Ciclo de tendência de Schaff – indicador para MetaTrader 5

15 de janeiro de 2015

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O indicador Schaff Trend Cycle é um oscilador cíclico criado calculando o Estocástico sobre a linha MАСD usando ciclos. Como resultado, os desenvolvedores conseguiram obter resultados mais estáveis e confiáveis da operação do script do indicador. Um gráfico quase não é afetado pelas tendências de curto prazo que inevitavelmente surgem no mercado. Mas o indicador gera um alerta adequado no caso de algumas mudanças bruscas na situação do mercado.

O autor do indicador Schaff Trend Cycle é Doug Schaff, o economista, cujas observações dos resultados comerciais nos mercados financeiros lhe permitiram desenvolver e provar matematicamente que as tendências cambiais quase nunca se comportam espontaneamente. Com o passar do tempo, a direção da tendência reverte para a básica e o ciclo ascendente e descendente começa a se repetir, ou seja, há alguma periodicidade. E a confiabilidade do indicador/oscilador de mercado pode ser aumentada consideravelmente, caso esta periodicidade seja considerada. Esta teoria foi confirmada em 2008, após pesquisas em massa terem sido realizadas. Depois disso, o modelo matemático de Doug Schaff foi utilizado no desenvolvimento do novo indicador Schaff Trend Cycle.

Além da consideração da periodicidade das tendências, a combinação de dois métodos diferentes de cálculo de mudanças de direção das tendências foi usada para melhorar a confiabilidade do indicador Schaff Trend Cycle e diminuir a quantidade de suas falsas ativações. Esses métodos são oscilador estocástico suavizado e MACD.

Para fins ilustrativos, o campo operacional do indicador é graduado em unidades padrão que variam de 0 a 100. São usados dois níveis de gatilho — 25 e 75.

Os seguintes parâmetros são usados como entrada para a configuração do indicador Schaff Trend Cycle:

MAShort que é igual a 23 por padrão. Este parâmetro indica o valor do período médio móvel rápido durante o cálculo da linha MACD. Deve-se considerar durante sua correção que seu valor não deve ser inferior ao valor do parâmetro MALong;
O parâmetro MALong tem o valor padrão igual a 50. Define o valor do período de média móvel lenta para cálculo do gráfico de linhas MACD. Deve sempre ultrapassar o valor do parâmetro MAShort para garantir o funcionamento normal do indicador;
Ciclo (por padrão = 10). Este parâmetro define a duração de um ciclo nos períodos do gráfico. O ciclo resultante é duas vezes mais longo porque dois estocásticos são calculados conseqüentemente.

O método mais simples de negociação Forex usando o indicador Schaff Trend Cycle é vender a moeda quando a linha do indicador passar do nível 80 e comprá-la quando a linha do indicador subir além do nível 20. Para minimizar a quantidade de sinais falsos, Doug Schaff sugeriu traçar os seguintes modelos de comportamento gráfico. Para um sinal de compra, a barra seguinte à barra de gatilho deve fechar acima da máxima da barra de gatilho. Para um sinal de venda, a barra seguinte à barra de gatilho deve fechar abaixo da mínima da barra de gatilho. Barra de gatilho é a barra formada acima das linhas de sinal com níveis 20 ou 80.

A variante apresentada deste indicador popular permite selecionar o algoritmo de suavização entre dez variantes possíveis:

SMA – média móvel simples;
EMA – média móvel exponencial;
SMMA – média móvel suavizada;
LWMA – média móvel linear ponderada;
JJMA – média adaptativa JMA;
JurX – suavização ultralinear;
ParMA – suavização parabólica;
T3 – Suavização exponencial múltipla de Tillson;
VIDYA – suavização com uso do algoritmo de Tushar Chande;
AMA – suavização com uso do algoritmo de Perry Kaufman.

Deve-se notar que o parâmetro Fase tem um significado completamente diferente para diferentes algoritmos de suavização.

Para JMA é uma variável de fase externa variando de -100 a +100.
Para T3 é uma taxa de suavização multiplicada por 100 para melhor visualização;
Para a VIDYA é um período de CMO, para a AMA é um período de EMA lento;
Para AMA, o período rápido de EMA é um valor fixo e é igual a 2 por padrão. A proporção entre aumento e potência também é igual a 2 para AMA.

O indicador usa classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiadas para o terminal_data_folder\MQL5\Incluir). O uso das classes foi descrito detalhadamente no artigo “Série de preços médios para cálculos intermediários sem uso de buffers adicionais”.

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