Estratégias Forex

Estratégia de Negociação Forex de Média Móvel Hull

9 de novembro de 2018

741

Estratégia de Negociação Forex de Média Móvel Hull

As médias móveis são provavelmente um dos indicadores mais populares utilizados pelos traders. É simples, lógico e, mais importante, funciona. Na verdade, a maioria dos traders lucrativos tem algum tipo de média móvel como parte de sua estratégia.

Diferentes maneiras de usar médias móveis

Existem várias maneiras diferentes de usar médias móveis.

Uma forma de usar médias móveis é como um indicador de tendência de tendência ou algum tipo de filtro de direção de tendência baseado em médias móveis. Por exemplo, no gráfico abaixo, o preço tem permanecido abaixo da média móvel exponencial de 200 (EMA).

Neste tipo de condição de mercado de tendência descendente de longo prazo, com base na EMA 200, um trader poderia dizer que só aceitaria negociações de venda. Esse é o seu viés de direção de tendência.

Outra forma de usar médias móveis é como suporte ou resistência dinâmica. Os preços tendem a refletir nas médias móveis populares, já que a maioria dos traders que desejam entrar no mercado com base na direção da tendência muitas vezes vêem esses preços como um desconto. No gráfico abaixo, observe como o preço ricocheteou convenientemente em uma média móvel, que funcionou como um suporte dinâmico.

Além disso, outro método popular de usar médias móveis como estratégia independente é por meio de cruzamentos. Estes são sinais de entrada gerados como cruzamento de médias móveis, significando uma mudança na direção da tendência. Na amostra abaixo, observe como a reversão de baixa foi confirmada à medida que as médias móveis se cruzaram.

Um Jeito Diferente

Embora os três métodos de utilização de médias móveis acima sejam comumente usados pela maioria dos traders, existem outras maneiras diferentes de usar médias móveis. Um deles é o método desenvolvido por Alan Hull usando a média móvel de Hull (HMA).

A Média Móvel Hull (HMA) é basicamente uma média móvel que dá mais peso às velas mais recentes. Leva em consideração a Média Móvel Ponderada (WMA). Ao fazer isso, ele carrega mais peso nas velas mais recentes, tornando a média móvel mais reativa ao preço atual. O resultado é uma média móvel que gira muito mais rápido conforme a direção da mudança de preço.

Agora, o que isso nos dá? Isso permite que os traders usem a variação da média móvel de Hull como sinal de entrada para entrar no mercado mais cedo do que a maioria dos traders faria. À medida que o preço começaria a subir, o HMA também tenderia a apontar para cima; se o preço revertesse para baixo, também apontaria para baixo. Esta subida e descida seria um sinal de entrada menos atrasado em comparação com a estratégia de cruzamento.

Conceito de Estratégia

Esta estratégia giraria em torno da Média Móvel de Hull (HMA) e do método que ela deveria ser usada. Em vez de usar o cruzamento usual como sinal de entrada, usaremos a mudança de direção do HMA como sinal de entrada. É possível fazer isso observando quando o HMA está mudando de direção; no entanto, existem indicadores personalizados que permitem que o HMA mude de cor conforme muda de direção. Para facilitar o uso, usaremos este tipo de indicador personalizado. À medida que o HMA fica verde, indicando que o HMA está subindo, estaremos comprando o par. Se o HMA ficar azul, indicando uma queda, estaremos vendendo o par.

Além deste sinal de entrada, também adicionaremos uma das formas de usar as médias móveis usuais. Usaremos a média móvel exponencial de 200 (EMA) para filtrar a direção da tendência com base na tendência de longo prazo. Só receberemos sinais de compra se o preço estiver acima de 200 EMA e apenas venderemos sinais se o preço estiver abaixo de 200 EMA.

Par de moedas: qualquer

Prazo: gráfico de 5 minutos e superior

Comprar configuração comercial

entrada

Preço deve ficar acima da EMA 200 (marrom)
Insira uma ordem de compra a mercado quando o HMA ficar verde

Stop Loss

Defina o stop loss no mínimo de oscilação menor abaixo da vela de entrada

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco no stop loss

Nesta configuração comercial, a entrada de compra funcionou. Na verdade, poderia haver muito mais prejuízo nessa negociação se não usássemos uma meta de lucro como saída. No entanto, na entrada anterior, poderíamos ter sido expulsos de uma negociação que de outra forma seria lucrativa porque o HMA reverteu um pouco, apenas para ricochetear na área um pouco acima da EMA 200.

Configuração de venda de comércio

entrada

O preço deve ficar abaixo dos 200 EMA (marrom)
Insira uma ordem de venda a mercado enquanto o HMA fica azul

Stop Loss

Defina o stop loss na oscilação menor acima da vela de entrada

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco no stop loss

Neste exemplo de configuração de negociação, o preço foi a nosso favor e eventualmente atingiu a meta de lucro após algumas velas de consolidação. Neste gráfico, também existem várias configurações de entrada possíveis que poderiam ter funcionado porque esta tendência de longo prazo durou algum tempo. No entanto, existem velas de entrada que seriam muito longas e muito distantes das médias móveis. Isto pode significar que o par de moedas já pode estar demasiado estendido, o que na minha opinião é bastante arriscado.

Conclusão

Essa combinação de usos de média móvel usando as médias móveis exponenciais comumente usadas e a média móvel de Hull personalizada é uma boa maneira de negociar no mercado. É muito lógico, pois estamos negociando com a tendência dessas configurações. Ao fazer isso, estamos colocando as probabilidades a nosso favor.

Outra vantagem desta estratégia é que a média móvel de Hull tende a ser menos atrasada do que as entradas cruzadas de média móvel habituais. Ao fazê-lo, aumentamos as nossas probabilidades porque, ao entrar no mercado um pouco mais cedo, poderíamos assumir que ainda há algum espaço para o preço se mover e atingir os nossos objetivos.