Estratégias Forex

Estratégia de negociação Forex sobrecarregada com etiqueta dupla

4 de outubro de 2018

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Estratégia de negociação Forex sobrecarregada com etiqueta dupla

As estratégias de reversão à média são um dos principais tipos de estratégias entre os traders técnicos. A maioria das estratégias de negociação são algum tipo de estratégia de acompanhamento de tendência ou uma estratégia de reversão à média.

A reversão à média é basicamente a reversão do preço voltando à sua média ou média. Pense nisso como um elástico. O preço pode se afastar de sua média durante as tendências dos mercados e permanecer longe dela por algum tempo. Mas, mais cedo ou mais tarde, o preço teria de voltar a algum tipo de média. Isso ocorre porque as pessoas mais sensatas são sensíveis ao preço. Eles não gostariam de comprar algo que consideram já muito caro ou vender algo por um preço muito baixo.

Este conceito é muito lógico em um cenário de mercado real. No entanto, no mundo comercial, a ganância muitas vezes obscurece as mentes dos traders, tornando-os insensíveis aos excessos de preços. Provavelmente, isso também ocorre porque os traders geralmente apenas olham para um gráfico e estão nele pelo dinheiro. Eles não compram coisas pelo valor intrínseco, mas pelo lucro. Como os traders levam em consideração qualquer valor intrínseco daquilo que estão negociando e olham apenas para o preço e o que poderia ser no futuro, os traders tendem a perseguir o preço em vez de serem racionais e tentarem avaliar se o preço do ativo já é muito caro. para comprar ou muito barato para vender.

No entanto, à medida que a maior parte do mercado se apercebe e vê o preço em excesso, os traders começam a realizar negociações contra a tendência, trazendo o preço de volta à média. Esta reversão durante uma condição de mercado excessivamente estendida é o que é uma reversão média e as estratégias construídas em torno deste conceito, quando pensadas cuidadosamente e testadas, são muito sólidas e lógicas.

Identificando condições de mercado excessivamente estendidas

Existem muitas maneiras diferentes de identificar condições de mercado excessivamente estendidas. Varia até entre os traders, dependendo da sua estratégia, do período de tempo em que negociam, do período de tempo que mantêm posições e do tipo de trader que são. Mas, como comerciantes retalhistas, estamos geralmente limitados à análise técnica, sendo que a análise fundamental baseada em investigação está normalmente fora do nosso alcance.

Uma vez que, como traders retalhistas, normalmente utilizamos análises técnicas ou gráficos para analisar o mercado, vamos explorar alguns indicadores técnicos que nos podem ajudar a identificar estas condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido.

Osciladores versus Bandas e Canais

Existem dois tipos de indicadores técnicos que podem nos permitir determinar de forma visual e quantificável se um mercado está sobrevendido ou sobrecomprado. Estes são indicadores do tipo oscilador e a maioria dos indicadores que possuem bandas ou canais incorporados.

Primeiro, os osciladores. Indicadores do tipo osciladores são ótimos porque permitem que os traders vejam a que distância o preço está da linha média, geralmente uma linha zero ou 50. Esta linha do meio é basicamente a média. No entanto, nem todos os osciladores conseguiram identificar eficazmente as condições de mercado sobrecomprado ou sobrevendido. Isso ocorre porque alguns osciladores não têm limite de alcance. Isso significa que os números podem disparar ou cair muito abaixo e você não teria como qualificá-los como sobrevendidos ou sobrecomprados. Um exemplo disso é o MACD. Os MACDs são ótimos, mas não conseguem identificar condições de sobrevenda ou sobrecompra porque não estão vinculados a um intervalo. O mercado poderá evoluir para uma condição de sobrecompra muito diferente em comparação com o ponto de reversão de sobrecompra anterior. O que precisamos são osciladores que tenham limites de faixa e tenham níveis que marquem condições de sobrecompra ou sobrevenda. Estes são seus Estocásticos, Índice de Força Relativa (RSI), Índice de Canal de Commodities (CCI), etc. Embora os marcadores de sobrecompra e sobrevenda estejam em níveis diferentes, eles tendem à mesma coisa, com algumas variações dependendo dos parâmetros utilizados.

Próxima parada, as bandas e canais. Esses tipos de indicadores também tendem a mostrar condições de mercado sobrecomprado e sobrevendido. A maneira como eles fazem isso, entretanto, é um pouco diferente. Bandas e canais geralmente são impressos no próprio gráfico de preços, com linhas rastreando a média e linhas externas marcando os extremos. Estas são as suas Bandas de Bollinger, Canais Keltner e similares.

A vantagem das bandas e canais é que, como as condições de sobrecompra e sobrevenda estão marcadas no gráfico de preços, as bandas externas e até mesmo as linhas médias também servem como suportes e resistências, o que às vezes mostra visualmente como o preço rejeita a área perto das bandas.

Conceito de Estratégia

Individualmente, osciladores e bandas são ótimos. No entanto, quando usados em conjunto, você será capaz de identificar confluências. Isto poderia nos dar uma probabilidade maior de negociações devido ao fato de que mais de dois indicadores já foram quantificáveis e confirmaram visualmente que o preço está sobrecarregado. Para esta estratégia utilizaremos o Oscilador Estocástico e as Bandas de Bollinger.

Mas não vamos parar por aí. Para melhorar ainda mais a probabilidade de a negociação dar certo para nós, teremos outra confirmação. Estes seriam os padrões de velas de reversão. Qualquer padrão de vela de reversão de alta probabilidade serviria. Eu geralmente prefiro os pinbars e as velas envolventes, mas outros padrões, como o homem pendurado e as velas perfurantes, também serviriam.

Comprar configuração comercial

entrada

Oscilador Estocástico: ambas as linhas do oscilador devem estar abaixo de 20
Oscilador Estocástico: o oscilador estocástico rápido deve cruzar acima do oscilador estocástico lento
Bollinger Bands: as velas de preço devem estar abaixo ou tocando a parte inferior externa do Bollinger Bands
Um padrão de reversão de alta deve aparecer

Stop Loss

Defina o stop loss na mínima da vela

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco no stop loss

Nesta configuração de compra, as linhas estocásticas cruzaram-se abaixo do nível 20, confirmando uma reversão numa condição de mercado sobrevendido. Isso também coincide com um pinbar de alta aparecendo na banda externa inferior do Bollinger Bands. Isto indica que o preço abaixo da faixa externa, que é uma área de sobrevenda, está sendo rejeitado pelo mercado. A entrada ocorre no fechamento da vela pinbar e a meta de lucro foi facilmente atingida em duas velas após uma forte reversão.

Configuração de venda de comércio

entrada

Oscilador Estocástico: ambas as linhas do oscilador devem estar acima de 80
Oscilador Estocástico: o oscilador estocástico rápido deve cruzar abaixo do oscilador estocástico lento
Bandas de Bollinger: as velas de preço devem estar acima ou tocando a parte superior externa da Banda de Bollinger
Um padrão de reversão de baixa deve aparecer

Stop Loss

Defina o stop loss no máximo da vela

Take Profit

Defina a meta de lucro em 2x o risco no stop loss

Neste exemplo de gráfico, observamos um padrão pinbar de baixa rejeitando a banda externa superior. Esta rejeição do preço de uma área de sobrecompra também coincide com o cruzamento das linhas estocásticas acima da linha 80. Novamente, a meta de lucro foi alcançada em duas velas.

No entanto, esta não é a única configuração comercial neste gráfico. Se você notar várias velas após esta configuração, o estocástico cruzou o nível 20, enquanto o preço tocava a banda externa inferior. Curiosamente, embora o padrão de velas não seja tão bonito, ele ainda se qualifica como um padrão envolvente de alta. Essa possível configuração de compra também teria gerado lucro.

Conclusão

Reversões médias e rejeições de preços em cenários de mercado sobrevendido e sobrecomprado são excelentes pontos de entrada. No entanto, captar o verdadeiro ponto de viragem é bastante difícil de fazer.

Ter dois indicadores identificando uma condição de sobrevenda ou sobrecompra aumenta a pressão de uma reversão. No entanto, esta não deve ser a única qualificação para uma entrada porque as tendências podem continuar e as condições de mercado excessivamente alargadas podem prolongar-se por vários períodos. Ao esperar o aparecimento de uma vela de reversão, poderíamos identificar um ponto de viragem de alta probabilidade para uma configuração de reversão média.