Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex cruzada filtrada

28 de outubro de 2018

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Estratégia de negociação Forex cruzada filtrada

Embora muito populares entre muitos traders, muitas estratégias cruzadas não conseguem produzir o tipo de resultados que os traders gostariam de obter de uma estratégia. Na verdade, conheço um trader iniciante que queimou sua conta cegamente seguindo uma estratégia popular de crossover.

Mas por que é tão popular se não funciona?

Não é que as estratégias cruzadas não funcionem. Acontece que tem muitos pontos fracos que o tornam inadequado para uso em todos os mercados. Fraquezas que devem ser filtradas para evitar perdas.

Um ponto fraco é que as entradas às vezes chegam um pouco tarde demais. Isso ocorre porque a maioria das entradas baseadas em um cruzamento é uma entrada em um estado excessivamente estendido no curto prazo. A maioria das velas que causam o cruzamento tem muito impulso e se afasta muito das médias móveis. Isso pode significar menos espaço para avançar na direção do comércio. Também poderia causar uma reversão à média no curto prazo, o que poderia ser uma pequena retração ou, pior, fazer com que o mercado começasse a oscilar. Há muitos casos em que, após um forte movimento unilateral, o mercado começaria a variar, o pior cenário para uma estratégia cruzada.

Outro ponto fraco relacionado ao anterior é que as saídas também são um pouco tardias. As estratégias de cruzamento visam capturar um grande movimento de tendência, entrando no mercado perto do início do movimento e saindo quando a tendência tiver terminado. Este é o principal ponto forte das estratégias de crossover. No entanto, é também o calcanhar de Aquiles da maioria das estratégias de cruzamento, uma vez que as saídas são por vezes um ponto de preço onde a negociação voltou ao vermelho. Os comerciantes acabariam se culpando pensando se tivessem saído da negociação um pouco mais cedo, quando ela estava lucrando.

Outra fraqueza é que não leva em conta uma tendência de longo prazo. Eu consideraria uma estratégia de cruzamento como uma estratégia de reversão. É uma estratégia de reversão porque a entrada baseada no cruzamento é uma suposição de que a tendência anterior terminou e a tendência oposta deve começar. No entanto, embora seja uma estratégia de reversão, ainda é uma reversão da tendência de curto prazo. Muitas vezes, uma entrada cruzada está disponível, mas a negociação vai contra uma tendência de longo prazo. As estratégias cruzadas funcionariam melhor se as negociações realizadas fossem na direção de uma tendência de longo prazo, uma vez que a tendência de curto prazo está muitas vezes à mercê da tendência de longo prazo.

Com esta estratégia, tentaremos abordar cada um desses pontos fracos das estratégias de cruzamento para nos dar uma estratégia de cruzamento com negociações de maior probabilidade.

A configuração: uma estratégia de crossover filtrada

O básico de uma estratégia de cruzamento é uma entrada no cruzamento de uma média móvel mais rápida e uma média móvel mais lenta. Abaixo estão as configurações de nossas médias móveis.

Média Móvel Rápida: Média Móvel Ponderada Linear de 8 períodos (LWMA) (Ouro)
Média móvel lenta: média móvel ponderada linear de 10 períodos (LWMA) com mudança de +1 (magenta)

Para resolver o problema de entrar em uma vela estendida demais, usaremos um indicador Average True Range (ATR) de 14 períodos e a própria média móvel rápida. Para evitar entradas excessivamente estendidas, só realizaremos negociações quando a vela que causa o cruzamento fechar a um preço que não esteja mais distante do que 1 vez o ATR da média móvel rápida. Isto deverá permitir que o comércio tenha um pouco mais de espaço para seguir em nossa direção. Abaixo está um exemplo deste filtro.

Para resolver a questão da saída tarde demais, usaremos uma meta de lucro. Sim, isso limitará nossos lucros e anulará a força principal das estratégias de cruzamento, mas também nos ajudará a evitar a saída quando o preço já tiver revertido. Seria melhor errar pelo lado conservador para evitar perder dinheiro. Para fazer isso, usaremos também o ATR. Definiremos o lucro em 3x o ATR.

A última fraqueza com a qual iremos lidar é a questão de não negociar com a tendência de longo prazo. Para filtrar negociações que não estão seguindo a direção da tendência de longo prazo, usaremos a média móvel exponencial de 50 (EMA) como nosso filtro. Só realizaremos negociações de compra se a configuração estiver acima da EMA 50 e venderemos apenas se a configuração estiver abaixo da EMA 50. Ao fazer isto, não só aumentamos a probabilidade de uma negociação bem sucedida ao negociar com a tendência, como também podemos evitar saídas prematuras. Às vezes, as médias móveis se cruzavam várias vezes antes de seguirem a direção da nossa negociação; no entanto, isso não significa que a tendência de longo prazo tenha terminado. A negociação da estratégia cruzada, se cruzar prematuramente sem atingir nossa meta, ainda poderá ser salva mantendo a negociação, desde que o preço não tenha cruzado o outro lado da EMA 50.

No gráfico abaixo, se, por exemplo, pegássemos o cruzamento anterior porque não havíamos filtrado essa entrada excessivamente estendida usando o ATR, teríamos perdido dinheiro se tivéssemos saído no cruzamento reverso, apenas para descobrir que o preço voltou ao direção do nosso comércio e teríamos lucrado se perseverássemos. No entanto, poderíamos ter tido um motivo para segurar a negociação porque a EMA 50 ainda não foi violada. Assim, ainda temos a probabilidade de o preço seguir em nossa direção, como aconteceu.

Comprar entrada:

MA rápido (ouro) cruza acima de MA lento (magenta)
A configuração está acima de 50 EMA (marrom)
O preço de fechamento não está mais distante do que 1x o ATR do MA rápido (ouro)

Stop Loss: Defina o stop loss em 2x o ATR do preço de entrada

Sair: Defina o lucro em 3x o ATR do preço de entrada

Venda de entrada:

MA rápido (ouro) cruza abaixo de MA lento (magenta)
A configuração está abaixo de 50 EMA (marrom)
O preço de fechamento não está mais distante do que 1x o ATR do MA rápido (ouro)

Stop Loss: Defina o stop loss em 2x o ATR do preço de entrada

Sair: Defina o lucro em 3x o ATR do preço de entrada

Conclusão

Esta estratégia visa abordar os pontos fracos das estratégias regulares de cruzamento. Ao fazê-lo, estamos a aumentar as probabilidades de o comércio ser bem sucedido. Ele também tenta evitar o ruído de cruzamentos de reversão menores, concentrando-se na EMA 50 como o principal indicador de tendência, enquanto usa o cruzamento apenas como entrada. Além disso, ao usar o ATR como filtro, evitamos entrar em velas de momentum excessivamente estendidas.

Ao definir o stop loss em 2x o ATR e o takeprofit em 3x o ATR, estamos fixando a nossa relação risco-recompensa em 1.5. A única variável restante será a relação ganho-perda, que deve ser maior do que a maioria dos crossovers devido aos filtros.

O principal controle de tolerância ao risco seria o múltiplo utilizado no ATR para o stop loss e o takeprofit. Esta é a área que pode ser ajustada para se adequar à tolerância ao risco do trader. No entanto, geralmente é após a violação do stop loss 2x ATR que a tendência realmente se inverte, daí o uso dessas configurações.