Осциллятор Чайкина Скрытая трендовая дивергенция Торговая стратегия Форекс для MT5

22 марта 2024

166

Дивергенции обычно рассматриваются как разворотный торговый сигнал. Многие опытные трейдеры используют дивергенции как часть своего торгового арсенала или как неотъемлемую часть своей торговой стратегии для определения высоковероятных торговых установок. Однако при правильной комбинации торговых сигналов дивергенции можно сделать еще более эффективными, если торговать в направлении тренда.

Эта стратегия является примером того, как можно торговать дивергенциями по тренду, основанному на осцилляторе Чайкина.

Развороты дивергенции

Дивергенции — это точки на ценовом графике, в которых ценовое действие и соответствующий ему индикатор осциллятора расходятся в интенсивности ценового колебания.

Ценовое действие движется вверх и вниз по ценовому графику серией импульсов вверх и вниз. Эти импульсы или волны и их последующие развороты в противоположном направлении создают пики и впадины, которые называются максимумами и минимумами колебаний.

Осцилляторы имитируют движение цены на основе лежащих в их основе математических расчетов движения цен. Его движения также создают пики и впадины, которые обычно отражают движение цены. Однако иногда высота или глубина пиков и впадин осциллятора не могут быть соизмеримы с высотой или глубиной максимумов и минимумов колебаний цены. Это то, что мы называем дивергенцией. Ниже приведена диаграмма, показывающая различные типы расхождений.

Дивергенции, как правило, с высокой вероятностью указывают на то, что ценовое действие может вскоре резко развернуться в определенном направлении.

Чайкин Осциллятор

Осциллятор Чайкина — это индикатор осциллятора, разработанный Марком Чайкиным. Это осциллятор импульса, который строит линию на основе линии распределения накопления, аналогично методу MACD.

Осциллятор Чайкина рассчитывает разницу между 3-барной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и 10-барной экспоненциальной скользящей средней (EMA) линии распределения накопления. Затем он отображает результат в виде линии осциллятора, которая колеблется вокруг средней точки, которая равна нулю.

Ниже приведена полная формула осциллятора Чайкина.

Множитель денежного потока = [(Закрытие – Низкий) – (Максимальный – Закрытие)] / (Высокий – Низкий)
Объем денежного потока = Множитель денежного потока x Объем за период
ADL = предыдущий ADL + объем денежного потока за текущий период.
Осциллятор Чайкина = (3-дневная EMA ADL) – (10-дневная EMA ADL)

Осциллятор Чайкина строит линию, которая свободно колеблется вокруг своей средней линии, которая равна нулю. Это означает, что он не ограничен указанным диапазоном. Это делает осциллятор Чайкина очень полезным для выявления дивергенций, поскольку он строит линию, которая не перекошена, чтобы соответствовать заданному диапазону.

Динамическая область поддержки или сопротивления 30 SMA и 50 SMA

Линии скользящих средних обычно используются для определения направления тренда и его разворота. Это может быть основано либо на расположении ценового действия вокруг линии скользящего среднего, либо на наклоне линии скользящего среднего, либо на пересечении пары линий скользящего среднего.

Помимо этого, линии скользящих средних также можно использовать в качестве основы для динамической области поддержки или сопротивления, особенно на трендовом рынке. Цена может отскочить от области между двумя линиями скользящего среднего, которая действует либо как область динамической поддержки, либо как область динамического сопротивления.

Простая скользящая средняя с периодом 30 (SMA) и простая скользящая средняя с периодом 50 (SMA) — это хорошая пара линий скользящего среднего, которая может выступать в качестве динамической области поддержки или сопротивления. Цена имеет тенденцию отскакивать от этой области всякий раз, когда рынок находится в тренде на среднесрочном горизонте.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия включает в себя как элемент продолжения тренда, так и элемент разворотной торговли с использованием линий 30 SMA и 50 SMA, а также осциллятора Чайкина.

Линии 30 SMA и 50 SMA используются в качестве индикатора направления тренда и в качестве динамической области поддержки или сопротивления. Направление тренда сначала определяется на основе того, как перекрываются две линии. Затем ожидаются торговые возможности, поскольку цена возвращается в область между линиями 30 SMA и 50 SMA.

Когда цена возвращается к динамической области поддержки или сопротивления 30 и 50 SMA, ценовое действие должно быстро развернуться от этой области, что должно сформировать модель поглощения или импульсную свечу, направленную против этой области.

Затем мы могли бы сравнить поведение цены, основанное на самых последних ценовых колебаниях, с соответствующей линией осциллятора на осцилляторе Чайкина и наблюдать за возможными скрытыми расхождениями. Торговые возможности считаются действительными, если подтверждается скрытое расхождение.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие должно находиться выше линий 30 SMA и 50 SMA.
Линия 30 SMA должна находиться выше линии 50 SMA.
Цена должна вернуться к области между линиями 30 SMA и 50 SMA и отскочить вверх, образуя свечу бычьего импульса.
Введите ордер на покупку, если свеча бычьего импульса совпадает со скрытой бычьей дивергенцией.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на поддержку ниже свечи входа.

Выход

Установите цель тейк-профита в 2 раза выше риска по стоп-лоссу.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие должно быть ниже линий 30 SMA и 50 SMA.
Линия 30 SMA должна находиться ниже линии 50 SMA.
Цена должна вернуться к области между линиями 30 SMA и 50 SMA и отскочить вниз, образуя свечу медвежьего импульса.
Введите ордер на продажу, если свеча бычьего импульса совпадает со скрытой медвежьей дивергенцией.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на сопротивлении выше входной свечи.

Выход

Установите цель тейк-профита в 2 раза выше риска по стоп-лоссу.

Заключение

Торговля отскоком от динамической области поддержки или сопротивления во время трендового рынка сама по себе является высоковероятной торговой установкой. Добавление слияния, основанного на расхождениях, еще больше увеличивает вероятность в нашу пользу. Это дает нам торговую схему с высокой вероятностью, которая может принести нам приличную прибыль по некоторым из ее сделок.