Estratégias Forex

EMA – Estratégia de Negociação Forex com Filtro Estocástico

20 de outubro de 2018

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EMA – Estratégia de Negociação Forex com Filtro Estocástico

As estratégias de negociação muitas vezes podem ser classificadas em duas categorias – estratégias de momentum e estratégias de reversão à média. As estratégias de negociação dinâmica muitas vezes dão mais importância à direção e à força da tendência. O conceito por trás das estratégias de momentum é que se o preço tiver muita força indo em uma direção, então é provável que ele continue indo na mesma direção e apostar que o preço continuaria por mais alguns pips é uma aposta segura. Em certo sentido, isso é verdade. As estratégias de momentum têm as probabilidades a seu favor. No entanto, as estratégias de momentum têm um calcanhar de Aquiles. Seu ponto fraco é que muitas vezes, ao procurar negociações dinâmicas, você fica com pares de moedas ou instrumentos que estão sobrecomprados ou sobrevendidos. Durante esses cenários, as configurações de momentum muitas vezes ficam presas à medida que o mercado reverte. O que nos leva à categoria oposta de estratégias de negociação – Reversão à Média.

Estratégias de reversão à média são estratégias que consideram muito mais o nível de preço, seja ele sobrecomprado ou sobrevendido. Como o nome indica, as estratégias de reversão à média acreditam que o preço sempre voltaria ao preço médio, ou à sua média. Se você já olha os gráficos há algum tempo, especialmente no mercado cambial, notará que isso é verdade. O preço volta à sua média. Esta também é uma forma lógica de negociar, pois você não gostaria de comprar em um mercado que já está sobrecomprado ou vender em um mercado que já está sobrevendido. É difícil vender na alta quando você já comprou na alta, e também é difícil vender na baixa quando você já vendeu por um preço baixo.

Alguns traders tentam casar os dois tipos de estratégias – momentum e reversão à média. Muitos provaram suas estratégias e se tornaram traders profissionais de fundos de hedge.

A estratégia que discutiremos agora é o tipo de estratégia que poderia ser considerada uma estratégia de reversão à média. No entanto, embora seja uma estratégia de reversão à média, também levaremos em consideração a direção da tendência de longo prazo.

Para ter uma tendência lógica quanto à direção da tendência, usaremos a média móvel exponencial de 200 (EMA). Isso ocorre porque a EMA 200 é uma média móvel que muitos traders observam. Quanto mais os traders o utilizam, mais confiável ele é. Além disso, uma vez que as condições de sobrecompra e sobrevenda, ou estratégias de reversão à média, como um todo, são na sua maioria condições de mercado extremas, precisaríamos de olhar para a direção da tendência a longo prazo, em vez de para o curto prazo, para permitir que o sinal tome lugar. Ter uma condição de sobrecompra ou sobrevenda coincidindo com uma direção de tendência de muito curto prazo é muito raro.

Os traders também costumam usar indicadores oscilantes para avaliar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Na verdade, é bastante difícil avaliar se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido sem um, com exceção de mercados variados com suportes e resistências horizontais claramente definidos, que são difíceis de encontrar.

Um dos indicadores oscilantes mais comuns usados para estratégias de reversão à média é o indicador estocástico. Eu consideraria isso um indicador oscilante de movimento mais rápido em comparação com os outros. Isso nos permite negociar as reversões médias de curto prazo à medida que o preço retorna à média.

A configuração: The 200 EMA – Configurações do oscilador estocástico

Configuração de compra:

O preço deve estar acima da EMA 200, significando que o viés de direção de longo prazo é de alta
Permitir que o oscilador estocástico fique abaixo do nível 20, significando condições de sobrevenda
Aguarde até que a linha principal do indicador estocástico (linha sólida) perfure a linha do indicador estocástico do sinal (linha quebrada) subindo
Entre na negociação no fechamento da vela de sinalização

Stop Loss: Alguns pips abaixo do fractal formado pelo impulso inicial de alta do preço.

Sair: Feche a negociação quando as linhas estocásticas atingirem o nível 70.

Configuração de venda:

O preço deve estar abaixo da EMA 200, significando que o viés de direção de longo prazo é de baixa
Permitir que o oscilador estocástico ultrapasse o nível 80, significando condições de sobrecompra
Aguarde até que a linha principal do indicador estocástico (linha sólida) perfure a linha do indicador estocástico do sinal (linha quebrada) descendo
Entre na negociação no fechamento da vela de sinalização

Stop Loss: Alguns pips acima do fractal formado pela queda inicial do preço.

Sair: Feche a negociação quando as linhas estocásticas atingirem o nível 30.

Aviso sobre pressões reversas

Como todas as estratégias, esta estratégia também não é perfeita. Existem cenários em que esta estratégia não funciona e é aí que o mercado decide mudar a direção da tendência. Muitas vezes, vindo de um cenário de tendência, conforme o mercado decide mudar de direção, o preço cruzaria a EMA 200 com forte força. Isso geralmente é acompanhado pelo indicador estocástico indo para os níveis de sobrecompra ou sobrevenda, que são nossas configurações de sinal. No entanto, você notaria que o preço continuaria indo na mesma direção e o sinal de reversão à média gerado pelo indicador estocástico é apenas um pequeno impulso no preço indo em nossa direção, antes de continuar cruzando a EMA 200. Este cenário é exatamente onde nossa configuração não funcionaria. Para evitar isso, seria útil ir para os prazos mais altos, às vezes você descobriria que o que pode ser sobrevendido no prazo mais baixo é, na verdade, sobrecomprado no prazo mais alto. Abaixo está um exemplo de configuração que não funcionou no gráfico de 5 minutos.

E abaixo está o gráfico correspondente no período de 1 hora, mostrando que o que está sobrevendido no gráfico de 5 minutos foi, na verdade, sobrecomprado no gráfico de 1 hora.

Conclusão

Se você deseja ser um trader de reversão média, este é um ótimo lugar para começar. Muitos dos traders bem-sucedidos da velha escola consideraram o indicador estocástico uma ferramenta muito eficaz para reversões médias de curto prazo. Esta foi uma das ferramentas utilizadas por Joe DiNapoli, um trader de muito sucesso, que foi pioneiro no uso de estocástica, MACD, níveis de Fibonacci e muito mais. Você poderia aprofundar ainda mais sua pesquisa sobre isso com seu livro, DiNapoli Levels.