Индикатор дивергенции объема цены MT5

5 мая 2022

825

Представьте себе сценарий, в котором цены на акции неуклонно растут, с каждым днем достигая новых максимумов. Звучит как мечта для длинного трейдера, не так ли? Но подожди секунду. Если вы посмотрите на полосы объема на графике и увидите, что они говорят другую историю – постоянно сокращаясь – это красный флаг. Это классический пример дивергенции объема цены.

Проще говоря, дивергенция объема цены возникает, когда движение цены актива противоречит соответствующему объему торгов. Это предполагает потенциал Дисбаланс между спросом и предложением, намекая на возможный разворот или продолжение тренда. Понимая эти несоответствия, вы можете получить ценную информацию об основных настроениях рынка.

Почему расхождение цен и объемов важно для пользователей MT5?

Прелесть дивергенции объема цены заключается в ее способности выступать в качестве опережающего индикатора. Хотя движения цен часто реагируют на изменения спроса и предложения, объем иногда может предшествовать этим изменениям цен. Это дает пользователям MT5 потенциальное раннее предупреждение о возможном изменении тренда, позволяя им соответствующим образом корректировать свои позиции.

Представьте, что вы находитесь в длинной позиции по акции, которая упала. Но затем вы замечаете постоянное снижение объема, несмотря на рост цен. Это расхождение может быть сигналом о том, что восходящий тренд затухает, что побуждает вас рассмотреть возможность фиксации прибыли или установки стоп-лосса для защиты вашего капитала.

Понимание объема в MT5

Прежде чем углубиться в дивергенцию объема цены, давайте заложим прочную основу, поняв Объём в МТ5.

Типы объемных данных в MT5

MT5 предоставляет два основных типа объемных данных:

Тиковый объем: Это измеряет количество отдельных ценовых тиков, происходящих в течение определенного периода времени.
Реальный объем: Это отражает фактическое количество акций или контрактов, проданных в течение определенного периода времени.

Ограничения объемов данных на Форексе

Для пользователей MT5, в первую очередь ориентированных на рынок Форекс, важно признать ключевое ограничение: данные об объемах Форекс не всегда доступны напрямую. Это связано с тем, что сделки на рынке Форекс осуществляются в электронном виде через децентрализованные сети, что затрудняет отслеживание точного количества проданных единиц.

Однако не отчаивайтесь! Хотя данные о реальном объеме могут отсутствовать, MT5 предлагает альтернативные индикаторы объема, такие как тиковый объем, и индикаторы, полученные на основе данных о ценах, такие как балансовый объем (OBV), о которых мы поговорим позже. Эти инструменты по-прежнему могут предоставить ценную информацию о рыночной активности, даже если они не отражают истинный объем торгов.

Типы расхождений объемов цен

Теперь, когда мы понимаем значение объема, давайте рассмотрим различные типы дивергенции объема цены:

Регулярная бычья дивергенция

Этот сценарий возникает, когда цена достигает более низких минимумов, но объем создает более высокие минимумы. Проще говоря, даже несмотря на то, что цена падает, снижение объема предполагает снижение давления со стороны продавцов. Это может быть признаком того, что нисходящий тренд теряет динамику, потенциально намекая на предстоящий разворот в сторону бычьего тренда.

Скрытая медвежья дивергенция

Этот сценарий возникает, когда цена достигает более низких максимумов, но объем создает более высокие максимумы. В то время как цена пытается подняться выше, растущий объем предполагает усиление давления со стороны продавцов. Это может быть признаком потенциальной слабости восходящего тренда, намекая на возможный медвежий разворот.

Определение дивергенции на графиках MT5

Обнаружение расхождения цен и объемов на графиках MT5 — относительно простой процесс. Вот краткое руководство:

Загрузите желаемый инструмент и таймфрейм в MT5.
Добавьте индикатор объема на свой график. Популярные варианты включают Tick Volume или пользовательские индикаторы, основанные на ценовых данных, такие как OBV (подробнее мы обсудим эти индикаторы позже).
Анализируйте движения цен вдоль баров объема. Ищите расхождения между ними.
Определите потенциальные модели дивергенции: цена создает новые максимумы/минимумы, в то время как объем создает более низкие/более высокие минимумы/максимумы?

Помните, что единичный случай расхождения не следует рассматривать как окончательный торговый сигнал. Всегда разумно комбинировать дивергенцию объема цены с другими инструментами технического анализа, такими как уровни поддержки и сопротивления, линии тренда или индикаторы импульса, для более надежной торговой стратегии.

Сочетание дивергенции объема цены с другими индикаторами

Помните, что дивергенция объема и цены — это лишь часть головоломки. Вот несколько эффективных способов объединить его с другими индикаторами:

Скользящие средние: Используйте скользящие средние, чтобы определить общую тенденцию. Дивергенция против направления тренда может быть мощным сигналом.
MACD: Схождение/расхождение линий MACD может дополнять сигналы от дивергенции объема цены.
RSI: Ищите расхождение между ценой и показаниями RSI. Перекупленный RSI вместе с бычьей дивергенцией может указывать на более слабый восходящий тренд, тогда как перепроданный RSI с медвежьей дивергенцией может указывать на потенциальный разворот.

Преимущества дивергенции объёма цен

Потенциал для раннего выявления разворота тренда: Дивергенция может дать подсказку о потенциальных изменениях тренда до того, как они произойдут в цене, что позволяет принимать упреждающие торговые решения.
Повышенная уверенность в существующих тенденциях: Когда дивергенция подтверждает направление установившегося тренда, это может повысить вашу уверенность в удержании существующих позиций.

Ограничения расхождения ценового объема

Проблемы ложных сигналов: Не все расхождения приводят к немедленному развороту тренда. Иногда рынок может испытывать «ложные дивергенции», которые исчезают без существенного изменения тренда.
Зависимость от рыночного контекста: Эффективность дивергенции объема цены может варьироваться в зависимости от рыночных условий. Это может быть более надежным на трендовых рынках по сравнению с нестабильными или ограниченными диапазонами рынками.

Передовые методы определения расхождения цен и объемов

Для опытных трейдеров, желающих усовершенствовать анализ расхождения цен и объемов, вот несколько продвинутых методов:

Дивергенция с помощью осцилляторов объема

Некоторые индикаторы, такие как MACD Volume, объединяют данные о цене и объеме в один осциллятор. Дивергенция между осциллятором и ценой может дать дополнительные сигналы подтверждения.

Выявление дивергенции на разных таймфреймах

Анализируйте модели дивергенции на нескольких таймфреймах (например, дневных и часовых графиках). Если дивергенция появляется на нескольких таймфреймах, это может усилить потенциал смены тренда.

Сочетание дивергенции с паттернами Price Action

Ищите слияние дивергенции и устоявшихся моделей ценового действия, таких как голова и плечи или двойная вершина/дно. Этот комбинированный анализ может предоставить еще более надежные торговые сигналы.

Как торговать с индикатором дивергенции объема цены

Купить вход

Определение: Ищите более низкие минимумы цены с более высокими минимумами объема (обычная бычья дивергенция) или более высокие минимумы цены с более низкими минимумами объема (скрытая бычья дивергенция).
подтверждение: Дождитесь прорыва цены выше уровня сопротивления или бычьей свечной модели, такой как молот или бар поглощения.
Вступление: Входите спустя долгое время после сигнала подтверждения.
Остановить потери: Разместите цену ниже недавнего минимума колебания или уровня поддержки.
Тейк-профит: Нацельтесь на потенциальный уровень прибыли на основе технического анализа (например, уровни коррекции Фибоначчи) или установите скользящий стоп-лосс для фиксации прибыли.

Продать вход

Определение: Ищите более высокие максимумы цены с более низкими максимумами объема (обычная медвежья дивергенция) или более низкие максимумы цены с более высокими максимумами объема (скрытая медвежья дивергенция).
подтверждение: Дождитесь прорыва цены ниже уровня поддержки или медвежьей свечной модели, такой как падающая звезда или медвежий бар поглощения.
Вступление: Введите короткое время после сигнала подтверждения.
Остановить потери: Размещайте цену выше недавнего максимума или уровня сопротивления.
Тейк-профит: Нацельтесь на потенциальный уровень прибыли на основе технического анализа или установите скользящий стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль.

Заключение

Индикатор ценовой дивергенции объема (PVD) для MT5 является ценным инструментом для трейдеров для определения потенциальных поворотных моментов на рынке. Анализируя взаимосвязь между движениями цен и изменениями объема, индикатор PVD может сигнализировать, когда ценовые тенденции могут терять импульс или когда разворот тренда может быть неизбежен. Включив PVD в свою торговую стратегию наряду с другими техническими индикаторами, вы потенциально можете улучшить свои входы и выходы из сделок для достижения лучших результатов.