Estratégia de negociação Forex de reversão média 101 Scalping

19 de dezembro de 2018

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Reversão Média 101 Escalpelamento

Na negociação, eu classificaria as estratégias em duas categorias principais: negociação dinâmica e reversão à média. Na maioria das vezes eu prefiro estratégias de negociação dinâmica. Isso ocorre porque prefiro negociar com a tendência e não contra ela. No entanto, mesmo quando todos os indicadores de momentum no mundo apontam para uma boa configuração de momentum, há momentos em que prefiro evitar negociar estas configurações de momentum porque o mercado está sobrecarregado, é ideal para uma reversão. Na maioria das vezes, tenho razão em ficar à margem em vez de arriscar o meu dinheiro, porque na maioria das vezes o mercado reverte para uma reversão à média.

Esta estratégia de negociação visa capitalizar as negociações que evito, mas em vez de negociar com a tendência, fazemos o oposto. Esta é uma estratégia clássica de reversão à média.

A tese por trás das estratégias de reversão à média é que o preço, embora pudesse apresentar tendência ou fazer grandes movimentos unilaterais, não poderia ir muito longe da sua média e, mais cedo ou mais tarde, voltaria ao preço médio. A psicologia por detrás disto é que empresas, bancos, investidores, comerciantes e todos os outros intervenientes no mercado quereriam sempre um desconto. Se o preço for considerado muito caro, eles preferirão ficar à margem e esperar que o preço fique um pouco mais barato antes de considerarem se envolver no mercado.

Então, vamos começar com a estratégia em si.

A configuração: reversões médias de negociação

Uma das médias móveis mais comuns que os traders usam para identificar tendências é a média móvel exponencial de 50 (EMA). A forma como a maioria dos traders o utiliza é muito simples. Se o preço estiver acima da EMA 50, o mercado é considerado altista. Se o preço estiver abaixo dele, o mercado é considerado baixista. No entanto, há momentos em que o preço simplesmente se desvia, fazendo com que o mercado fique sobrecomprado ou sobrevendido. Isso torna o mercado ideal para uma reversão à média. Uma das coisas que procuraremos em nossa estratégia é o preço estar muito estendido, longe da EMA 50. Então negociaremos no sentido oposto à tendência, pois o preço tentaria voltar à EMA 50.

Embora esta pareça uma estratégia sólida, detectar reversões para reversões à média é bastante difícil. Para nos ajudar a capturar essas reversões, procuraremos castiçais pinbar. Castiçais Pinbar são padrões de velas com um corpo pequeno em uma extremidade e um pavio grande na outra extremidade. Muitos veem isso como um padrão de reversão, mas eu vejo isso como uma indicação de rejeição de preço. Basicamente, o que as mechas longas de um lado estão dizendo é que os traders estão rejeitando essa área de preços e acham que o preço não é mais justo. Preferem comprar ou vender num dos lados da vela, que forma o corpo. Este padrão é um padrão popular que muitos traders procuram para indicar reversões, por isso gostaríamos de negociar com esses traders em busca de pinbars.

No entanto, os pinbars nem sempre funcionam. Sim, você veria reversões que começaram com pinbars, mas nem todas as pinbars significariam automaticamente reversões. Precisamos de algo mais para ajudar a filtrar nossas negociações, para que fiquemos com negociações de maior qualidade.

Lembre-se, o que procuramos são condições de sobrecompra e sobrevenda, certo? Para nos ajudar a identificar essas condições de sobrecompra e sobrevenda, usaremos o Indicador de Força Relativa (RSI). Não negociaremos todos os pinbar que vemos. Em vez disso, negociaremos apenas pinbars que coincidam com o RSI sendo sobrevendido ou sobrecomprado e, em seguida, negociaremos de acordo.

Como esta é uma estratégia de scalping, usaremos o gráfico de 5 minutos. Este é um gráfico que muitos traders observam no scalp ou no day trade. Ter condições que muitos traders consideram, como condições de sobrecompra e sobrevenda, ou a presença de pinbars, neste período pode significar que estaremos negociando com a maior parte do mercado.

Comprar entrada:

O preço deve ser estendido abaixo de 50-EMA.
O RSI deve estar abaixo de 30, indicando uma condição de sobrevenda.
O castiçal deve formar um padrão pinbar de alta.
Entre no final da vela.

Stop Loss: Defina o stop loss alguns pips abaixo da vela de entrada.

Sair:

Feche a negociação se o preço atingir a EMA 50.

Feche a negociação se o RSI tocar a linha 50.

Venda de entrada:

O preço deve ser estendido acima de 50-EMA.
O RSI deve estar acima de 70, indicando uma condição de sobrecompra.
O castiçal deve formar um padrão pinbar de baixa.
Entre no final da vela.

Stop Loss: Defina o stop loss alguns pips acima da vela de entrada.

Sair:

Feche a negociação se o preço atingir a EMA 50.
Feche a negociação se o RSI tocar a linha 50.

Conclusão

Esta estratégia é um exemplo de uma boa definição de reversão à média. O preço voltando para 50 EMA significa que o preço foi revertido para sua média ou média das últimas 50 velas. O RSI voltando para a linha 50 significa que o preço, vindo de uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, está voltando ao seu preço médio.

Estas são condições que me fariam ficar fora de uma negociação dinâmica. Combinando todas essas condições, o preço excessivamente estendido para longe da EMA 50, as condições de sobrecompra ou sobrevenda no RSI, além de uma sugestão de reversão usando pinbars, aumentam as chances de uma negociação de reversão à média bem-sucedida. Você até veria negociações de reversão à média bem-sucedidas apenas com algumas dessas regras verificadas, um pinbar e um preço estendido demais, talvez. Mas é sempre melhor ter negociações com maior probabilidade.

Um dos seus pontos fracos é que as estratégias de reversão à média geralmente têm uma relação recompensa-risco mais baixa. Isso ocorre porque a EMA 50 atua como um suporte ou resistência dinâmica, algo como um obstáculo. A razão pela qual saímos se o preço o atingir é que muitas vezes o preço pode saltar da EMA de 50. A relação recompensa-risco relativamente mais baixa é ainda mais amplificada em velas pinbar longas.

Outro ponto fraco é também o facto de muitos traders utilizarem a EMA 50 como uma indicação da direção da sua negociação. Isso significa que poderíamos estar negociando contra uma grande parte do mercado. Você até veria alguns cenários em que, mesmo com todas as regras verificadas, ainda haveria momentos em que a negociação não funcionaria, o stop loss seria atingido, apenas para descobrir que o preço seguiu em nossa direção mais algumas velas. O que você pode fazer é ajustar a regra de stop loss com base em sua preferência ou optar por negociar as próximas velas que sejam consistentes com as regras.