Imagine navegar num oceano agitado – num minuto você está navegando em águas calmas e no minuto seguinte você está lutando contra ondas gigantescas. Essa é a essência da volatilidade do mercado, o constante fluxo e refluxo dos preços. Agora, para alguns traders, a volatilidade pode parecer um inimigo, uma fonte de incerteza e risco.
Mas para os participantes mais experientes do mercado, a volatilidade torna-se um amigo valioso, um indicador-chave de oportunidades potenciais. É aqui que entra o indicador Average True Range (ATR), agindo como uma bússola neste cenário financeiro em constante mudança. Amplamente utilizado na plataforma MetaTrader 5 (MT5), o ATR permite que os traders avaliem a volatilidade do mercado e tomem decisões de negociação informadas.
Desenvolvido pelo lendário analista técnico Welles Wilder, o ATR é uma ferramenta de medição de volatilidade. Calcula a amplitude média dos movimentos de preços durante um período específico, fornecendo uma representação numérica da turbulência do mercado. Em termos mais simples, o ATR informa quão “grandes” os movimentos de preços tendem a ser, em média.
Desmistificando o cálculo do ATR no MT5
Compreender o cálculo do ATR pode parecer intimidante no início, mas não se preocupe! Vamos dividir isso em etapas gerenciáveis:
Alcance Verdadeiro (TR): Esta é a base do ATR. A MT5 considera três fatores para determinar a TR de cada período:
- A diferença entre o preço máximo atual e o preço mínimo atual.
- A diferença absoluta entre o fechamento anterior e a máxima atual.
- A diferença absoluta entre o fechamento anterior e o mínimo atual.
Média da Área de Variação Verdadeira: MT5 calcula a média dos valores True Range (TR) durante um período definido pelo usuário (normalmente 14 dias). Esta média representa o ATR, oferecendo uma imagem mais clara da volatilidade geral do mercado.
Interpretando as leituras ATR
A beleza do ATR reside na sua interpretabilidade. Veja como as leituras do ATR podem orientar suas decisões de negociação:
- ATR alto: Um ATR crescente indica um mercado volátil. Isto pode ser um sinal de aumento da atividade comercial ou de maior incerteza. Embora a volatilidade apresente potencial para lucros maiores, ela também traz riscos ampliados.
- ATR baixo: Um ATR em declínio sugere um período de consolidação, onde os movimentos de preços são relativamente moderados. Este pode ser um bom momento para refinar suas estratégias de entrada e saída, concentrando-se em colocações de stop-loss mais restritas.
- Usando ATR para estratégias de entrada e saída: O ATR pode ser uma ferramenta valiosa tanto para estratégias de entrada como de saída. Por exemplo, durante períodos de alta volatilidade (ATR elevado), alguns traders podem utilizar o valor do ATR para estabelecer ordens de stop-loss mais amplas, tendo em conta o aumento das oscilações de preços. Por outro lado, em períodos de baixa volatilidade (ATR baixo), ordens de stop-loss mais restritivas podem ser apropriadas.
Aplicações Avançadas de ATR
A versatilidade do ATR vai além da avaliação básica da volatilidade. Aqui estão alguns aplicativos avançados:
- Combinando ATR com outros indicadores técnicos: O ATR pode ser combinado de forma eficaz com outros indicadores técnicos, como médias móveis ou índice de força relativa (RSI), para criar uma estratégia de negociação mais abrangente. Por exemplo, um ATR crescente juntamente com um cruzamento de média móvel de alta pode sinalizar uma oportunidade potencial de rompimento em um mercado volátil.
- Utilizando ATR para colocação de Stop-Loss: Conforme discutido anteriormente, o ATR pode ser um guia útil para definir ordens de stop loss. Ao multiplicar o ATR por um factor específico (por exemplo, 1.5 ou 2), os traders podem estabelecer uma zona tampão para ter em conta as flutuações normais do mercado.
- Identificando possíveis reversões de tendências: Embora não seja um indicador definitivo, quedas repentinas no ATR após uma tendência de alta prolongada podem sugerir uma potencial perda de impulso e uma possível reversão da tendência. Por outro lado, um aumento no ATR após uma tendência de baixa pode sugerir uma tendência de alta em desenvolvimento.
ATR é uma ferramenta poderosa em seu arsenal comercial
O ATR, quando utilizado de forma eficaz, pode ser uma ferramenta poderosa no arsenal de qualquer trader. Ele permite que você:
- Avalie a volatilidade do mercado: Ao compreender a turbulência do mercado, você pode ajustar suas estratégias de negociação de acordo.
- Refine as estratégias de entrada e saída: Os insights do ATR sobre a volatilidade podem ajudá-lo a determinar os pontos de entrada e saída apropriados, melhorando potencialmente a sua gestão de risco.
- Identifique potenciais oportunidades de negociação: Ao reconhecer períodos de alta ou baixa volatilidade, você pode identificar oportunidades que se alinham ao seu estilo de negociação.
Aqui estão alguns pontos adicionais a serem considerados:
- Condições de sobrecompra e sobrevenda: O ATR pode ser usado em conjunto com indicadores como o RSI para identificar condições potencialmente sobrecompradas ou sobrevendidas. Durante períodos de alta volatilidade (ATR elevado), as leituras tradicionais de sobrecompra/sobrevenda podem precisar de ser ajustadas para ter em conta o aumento das oscilações de preços.
- Sinais Falsos: Nenhum indicador é perfeito e o ATR não é exceção. Esteja ciente da possibilidade de sinais falsos, especialmente ao interpretar a volatilidade de curto prazo usando um período ATR mais curto.
- Backtesting e negociação de papel: Antes de implementar o ATR em negociações ao vivo, considere testar suas estratégias em dados históricos para avaliar sua eficácia. Além disso, pratique o uso do ATR em uma conta de negociação em papel para ganhar confiança antes de arriscar capital real.
Como negociar com o indicador médio de faixa real
Comprar entrada
- Identifique um nível de suporte no gráfico.
- Espere que o preço rompa decisivamente acima do nível de suporte com uma forte vela de alta (por exemplo, martelo, barra envolvente).
- Use o valor ATR atual como buffer e coloque sua ordem de compra ligeiramente acima do ponto de ruptura.
- Parar a perda de: Coloque sua ordem de stop loss abaixo do nível de suporte por uma distância igual a 1-2 vezes o valor ATR.
- Ter lucro: Isso depende da sua tolerância ao risco e das condições do mercado. Uma abordagem comum é atingir um lucro igual a 2 a 3 vezes a distância do seu stop loss.
Entrada de venda
- Identifique um nível de resistência no gráfico.
- Espere que o preço rompa decisivamente abaixo do nível de resistência com uma forte vela de baixa (por exemplo, estrela cadente, barra envolvente de baixa).
- Use o valor ATR atual como buffer e coloque sua ordem sell-stop ligeiramente abaixo do ponto de ruptura.
- Parar a perda de: Coloque sua ordem de stop loss acima do nível de resistência por uma distância igual a 1-2 vezes o valor ATR.
- Ter lucro: Semelhante às entradas de compra, almeje um lucro igual a 2 a 3 vezes a distância do seu stop loss.
Configurações médias do indicador de faixa real
Conclusão
Os mercados financeiros são inerentemente voláteis e o ATR pode ser o seu parceiro de confiança na navegação neste cenário dinâmico. Ao compreender como interpretar as leituras do ATR e integrá-las à sua estratégia de negociação, você pode obter uma vantagem valiosa na tomada de decisões informadas. Lembre-se, o ATR é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, sua eficácia depende de sua habilidade e experiência.
Corretores MT4/MT5 recomendados
Corretora XM
- $ 50 livre Para começar a negociar instantaneamente! (Lucro que pode ser retirado)
- Bônus de depósito até $5,000
- Programa de fidelidade ilimitado
- Corretor de Forex premiado
- Bônus Exclusivos Adicionais Ao longo do ano
>> Cadastre-se para uma conta XM Broker aqui <
Corretor FBS
- Bônus de negociação de 100: $100 grátis para iniciar sua jornada de negociação!
- 100% Bónus de Depósito: Duplique seu depósito até US$ 10,000 e negocie com capital aumentado.
- Alavancagem até 1: 3000: Maximizando os lucros potenciais com uma das opções de alavancagem mais altas disponíveis.
- Prêmio de 'Melhor Corretora de Atendimento ao Cliente da Ásia': Excelência reconhecida em suporte e atendimento ao cliente.
- Promoções sazonais: Aproveite uma variedade de bônus exclusivos e ofertas promocionais durante todo o ano.
>> Cadastre-se para obter uma conta de corretor FBS aqui <
(Download gratuito de indicadores MT4)
Clique aqui abaixo para fazer o download: