O Índice de Variação mostra se uma tendência ou movimento horizontal prevalece na série temporal ou comportamento aleatório.
Hoje em dia, os representantes mais populares das funções temporais fractais são as séries temporais financeiras. A estrutura fractal dessas séries é bem conhecida e, de acordo com Mandelbrot, é uma “reformulação teórica de um pedaço prático do folclore de mercado - a saber, que os movimentos de uma ação ou moeda são todos parecidos quando um gráfico de mercado é ampliado ou reduzido para que corresponda ao mesmo tempo e escala de preço” [5].
Normalmente, para determinar a dimensão fractal é calculado o expoente de Hurst [2]. No entanto, para o cálculo confiável deste expoente é necessária uma enorme quantidade de dados (~ 10 ^ 3) e isso é demais em comparação com a duração das tendências de negociação.
Os autores [1] interpõem as características fractais – o índice de variação (m) que está intimamente relacionado com a dimensão fractal comum. Diferentemente do expoente de Hurst, a quantidade de informação necessária para a determinação do índice é menor por um fator de 2. Isso leva a utilizá-lo como uma característica local para determinação da dinâmica da série de preços. Se m < 0.5, pode ser interpretado como uma tendência e m > 0.5 – como uma tendência plana.
O indicador sugerido calcula o índice de variação em um intervalo anterior de 2 ^ n. O parâmetro “n” é especificado pelo usuário.
As regras comuns de aplicação do indicador são as seguintes:
- Se o valor do indicador for inferior a 0.5, significa o estado de tendência do mercado.
- O valor extremamente baixo geralmente precede o fim (correção) da tendência atual.
- Se o valor do indicador for superior a 0.5, significa que o mercado está estagnado.
- O valor extremamente alto geralmente precede o início de tendências consideráveis.
- Se o valor do indicador estiver próximo de 0.5, significa um estado indefinido do mercado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado no CodeBase em mql4.com em 06.10.2008.
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