Торговая стратегия Форекс Keltner Breakout Forex Day

20 ноября 2019

813

Торговая стратегия Форекс Keltner Breakout Forex Day

Канальные или полосовые индикаторы являются одним из самых популярных инструментов среди трейдеров, и на это может быть веская причина. В этой стратегии мы будем исследовать один из самых недооцененных индикаторов на основе каналов — канал Кельтнера.

Существует несколько разновидностей индикаторов на основе каналов или полос. У нас есть неизменно популярные полосы Боллинджера, каналы Дончиана, канал Кельтнера и, возможно, некоторые другие. Все эти индикаторы имеют схожие характеристики с некоторыми небольшими различиями. Во-первых, все эти индикаторы основаны на средней линии, которая обычно представляет собой форму среднего значения цены или скользящего среднего. Затем на основе среднего значения, которое служит средней линией, также строятся внешние полосы выше и ниже средней линии. Эти линии строятся на основе различных вычислений и параметров. Это может быть отклонение от средней линии или результат недавних максимумов или минимумов. Наконец, все это отображается на самом ценовом графике. Это позволяет трейдерам наблюдать, как цена реагирует на области вокруг этих линий.

Обычный способ рассмотрения этих индикаторов — рассматривать касание средней линии либо как откат к средней цене, либо как изменение тренда. С другой стороны, внешние линии часто рассматриваются как чрезмерно расширенные области, от которых цена может отскочить и начать возвращаться к среднему значению. В некотором смысле, внешние линии также можно рассматривать как динамические поддержки и сопротивления. Эти функции делают индикаторы на основе каналов и полос очень универсальными. Наличие средней линии позволяет трейдерам видеть предвзятость рынка, в то время как наличие внешних полос позволяет трейдерам совершать сделки с возвратом к среднему значению.

Полосы канала Келтнера – другая точка зрения

Канал Кельтнера, как и другие индикаторы на основе полос и каналов, обычно используется так же, как и полосы Боллинджера. Однако канал Кельтнера немного отличается от полос Боллинджера. Средняя линия по-прежнему является формой скользящей средней, экспоненциальной скользящей средней. Однако большая разница связана с внешними полосами. Полосы Боллинджера используют стандартные отклонения от среднего значения в качестве основы для внешних полос. С другой стороны, канал Кельтнера использует средний истинный диапазон (ATR) в качестве основы для внешних полос. Это делает его более упрощенным, но по-прежнему очень эффективным.

Имея это в виду, можно посмотреть на внешние полосы канала Кельтнера двумя способами. Самая распространенная парадигма такова. Допустим, цена находится выше средней линии, поэтому мы будем считать, что рынок имеет бычий уклон. Затем, в условиях трендового рынка, скажем, цена отскочила от средней линии и пересекла верхнюю внешнюю полосу. Большинство трейдеров, занимающихся возвратом к среднему, подумают, что он уже слишком растянут, потому что цена уже находится на значительном расстоянии от среднего значения. Затем они начнут заключать сделки с возвратом к среднему значению, надеясь, что цена вернется к среднему значению. Другие трейдеры, которые не торгуют с возвратом к среднему значению, также могут быть отстранены от участия, поскольку цена считается «чрезмерно завышенной». Однако, если задуматься, мы уже установили, что находимся на восходящем тренде. Цена также закрылась выше верхней внешней полосы, которая может быть кратна среднему диапазону свечи. Это может означать, что за закрытием свечи на значительном расстоянии выше полос имеется импульс. Без импульса он не смог бы продвинуться так далеко. Мы также могли бы сказать, что свеча пробила динамическое сопротивление, которым является верхняя внешняя полоса.

Концепция торговой стратегии

Эта стратегия будет рассматривать сильные закрытия за пределами внешних полос канала Кельтнера как признак сильного импульса. Поэтому вместо того, чтобы совершать сделки с возвратом к среднему, мы будем совершать сделки в направлении свечи прорыва импульса.

Выбрав это направление, мы сможем воспользоваться импульсом этой свечи и, вероятно, окажемся в начале нового тренда.

индикаторы

Пользовательский индикатор Keltner_Channel
- Длина – 20
- Раз ATR – 2

Таймфрейм: 5-минутный, 15-минутный и 1-часовой график.

Валютная пара: любые основные пары, второстепенные пары и кроссы с низкими спредами.

Правила настройки сделки на покупку (длинную позицию)

Запись

Цена должна быть выше средней линии Келтнер_Канал
Свеча сильного импульса должна закрыться выше верхней внешней полосы индикатора. Келтнер_Канал
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи.

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже свечи входа и верхней внешней полосы.

Выход

Подведите стоп-лосс ниже средней линии Келтнер_Канал пока не выйдет из прибыли

Правила настройки сделки на продажу (короткую позицию)

Запись

Цена должна быть ниже средней линии Келтнер_Канал
Свеча сильного импульса должна закрыться ниже нижней внешней полосы индикатора. Келтнер_Канал
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи.

Stop Loss

Установите стоп-лосс над свечой входа и нижней внешней полосой.

Выход

Подведите стоп-лосс выше средней линии Келтнер_Канал пока не выйдет из прибыли

Заключение

Ключом к этой стратегии является определение прорыва свечи правильного импульса. Не следует торговать только на небольшом проколе внешних полос, так как они все равно могут отскочить.

Кроме того, свеча прорыва должна выходить из консолидации или принятого ценового диапазона по правую сторону средней линии или на средней линии. При бычьей торговле консолидация должна находиться на средней линии или выше средней линии. Переверните его, чтобы получить медвежью торговую установку. Имея это в виду, будьте особенно осторожны при совершении сделок, когда свеча импульса возникла в результате консолидации на противоположной стороне полосы, поскольку это может означать, что импульс уже начался несколько свечей назад и импульс уже может рассеиваться.

Поскольку это стратегия дневной торговли, давайте также обсудим таймфреймы. Эта конкретная стратегия также может работать в некоторых ситуациях, помимо упомянутых выше. Это можно сделать на 1-минутном графике или на 4-часовом графике. Однако на 1-минутном графике цена имеет тенденцию довольно часто возвращаться к средней линии даже при четком тренде. Это может привести к тому, что вы, как трейдер, будете слишком часто входить и выходить из рынка, и каждая транзакция может стоить вам дорого. Лучше всего торговать на 5-минутном графике, но он также может работать на 15-минутном и 1-часовом графике, особенно когда за импульсом стоят новости и торговля началась в начале торговой сессии. Тем не менее, его также можно использовать на 4-часовом графике и выше в качестве свинг-сделки, но сильные тренды, похоже, не длятся так долго на более высоких таймфреймах, поскольку с течением времени могут развиваться противоположные настроения или новости.

Желаем удачи и удачной торговли!