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Estratégia de Negociação Forex de Divergência Oculta CCI

5 de Junho de 2019

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Estratégia de Negociação Forex de Divergência Oculta CCI

O Commodity Channel Index (CCI) desenvolvido por Donald Lambert é uma das ferramentas disponíveis gratuitamente para os traders, mas não é utilizado com frequência. Provavelmente, isso ocorre porque é menos popular em comparação com seus equivalentes, como RSI, MACD, estocástico, etc. Mas se você olhar de perto, ele tem muito valor a oferecer se usado corretamente.

O ICC, tal como os seus primos, também é um indicador oscilante. Mas também possui características e recursos que são exclusivos apenas dele. Ao contrário da crença comum, o CCI é um oscilador ilimitado. Isso significa que ele deve ser livre para oscilar até qualquer número, em vez de ficar limitado por um intervalo fixo. Sim, possui marcadores, mas não se limita a esses números. Também é um pouco semelhante ao RSI devido à sua oscilação irregular, o que lhe permite acompanhar melhor a ação do preço.

O CCI tem múltiplos usos. Ele permite que os traders determinem a força de um movimento, determinem prováveis condições de mercado excessivamente estendidas e muito mais. Mas um de seus usos que normalmente não é utilizado é na busca de divergências, que estaríamos explorando nesta estratégia.

Divergências ocultas – um ponto de entrada de maior probabilidade

As divergências são basicamente discrepâncias em relação à profundidade da oscilação de um indicador e de um preço. O preço oscila para cima e para baixo no gráfico em um espaço ilimitado, enquanto os indicadores oscilantes giram em um espaço muito mais restrito. Isso causa a discrepância entre o preço e um indicador oscilante, embora os indicadores normalmente acompanhem a ação do preço.

As divergências geralmente sugerem uma reversão iminente. Esta entrada sobre uma reversão provável geralmente significa retornos maiores se você detectar uma reversão desde o início.

No entanto, diferentes tipos de divergências diferem no tipo de reversões onde normalmente ocorrem. Divergências regulares geralmente ocorrem em uma reversão do quadro geral no final de uma tendência estendida. As divergências ocultas, por outro lado, normalmente ocorrem em uma retração. Isto significa que as divergências regulares podem permitir que os traders ganhem muito dinheiro se captarem toda a nova tendência após a reversão, mas as divergências ocultas têm maiores probabilidades de sucesso quando tomadas perto do início de uma nova tendência.

Abaixo está um gráfico dos diferentes tipos de divergências. Observe como a divergência oculta é característica de uma retração em um ambiente de tendência, enquanto as divergências regulares parecem mais uma reversão completa.

Conceito de estratégia de negociação

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendência que possui entradas em retrações prováveis baseadas em divergências ocultas.

Para garantir que estamos negociando com a tendência, usaremos uma média móvel exponencial (EMA) de 50 períodos. Definiremos a tendência com base em onde o preço está em relação à EMA de 50 e se ele é inclinado ou plano. Uma EMA desleixada geralmente ocorrerá em um ambiente de tendência de mercado.

Para encontrar nossas divergências ocultas, usaremos um CCI de 20 períodos. Este será o nosso principal indicador que utilizaremos para encontrar os nossos pontos de entrada.

Observe que as entradas de retração geralmente têm maior probabilidade perto do início de uma tendência. As entradas que surgem em uma tendência estendida devem ser tomadas com cautela.

Indicadores:

EMA de 50 períodos (ouro)
CCI de 20 períodos

Prazo: qualquer

Par de moedas: qualquer

Sessão de Negociação: qualquer

Configuração de negociação de compra (longa)

entrada

O preço deve ficar acima da EMA 50
A EMA 50 deveria estar subindo
Uma divergência de alta oculta deve ser claramente perceptível
Múltiplas divergências ocultas em um ponto de entrada seriam melhores
Um padrão de vela de reversão (barras de pinos, padrões envolventes, etc.) produziria probabilidades mais altas
Insira uma ordem de compra a mercado na confluência das regras acima

Stop Loss

Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada

Sair/obter lucro

Opção 1: Fechar a negociação na cruz do CCI abaixo de 50
Opção 2: Definir a meta de lucro em 2x o risco

Configuração de negociação de venda (curta)

entrada

O preço deve ficar abaixo da EMA 50
A EMA 50 deveria estar descendo
Uma divergência de baixa oculta deve ser claramente perceptível
Múltiplas divergências ocultas em um ponto de entrada seriam melhores
Um padrão de vela de reversão (barras de pinos, padrões envolventes, etc.) produziria probabilidades mais altas
Insira uma ordem de venda a mercado na confluência das regras acima

Stop Loss

Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada

Sair/obter lucro

Opção 1: Fechar a negociação na cruz do CCI acima de 50
Opção 2: Definir a meta de lucro em 2x o risco

Conclusão

Esta estratégia é uma ótima estratégia de continuação de tendência ou que pode ser usada em combinação com outras estratégias de continuação de tendência.

A chave para esta estratégia é saber se a tendência já está exagerada ou não. As divergências que ocorrem perto do início da tendência têm maiores chances de sucesso. As probabilidades diminuem quanto mais longa for a tendência ou quanto maiores forem os retrocessos.

Se você conseguir detectar um no início de uma tendência, tente acompanhá-lo até o fim. Além das estratégias de saída acima, você também pode empregar alguma forma de trailing stop para permitir pegar uma grande parte da onda.

Esta estratégia não é o Santo Graal, mas se for praticada e dominada poderá produzir bons resultados.