Торговая стратегия Форекс Momentum Pop Scalping

12 января 2019

767

Торговая стратегия Форекс Momentum Pop Scalping

Импульсные сделки — один из самых простых видов торговли. Но это также, вероятно, самый рискованный вариант.

Это просто в том смысле, что трейдер может легко идентифицировать импульсную свечу и торговать ею. Идея заключается в том, чтобы обнаружить импульсную свечу, а затем продолжить движение на следующей свече.

Однако нефильтрованная торговля на импульсе очень рискованна. Это связано с тем, что торговля импульсными свечами также может означать риск погони за ценой. Рынок Форекс очень известен своими резкими поворотами, заставляющими трейдеров импульса покупать на пике или продавать на дне.

Хотя торговля на импульсе очень рискованна, есть способы немного увеличить шансы сделки в нашу пользу. Это достигается путем понимания того, как ведет себя рынок и как свечи импульса принимают участие в общем поведении рынка.

Рыночные циклы хаотичны, однако в этом хаосе возникают определенные повторяющиеся закономерности. Одним из них является то, как рынок движется в условиях сокращений и расширений. Сокращение — это этапы на рынке, когда цена движется довольно робко в узком диапазоне. Это могло произойти в течение нескольких свечей. Но эти фазы сокращения не длятся долго. Возможно, вы слышали фразу «затишье после бури»? Здесь все наоборот. На рынке, похоже, происходят «штормы после затишья». Сразу после робких движений цен в фазе сокращения обычно происходит дикий и быстрый рост цен. Это так называемые фазы расширения. Эти фазы расширения могут происходить по-разному. Это может быть постепенное увеличение силы, которое можно наблюдать в начале многих трендовых рынков, или это может быть внезапный скачок, сигнализирующий о начале фазы расширения. Эти внезапные толчки называются импульсными свечами. Полнотелые большие поглощающие свечи, которые затмевают предыдущую свечу более чем в два раза. Это означает более высокую вероятность торговой возможности.

Установка: стратегия скальпинга Momentum Pop

С помощью этой стратегии мы постараемся максимально отфильтровать импульсные свечи. По этой причине мы будем использовать несколько индикаторов. Во-первых, у нас будет 5-периодная простая скользящая средняя (SMA). Это будет служить индикатором направления сделки и фильтром размера импульсной свечи. Еще одним очень важным индикатором является средний истинный диапазон (ATR). Это послужит меркой приемлемого размера свечи.

Чтобы использовать два индикатора в тандеме, нам нужно будет рассчитать расстояние цены на момент закрытия импульсной свечи и 5 SMA. Это расстояние в пипсах должно быть больше текущего ATR в 1 раз. Если это так, то импульс, идущий в направлении, куда указывает 5 SMA, будет считаться достаточно сильным.

Другим фильтром может быть то, что свеча импульса должна быть более чем в два раза больше размера предыдущей свечи. Трейдеры, использующие свечные модели, могут рассматривать это как модель поглощения.

Для наглядности мы также будем использовать индикатор относительной силы, чтобы указать направление нашей торговли. Если RSI выше 50, то наше направление должно быть вверх, если ниже 50, то идем вниз.

Но, конечно, все эти правила ничего не значат без контекста. Мы должны понимать, что все это должно происходить сразу после фазы сокращения. Мы ищем моментумную свечу, которая выйдет из фазы сокращения.

Таймфрейм: 5-минутный график.

Купить запись:

RSI должен быть выше 50.
Цена должна быть выше 5 SMA.
Расстояние между ценой и 5 SMA должно быть больше, чем 1x ATR.
Свеча импульса должна быть более чем в 2 раза больше предыдущей свечи.
Фаза сокращения должна быть определена до свечи импульса.
Введите рыночный ордер на покупку при закрытии свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на уровне 1x ATR ниже цены входа.

Take Profit: Установите тейк-профит в 2 раза выше ATR цены входа.

Продать запись:

RSI должен быть ниже 50.
Цена должна быть ниже 5 SMA.
Расстояние между ценой и 5 SMA должно быть больше, чем 1x ATR.
Свеча импульса должна быть более чем в 2 раза больше предыдущей свечи.
Фаза сокращения должна быть определена до свечи импульса.
Введите рыночный ордер на продажу при закрытии свечи.

Stop Loss: Установите стоп-лосс на уровне 1x ATR выше цены входа.

Take Profit: Установите тейк-профит в 2 раза больше ATR ниже цены входа.

Заключение

Если вы заметили, оба примера являются типами сокращений. Первый пример — узкий диапазон, в котором цена прыгает вверх и вниз. Второй пример — это структура «волчок», где цена отвергает уровень цен выше и ниже, что означает нерешительность рынка. Понимание фаз сокращения является ключом к этой стратегии.

Как и большинство стратегий, основанных на импульсе и имеющих сигнал одной свечи импульса, эта стратегия довольно рискованна. Фактически, если исключить контекст сокращения, эта стратегия, вероятно, не будет иметь высокой вероятности. Используя наше понимание фаз сжатия и расширения рынка, мы увеличиваем наши шансы на успешную торговлю.

Кроме того, используя ATR в качестве стоп-лосса и тейк-профита, мы логически говорим себе, что, поскольку это импульсная свеча, если цена развернется при нашем входе на величину, превышающую обычный размер свечи, то наша импульсная свеча потерпит неудачу. Мы также полагаем, что, поскольку это импульсная свеча, импульс должен продолжаться более чем в два раза больше обычного размера свечи. Это также позволяет нам зафиксировать соотношение вознаграждения и риска на уровне 2:1.

Пока мы понимаем контекст рынка и можем идентифицировать его как сокращение рынка, эта стратегия может привести к сделкам с высокой вероятностью.