Форекс стратегии

Торговая стратегия Форекс по дивергенции MACD

20 октября 2021

974

Когда я только начинал изучать торговлю на Форекс, я услышал в подкасте, как профессиональный трейдер рассказывал о своей торговой стратегии. Он говорил о дивергенциях и о том, как этот тип торговой установки сделал его очень прибыльным.

Затем я прочитал книгу, в которой обсуждалась торговая стратегия, основанная на дивергенциях. Он также включил ссылку на записи своей торговой документации. Глядя на историю его реальной торговли, можно увидеть, что его процент выигрышей составлял около 70%, а соотношение прибыли и риска составляло около 1:1. Возможно, это звучит не так уж и много, но это очень прибыльная торговая стратегия.

Дивергенции — это один из типов торговых установок, которые используют профессиональные прибыльные трейдеры. Это было проверено и доказано профессиональными трейдерами. Были задокументированы бэк-тесты и форвард-тесты, показывающие прибыльную долгосрочную торговлю. Это достаточное доказательство того, что расхождения действительно работают.

Ценовые движения колеблются взад и вперед на ценовом графике. Эти колебания создают пики и спады, также известные как колебания цен. Импульс можно определить на основе продолжительности этих краткосрочных колебаний цен.

Некоторые индикаторы, особенно осцилляторы, имитируют эти колебания, создавая пики и впадины в своих окнах. Он также имитирует динамику ценовых колебаний, основываясь на продолжительности собственных колебаний.

Однако бывают случаи, когда импульс, указанный на ценовом графике и на осцилляторе, противоречит друг другу. Это так называемые дивергенции.

Дивергенции указывают на краткосрочный разворот тренда.

Ниже приведены различные типы дивергенций, на которые обращают внимание трейдеры.

Торговая стратегия Форекс MACD Divergence – это один из способов торговли дивергенциями с использованием базового индикатора осциллирующего импульса.

MACD с нулевой задержкой

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) — популярный осциллирующий индикатор. Он используется для определения импульса, тренда и ценовых условий перекупленности или перепроданности. Трейдеры часто используют if для стратегий разворота тренда и разворота среднего. Некоторые трейдеры также используют его для определения тренда и импульса.

MACD с нулевой задержкой основан на классическом MACD. Разница в том, что MACD с нулевой задержкой модифицируется с учетом задержки.

Он отображается с помощью столбцов гистограммы и линии. Вместо использования простой скользящей средней (SMA), как в классическом MACD, столбцы гистограммы MACD с нулевой задержкой основаны на разнице между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 24-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). ). Сигнальная линия также получается из столбцов гистограммы в виде 9-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия представляет собой краткосрочную стратегию разворота тренда, основанную на концепции дивергенций с использованием MACD с нулевой задержкой.

Чтобы торговать торговыми установками с относительно высокой вероятностью, мы будем фильтровать сделки на основе долгосрочного тренда. Это гарантирует, что мы не идем против течения рынка. Чтобы определить тренд, мы будем использовать 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Долгосрочный тренд будет основан на наклоне 200-ЕМА, а также на расположении цены относительно линии 200-ЕМА.

Затем мы выявляем дивергенции, используя закономерности, показанные выше. Сделки открываются, как только столбцы гистограммы MACD и сигнальная линия пересекаются во время дивергенции.

Показатели:

200 ЕМА (золото)
ZeroLag_MACD (настройка по умолчанию)

Предпочтительные временные рамки: 1-часовой, 4-часовой и дневной графики

Валютные пары: основные и второстепенные пары

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна быть выше линии 200 EMA.
Линия 200-ЕМА должна иметь наклон вверх.
MACD с нулевой задержкой и сигнальная линия должны быть ниже нуля.
Бычья дивергенция должна быть четко определена.
Введите ордер на покупку, как только столбцы гистограммы MACD с нулевой задержкой пересекутся над сигнальной линией.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только столбцы гистограммы MACD с нулевой задержкой перейдут ниже сигнальной линии.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна быть ниже линии 200-ЕМА.
Линия 200-ЕМА должна иметь наклон вниз.
MACD с нулевой задержкой и сигнальная линия должны быть выше нуля.
Медвежья дивергенция должна быть четко определена.
Введите ордер на продажу, как только столбцы гистограммы MACD с нулевой задержкой пересекутся ниже сигнальной линии.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только столбцы гистограммы MACD с нулевой задержкой пересекут сигнальную линию.

Заключение

Эту краткосрочную стратегию разворота тренда можно рассматривать как высоковероятную торговую стратегию. Он выравнивает долгосрочный тренд и разворот краткосрочного тренда, имеет элемент разворота перекупленности или перепроданности и основан на дивергенциях. В совокупности все эти факторы приводят к созданию надежной торговой системы, которая с высокой вероятностью приведет к получению прибыли.

Часто торговля по долгосрочному тренду с использованием дивергенций представляет собой скрытую модель дивергенции. Трейдеры, которые умеют идентифицировать этот тип дивергенции, имеют хорошие шансы добиться успеха с этой стратегией.