RVI (красная).
Введите рыночный ордер на покупку при слиянии этих правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на минимуме колебания ниже свечи входа.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит, равный 2x риску стоп-лосса.

Продажа (короткая позиция)

Запись

Цена должна быть ниже 200 EMA (коричневая).
Линии RVI должны находиться выше нулевой средней линии.
Скрытая медвежья дивергенция должна быть распознаваемой.
Быстрая линия RVI (зеленая) должна пересекать медленную линию RVI (красная).
Введите рыночный ордер на продажу при слиянии этих правил.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на максимуме колебания над свечой входа.

Take Profit

Установите целевой тейк-профит, равный 2x риску стоп-лосса.

Заключение

Это рабочая стратегия, которая может принести прибыль при правильной торговле. Практически любой не слишком запаздывающий индикатор может работать при торговле скрытыми дивергенциями. MACD тоже работают, но проблема в том, что они имеют тенденцию немного больше отставать. RVI может быть лучшим вариантом.

Есть также несколько методов выхода из сделки. Один из них — установить целевые значения тейк-профита, как это делаем мы. Другие закрывают сделку, когда линии RVI достигают средней линии, а другие закрывают сделку, когда линии RVI зацепляются и пересекают друг друга для разворота. Любой из этих способов может сработать, но главное — иметь большую прибыль, чем убытки.

Смешайте это, протестируйте и сделайте это самостоятельно.