Indicador KAMA MT5

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A média móvel adaptativa de Kaufman é uma versão da média móvel adaptativa baseada na média móvel suavizada exponencialmente combinada com os métodos originais de detecção e aplicação de volatilidade como uma constante de suavização que muda dinamicamente.

O indicador possui dois parâmetros de entrada:

  • de Payback – período de cálculo;
  • Preço aplicado – preço utilizado para cálculos.

Cálculos:

KAMA[i] = KAMA[i-1] + sc * (Preço[i] - KAMA[i-1])

em que:

sc = (er * 0.6015 + 0.0645) * (er * 0.6015 + 0.0645), er = Abs(Preço[i] - Preço[i-Período+1]) / Soma1, e Soma1 = Soma(Abs(Preço[i] - Preço[i-1])) de (i-Período+1) para i

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