Торговая стратегия Форекс с разворотом стохастического RSI и полос Боллинджера для MT5

16 февраля 2024

245

Рынки перепроданности и перекупленности — это условия на рынке торгуемых инструментов, при которых существует дисбаланс между покупателями и продавцами, в результате чего цены быстро падают или поднимаются до экстремального уровня. Эти рыночные условия являются основными условиями для разворота к среднему. Это сценарий, в котором цена развернется от экстремального уровня цен, чтобы сбалансировать рынок.

Стратегия, которую мы собираемся обсудить, показывает нам, как мы можем систематически торговать на разворотах среднего значения, используя индикатор Stochastic RSI и полосы Боллинджера.

Стохастический индикатор RSI

Ассоциация Стохастический индикатор RSI это технический индикатор импульса, который отображает направление импульса цены, а также рыночные уровни перекупленности и перепроданности, используя пару линий осциллятора. Этот технический индикатор основан на двух широко используемых осцилляторах, в частности, на стохастическом осцилляторе и индексе относительной силы (RSI).

Индикатор Stochastic RSI использует алгоритм, который сначала рассчитывает индекс относительной силы, который сам по себе также является широко используемым и очень эффективным осциллятором импульса. RSI также используется, чтобы помочь трейдерам определить направление импульса или тренда рынка, а также потенциальные рынки перепроданности и перекупленности.

Затем индикатор Stochastic RSI использует базовые значения RSI в качестве входных данных для модифицированной формулы стохастического осциллятора, которая также является популярным индикатором импульса и также используется для определения рынков перепроданности и перекупленности.

Учитывая, что индикатор Stochastic RSI отображает линию стохастического осциллятора, полученную на основе RSI, линии осциллятора, которые строит этот индикатор, как правило, очень чувствительны к ценовому действию, имея при этом более плавную пару линий осциллятора.

Линии осциллятора, отображаемые на графике этого индикатора, колеблются в диапазоне от 0 до 100. Трейдеры могут определить направление рыночного импульса на основе того, как эти две линии перекрываются. Это указывает на бычий импульс всякий раз, когда зеленая линия находится выше красной линии. И наоборот, это также указывает на медвежий импульс, когда зеленая линия находится ниже красной линии.

Этот индикатор также имеет маркеры на уровнях 20 и 80 своего диапазона. Область ниже 20 считается уровнем перепроданности, а область выше 80 – уровнем перекупленности. Пересечения между двумя линиями осциллятора, которые происходят в этих областях, считаются высоковероятными сигналами разворота среднего значения.

Линии Боллинджера

Полосы Боллинджера — это технический индикатор типа конверта или полосы, который можно использовать для определения волатильности рынка, направления тренда, прорывов импульса, а также рыночных условий перекупленности или перепроданности. Для этого используется набор из трех линий, которые обычно следуют за ценовым действием конверта.

Средняя линия полос Боллинджера представляет собой линию простой скользящей средней (SMA), которая обычно рассчитана на 20 периодов. С другой стороны, внешние линии представляют собой стандартные отклонения цены, смещенные выше и ниже линии SMA на основе кратного стандартного отклонения. Обычно оно устанавливается на уровне 2 стандартных отклонений. Однако пользователи также могут изменить эти входные данные в настройках индикатора. Это создает набор линий, которые отображают канальную структуру вокруг ценового действия.

Учитывая, что внешние линии основаны на стандартном отклонении цены, полосы обычно расширяются, когда волатильность цен высока, и сужаются, когда волатильность цен низкая. Трейдеры могут использовать это для определения фаз расширения и спада рынка.

Трейдеры также могут определить направление тренда, основываясь на расположении ценового действия около средней линии. Рынок находится в восходящем тренде, когда ценовое действие остается выше средней линии, и в нисходящем, когда ценовое действие остается ниже средней линии.

Трейдеры также могут определить прорывы импульса по закрытию свечей импульса за пределами узких полос Боллинджера. Это напоминает прорывы импульса, которые развиваются сразу после фазы сжатия рынка.

Наконец, полосы Боллинджера также широко используются как средство определения перепроданности и перекупленности рынков. Область выше верхней линии считается перекупленной, а область ниже нижней — перепроданной. Трейдеры могут определить потенциальные сценарии разворота среднего значения всякий раз, когда ценовое действие показывает признаки отклонения цены от области за пределами полос Боллинджера.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию разворота к среднему, которая торгуется при слиянии сигнала разворота к среднему, исходящего от индикатора Stochastic RSI и полос Боллинджера.

Трейдерам следует сначала наблюдать сценарии, в которых цена выходит за пределы полос Боллинджера. Это первый признак того, что цена перепродана или перекуплена.

Затем трейдеры должны подтвердить состояние перепроданности или перекупленности на основе индикатора Stochastic RSI. Это можно определить по выходу линий осциллятора за пределы диапазона от 20 до 80.

Если подтвердятся как условия перепроданности, так и перекупленности, мы сможем дождаться признаков потенциального разворота среднего значения. Это будет слияние модели отклонения цены, формирующейся против области внешних линий полос Боллинджера, и пересечение двух линий осциллятора, формирующихся за пределами диапазона от 20 до 80.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие должно упасть ниже нижней линии полос Боллинджера.
Линии Stochastic RSI должны упасть ниже 20.
Ценовое действие должно показывать признаки отклонения цены от области ниже нижней линии.
Зеленая линия Stochastic RSI должна пересечь красную линию.
Откройте ордер на покупку при слиянии этих сигналов разворота среднего значения.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Установите цель тейк-профита на следующем логическом высоком уровне колебания.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие должно прорваться выше верхней линии полос Боллинджера.
Линии Stochastic RSI должны пробиться выше 80.
Ценовое действие должно показывать признаки отклонения цены от области над верхней линией.
Зеленая линия Stochastic RSI должна пересечь красную линию.
Откройте ордер на продажу при слиянии этих сигналов разворота среднего значения.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Установите цель тейк-профита на следующем логическом минимальном уровне колебания.

Заключение

Эта торговая стратегия очень эффективна при использовании на рынке, где ценовое действие имеет четко определенные ценовые колебания, которые стремятся к более высоким максимумам или более низким минимумам. Слияние этих двух сигналов имеет тенденцию улавливать сигналы разворота среднего значения с высокой вероятностью. Цена может даже колебаться до противоположного ценового экстремума, что позволяет получить большую прибыль, если трейдер решит вручную закрыть сделку, используя ценовое действие. Тем не менее, трейдерам все равно следует попрактиковаться в этой стратегии, прежде чем применять ее на реальном торговом счете, чтобы понять, как она работает.