Форекс стратегии

Торговая стратегия Fisher Momentum Shift

13 мая 2022

963

Движение цены на ценовом графике является результатом того, что миллионы трейдеров по всему миру считают справедливой стоимостью торгового инструмента. Некоторые трейдеры считают, что цена низкая и должна расти, тогда они нажимают кнопку «Купить». Другие видят, что цена слишком высока и должна пойти вниз, тогда они откроют длинную сделку. Все эти кумулятивные действия со стороны миллионов трейдеров и участников рынка вызывают движение цены. При суммировании они становятся текущей стоимостью торгового инструмента. В случае с валютами форекс он становится текущим обменным курсом пары форекс.

Поскольку трейдеры могут либо покупать, либо продавать валюту, некоторые трейдеры попытаются предсказать движение цены. Как только они нажимают кнопку «купить» или «продать», некоторые могут подумать, что они могут заставить цену двигаться в определенном направлении, исходя из своих предположений. Однако в торговле на рынке Форекс это не так. Рынок слишком велик, чтобы его мог перемещать один трейдер. Один размер лота не мог сдвинуть рынок настолько, чтобы оказать влияние. У розничных трейдеров нет власти двигать рынок.

Вместо того, чтобы надеяться сдвинуть рынок с места, мы должны плыть по течению, основываясь на том, чего хочет рынок. Мы наблюдаем за графиком, делаем предположения о том, куда движется цена, и плывем по течению.

Торговая стратегия Fisher Momentum Shift систематически позволяет трейдерам входить в сделку в зависимости от того, куда движется рынок. Это позволяет трейдерам следить за движением цены на основе ценового действия и подтверждения индикаторов.

Индикатор Фишера

Индикатор Фишера — это технический индикатор, следующий за трендом, разработанный, чтобы помочь трейдерам прогнозировать направление движения цены. Это помогает трейдерам определить смещение направления тренда и возможные точки разворота тренда.

Индикатор Фишера — это колеблющийся индикатор, который преобразует исторические ценовые данные в нормальное распределение Гаусса. Это позволяет трейдерам идентифицировать экстремальные ценовые движения, которые имеют высокую вероятность разворота, на основе нормального распределения ценовых колебаний. Это помогает трейдерам определить потенциальные точки разворота тренда, поскольку индикатор Фишера также имеет тенденцию показывать возможные развороты тренда, когда цена приближается к экстремальной точке.

Эта версия индикатора Фишера построена в виде столбцов гистограммы. Положительные лаймовые столбцы указывают на бычий уклон тренда, а отрицательные красные столбцы указывают на медвежий уклон тренда. Это позволяет трейдерам определять возможные развороты тренда, которые они могут использовать в качестве сигнала для входа. Участки в окне индикатора Фишера с длинными полосами бычьих или медвежьих баров также можно использовать для определения смещения тренда. Трейдеры могут использовать эту информацию для фильтрации сделок, которые не соответствуют тренду.

Экспоненциальная скользящая средняя

Скользящие средние — это основной технический индикатор, который многие трейдеры используют в своей торговой стратегии. Это связано с тем, что скользящие средние, как правило, очень хорошо определяют направление тренда.

Скользящие средние можно использовать по-разному. Трейдеры могут определить направление тренда на основе наклона линии скользящего среднего или положения цены относительно линии скользящего среднего. Трейдеры также могут определить возможные развороты тренда на основе пересечения скользящих средних или скользящей средней и цены. Некоторые трейдеры также используют скользящие средние в качестве основы для сделок с разворотом к среднему, открывая входы всякий раз, когда цена находится слишком далеко от скользящего среднего.

Хотя скользящие средние являются отличными инструментами для торговли, у них есть свои недостатки. Большинство скользящих средних либо слишком отстают, либо слишком уязвимы для волатильных изменчивых рынков.

Для решения этой проблемы была разработана экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Он рассчитывается путем включения предыдущей EMA, чтобы сгладить линию скользящего среднего. В результате линия скользящего среднего очень чувствительна к движениям цены, а также сглажена, что делает ее менее восприимчивой к рыночному шуму.

Торговая стратегия

Эта торговая стратегия представляет собой стратегию разворота тренда, основанную на пересечении цены и 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Однако его не следует использовать как самостоятельный сигнал входа без слияния с другими факторами.

Торговые сигналы должны фильтроваться на основе смещения тренда, исходящего от индикатора Фишера. Индикатор Фишера обычно разворачивается перед действительным торговым сигналом, если до разворота цена находилась в экстремальном состоянии.

Ценовое действие и модели свечей также следует учитывать до совершения сделки. Это могут быть либо заторы, либо модели разворота. Наконец, импульсная свеча, указывающая направление разворота тренда, должна подтвердить торговую установку.

Показатели:

20 EMA
Рыбак

Предпочтительные временные рамки: 15-минутные, 30-минутные, 1-часовые, 4-часовые и дневные графики

Валютные пары: Форекс майоры, миноры и кроссы

Торговые сессии: Токийские, лондонские и нью-йоркские сессии

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна формировать модели бычьего разворота или должна находиться в фазе рыночного скопления.
Индикатор Фишера должен перейти к положительным лаймовым барам.
Свеча бычьего импульса должна пересечь и закрыться выше линии 20 EMA.
Введите ордер на покупку после подтверждения вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только индикатор Фишера станет отрицательным красным.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна формировать модели медвежьего разворота или должна находиться в фазе рыночного скопления.
Индикатор Фишера должен перейти к отрицательным красным полосам.
Свеча медвежьего импульса должна пересечь и закрыться сильно ниже линии 20 EMA.
Введите ордер на продажу после подтверждения вышеуказанных условий.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, как только индикатор Фишера станет положительным.

Заключение

Эта торговая стратегия является рабочей торговой стратегией, которая должна позволить трейдерам стабильно получать прибыль на рынке форекс. Однако его также не следует использовать вслепую, принимая любой пересекающийся сигнал. Вместо этого трейдеры должны использовать это для подтверждения разворота тренда из области, где цена может развернуться. Трейдеры также должны учитывать модели ценового действия при вводе торговых настроек.