Торговая стратегия кросс-форекс с прорывом фрактальной скользящей средней для MT5

17 марта 2024

159

Одна из причин, по которой сигнал пересечения иногда может привести к возникновению тренда, заключается в том, что некоторые сигналы формируются из-за сильного прорыва или разворота импульса в начале тренда. Для рынка было бы естественно время от времени двигаться в тренде, когда тренд инициируется сильным прорывом импульса.

В этой стратегии мы не будем торговать на пересечении двух линий скользящих средних. Вместо этого мы будем торговать на пересечении свечи сильного импульса со скользящей средней линией. Это позволило бы нам торговать в начале фактического сигнала, основанного на импульсе.

Мы также будем использовать модифицированную линию скользящей средней, которая является индикатором Fractal Adaptive Moving Average, поскольку она, как правило, представляет собой значительную среднесрочную линию скользящей средней, пробой которой иногда может привести к сильному прорыву. Мы также добавим еще один уровень подтверждения прорыва импульса с помощью индикатора полос Боллинджера.

Линии Боллинджера

Полосы Боллинджера – один из самых универсальных технических индикаторов. Его можно использовать в качестве индикатора перекупленности или перепроданности, индикатора направления тренда, индикатора волатильности, а также индикатора прорыва импульса.

Полосы Боллинджера состоят из трех линий. Средняя линия представляет собой линию простой скользящей средней (SMA), которая обычно устанавливается на уровне 20 баров. Внешние линии представляют собой стандартные отклонения, основанные на волатильности движений цен, смещенных выше и ниже средней линии. Эти три линии создают канал ленточной структуры, который образует полосы Боллинджера.

Поскольку средняя линия полос Боллинджера является линией скользящего среднего, сами полосы Боллинджера можно использовать в качестве индикатора направления тренда, так же, как в основном используется большинство линий скользящего среднего. Ценовое действие имеет тенденцию оставаться в верхней половине полос Боллинджера, когда рынок находится в восходящем тренде, и ниже полос Боллинджера, когда рынок находится в нисходящем тренде.

Полосы Боллинджера также можно использовать в качестве индикатора волатильности, поскольку внешние линии основаны на стандартном отклонении ценовых движений. Полосы Боллинджера имеют тенденцию расширяться всякий раз, когда рынок расширяется и имеет высокую волатильность. Он также имеет тенденцию сокращаться всякий раз, когда волатильность снижается, например, на этапе сжатия рынка.

Полосы Боллинджера также обычно используются в качестве основы для установок разворота к среднему, исходя из ценовых уровней перекупленности и перепроданности. Область выше верхней линии считается перекупленной, а область ниже нижней — перепроданной. Сигналы отклонения цены, возникающие на этих уровнях, могут быть очень сильными сигналами разворота среднего значения.

Однако эти же внешние линии также можно использовать в качестве основы для установки на прорыв импульса. Рынок имеет тенденцию сокращаться перед сильным прорывом импульса. Таким образом, свечи сильного импульса, прорывающиеся из узких полос Боллинджера, могут быть хорошим индикатором возможного прорыва импульса.

Индикатор фрактальной адаптивной скользящей средней

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) — это пользовательский технический индикатор, который является модификацией индикатора скользящего среднего.

Большинство линий скользящих средних, как правило, очень восприимчивы к скачкам цен, что вызывает множество ложных сигналов. Индикатор Fractal Adaptive Moving Average строит сглаженную линию, что делает ее менее восприимчивой к ложным сигналам.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию по импульсу, которая торгует на слиянии прорыва импульса и пересечения импульсной свечи и линии скользящей средней. Для этого мы будем использовать индикатор «Полосы Боллинджера» и индикатор «Фрактальная адаптивная скользящая средняя».

В этой стратегии мы будем использовать полосы Боллинджера как средство подтверждения сильного прорыва импульса после фазы сжатия рынка. Это основано на плотном сужении внешних линий полос Боллинджера, что подтверждает фазу сжатия рынка, а также на пробитии и закрытии импульсной свечи за пределами полос Боллинджера, что указывает на начало прорыва импульса.

Затем линия FRAMA используется для подтверждения прорыва импульса. Это основано на пересечении и закрытии импульсной свечи на противоположной стороне линии FRAMA.

Купить торговую настройку

Запись

Полосы Боллинджера должны сократиться, указывая на то, что рынок находится в фазе сокращения рынка.
Свеча бычьего импульса должна пробиться выше верхней линии полос Боллинджера с сильным импульсом.
Та же свеча бычьего импульса также должна пересечь линию фрактальной скользящей средней.
Введите ордер на покупку при слиянии этих сигналов.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется ниже средней линии полос Боллинджера.

Настройка торговли на продажу

Запись

Полосы Боллинджера должны сократиться, указывая на то, что рынок находится в фазе сокращения рынка.
Свеча медвежьего импульса должна пробиться ниже нижней линии полос Боллинджера с сильным импульсом.
Та же свеча медвежьего импульса также должна пересечь линию фрактальной скользящей средней.
Введите ордер на продажу на слиянии этих сигналов.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на уровне сопротивления выше входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только цена закроется выше средней линии полос Боллинджера.

Заключение

Прорывы импульса, основанные на полосах Боллинджера, являются действительными сетапами прорыва импульса, используемыми некоторыми трейдерами. Свечи, пересекающие основную линию скользящей средней с сильным импульсом, также могут указывать на возможное развитие тренда из-за прорыва импульса. Эта стратегия торгует на слиянии обоих условий.

Несмотря на то, что эта стратегия действительно торгует на таких достоверных слияниях, все равно будут существовать некоторые, казалось бы, действительные сигналы, которые не перерастут в тренд. Трейдерам необходимо наблюдать, действительно ли рынок находится в фазе сокращения рынка перед прорывом импульса и действительно ли обнаруженный сигнал является сильной свечой прорыва импульса.

При использовании в правильном рыночном сценарии эта торговая установка должна привести к сценарию прорыва импульса, что позволит трейдерам получить огромную прибыль от сделки.