Торговая стратегия Форекс с разворотом среднего денежного потока для MT5

9 февраля 2024

224

Говорят, что рынок Форекс находится в трендовом состоянии лишь около 20% времени. По большей части он часто колеблется или находится в нестабильном рыночном состоянии. Большинство торговых стратегий требуют, чтобы трейдеры торговали только во время трендовых рынков.

Однако другие торговые стратегии лучше всего реализовывать на рынке с диапазоном или на рынке с четко выраженными рыночными колебаниями, когда цена колеблется вперед и назад. Стратегии разворота к среднему являются яркими примерами стратегий, которые лучше всего использовать в таких рыночных условиях. Стратегия, которая будет обсуждаться ниже, является примером стратегии разворота к среднему, в которой используются два технических индикатора.

Индекс денежного потока

Индекс денежного потока или MFI — это технический индикатор, который указывает скорость, по которой актив или торгуемый инструмент покупается и продается. Он представляет направление и импульс рынка в виде осциллятора, строящего линию, которая колеблется в фиксированном диапазоне от 0 до 100.

Его алгоритм рассчитывает значения MFI в несколько этапов.

Сначала он рассчитывает типичную цену (TP), которая представляет собой среднее значение максимальной, минимальной и цены закрытия.

TP = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

Затем он использует типичную цену для расчета денежного потока (MF).

MF = TP x Объем

Затем индикатор определяет положительные и отрицательные денежные потоки. Отсюда он рассчитывает денежное соотношение (MR).

MR = Положительный MF / Отрицательный MF

Наконец, он рассчитывает для МФО, используя денежный коэффициент.

MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]

Полученное значение затем отображается в виде точки на линии осциллятора MFI.

В диапазоне также есть маркеры на уровнях 20 и 80. Эти маркеры представляют собой пороговые значения, помогающие определить рынки перепроданности и перекупленности. Уровни MFI, падающие ниже 20, указывают на перепроданность рынка, тогда как уровни MFI, превышающие 80, указывают на перекупленный рынок, оба из которых являются основными условиями для сценария разворота к среднему.

Линию MFI также можно использовать для определения направления импульса. Это основано на траектории линии MFI, когда она колеблется вверх и вниз по своему диапазону, отражая движения цены.

В качестве осциллятора MFI также можно использовать в качестве основы для выявления дивергенций, которые указывают на возможные развороты рынка.

Линии Боллинджера

Полосы Боллинджера — это технический индикатор, следующий за трендом, который имеет полосовую или канальную структуру с тремя линиями. Средняя линия обычно представляет собой 20-барную простую скользящую среднюю (SMA). С другой стороны, внешние линии представляют собой отклонения от линии 20 SMA, которая часто устанавливается на уровне 2 стандартных отклонений. Однако эти значения можно изменить в настройках индикатора.

Поскольку средняя линия является линией скользящего среднего, полосы Боллинджера также можно использовать в качестве индикатора направления тренда, как и большинство линий скользящего среднего. Рынок находится в восходящем тренде, когда ценовое действие обычно остается в верхней половине канала, и в нисходящем тренде, когда ценовое действие обычно остается в нижней половине канала.

Учитывая, что внешние линии основаны на стандартных отклонениях, этот индикатор также можно использовать для оценки волатильности, а также ее расширения и сжатия. Фазы расширения рынка определяются расширяющейся полосой Боллинджера, а фазы сжатия рынка определяются сжимающейся полосой Боллинджера.

Этот индикатор также можно использовать для определения прорывов импульса, возникающих в фазах спада рынка. Свечи сильного импульса, закрывающиеся за пределами суженной полосы Боллинджера, указывают на сценарий прорыва импульса рынка.

Тем не менее, наиболее распространенное использование полос Боллинджера — это средство определения перепроданности и перекупленности рынков. Прорыв цены выше верхней линии указывает на перекупленность рынка, а падение цены ниже нижней линии указывает на перепроданность рынка. Ценовое действие, отклоняющее область за пределами полос Боллинджера, является хорошим индикатором возможного разворота среднего значения.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой простую торговую стратегию разворота к среднему, которая использует слияние MFI и полос Боллинджера в качестве средства для определения высоковероятного рыночного сценария разворота к среднему.

Линия MFI используется в качестве первой основы для определения рынков перепроданности и перекупленности. Это основано на выходе линии MFI за пределы диапазона от 20 до 80. Как только будет определен рынок перепроданности или перекупленности, мы можем подтвердить состояние на основе полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера подтверждают рыночный сценарий перепроданности и перекупленности, основанный на прорыве ценового действия за пределы внешних линий в соответствии со сценарием перепроданности или перекупленности, указанным MFI.

Если вышеупомянутое условие соблюдено, мы должны наблюдать за поведением цены на предмет признаков возможного разворота среднего значения, основанного на моделях отклонения цены. Сделки открываются на основе сигналов отклонения цены, исходящих из состояния перепроданности или перекупленности.

Цена может отклониться в противоположную крайность. Затем сделка закрывается, как только в области за пределами полос Боллинджера наблюдается противоположный признак отклонения цены.

Купить торговую настройку

Запись

Линия MFI должна упасть ниже 20.
Ценовое действие должно упасть ниже нижней линии полосы Боллинджера.
Откройте ордер на покупку, если ценовое действие представляет собой модель отклонения бычьей цены.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Позвольте цене двигаться в сторону области верхней линии полосы Боллинджера и закройте сделку, как только ценовое действие покажет признаки медвежьего разворота.

Настройка торговли на продажу

Запись

Линия MFI должна пробиться выше 80.
Ценовое действие должно прорваться выше верхней линии полосы Боллинджера.
Откройте ордер на продажу, если ценовое действие представляет собой медвежью модель отклонения цены.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Позвольте цене качнуться к области нижней линии полосы Боллинджера и закройте сделку, как только ценовое действие покажет признаки бычьего разворота.

Заключение

Эта торговая стратегия может быть очень эффективной торговой стратегией разворота к среднему. Однако его лучше всего использовать в сочетании с пониманием рыночного потока и рыночных структур. Торговые установки, которые совпадают со значительными рыночными структурами, как правило, обеспечивают сделки с более высокой вероятностью при использовании этой стратегии.