O Indicador de Desvio Padrão (StdDev) mede a volatilidade do mercado. Este indicador descreve o valor do desvio padrão do preço em relação à média móvel.
Quanto maior o Desvio Padrão, mais instável (volátil) é o mercado, ou seja, os preços das barras estão bastante dispersos em relação à média móvel. Ao contrário, quanto menores os desvios, mais imóvel fica o mercado, ou seja, os preços das barras estão se aproximando muito da média móvel. Sabe-se, porém, que a dinâmica do mercado consiste na troca de períodos de calma e picos de atividade.
Portanto, a abordagem deste indicador é simples:
- se o valor do indicador for demasiado baixo (ou seja, se o mercado estiver completamente calmo), seria razoável esperar um pico de atividade em breve;
- pelo contrário, se o indicador for extremamente elevado, significa que a atividade irá desacelerar em breve.
Cálculo
StdDev (i) = SQRT (QUANTIA (j = i – N, i) / N)
VALOR (j = i – N, i) = SOMA ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
em que:
- StdDev (i) — Desvio Padrão da barra atual;
- RAIZ — raiz quadrada;
- QUANTIDADE(j = i – N, i) — soma dos quadrados de j = i – N até i;
- N — período de suavização;
- ApPRICE (j) — preço aplicado da j-ésima barra;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — qualquer média móvel da barra atual para N períodos;
- ApPRICE (i) — o preço aplicado da barra atual.
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