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Estratégia de Negociação Forex do Tokyo Daybreak

21 de março de 2019

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Estratégia de Negociação Forex do Tokyo Daybreak

Uma das melhores maneiras de lucrar com o mercado cambial é compreender o ciclo de mercado dos pares de moedas em relação aos seus principais mercados. Isso porque, ao compreender o ciclo de mercado dos pares de moedas, as etapas do ciclo podem apresentar ineficiências devido ao próprio ciclo, que poderíamos capitalizar.

Existem muitas maneiras de identificar e prever um ciclo de mercado. Alguns podem ter uma visão mais de longo prazo do mercado e ver os ciclos de mercado como sazonais, anuais ou, em alguns casos extremos, de décadas. Eles veriam altos e baixos com base em padrões exibidos pelo passado. Outros têm uma visão mais de curto prazo e observam os ciclos de mercado intradiariamente. Eles observariam os ciclos do mercado com base na hora do dia e no que o mercado provavelmente está fazendo durante esses horários. Quer se trate de uma abertura de mercado, de uma pausa para o almoço, ou de um encerramento de fim de dia e de uma aproximação de posições.

Embora os ciclos de mercado de longo prazo tenham tantos estudos, observações e análises confiáveis por trás deles, tendo a evitá-los. Por um lado, é muito mais difícil prever devido ao facto de que muitas coisas podem acontecer num período de tempo mais longo, o que pode afectar a direcção do mercado. Por outro lado, os ciclos de mercado mais curtos tendem a ser mais fáceis de avaliar, uma vez que há menos perturbações de mercado imprevisíveis que poderiam ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Quanto mais curto for o ciclo de mercado que estamos a observar, mais fácil deverá ser a sua avaliação.

Agora, observe que não uso a palavra prever. Isto porque, embora muitos afirmem ser capazes de prever a direcção do mercado, parece que mesmo prever a direcção por si só já é suficientemente difícil, e muito menos acrescentar a complexidade de prever o timing dos movimentos do mercado. O que prefiro fazer é avaliar em que fase do ciclo de mercado se encontra o movimento atual do mercado. Alguns avaliariam isso observando os booms, os picos, as quedas e as baixas. Embora isto seja muito aplicável a outros tipos de mercados, não creio que seja aplicável ao mercado cambial porque existem pelo menos dois mercados principais que puxam cada moeda, tendo os seus ciclos de mercado. Proponho, porém, que o método mais simples de ciclos de contração e expansão seja mais apropriado para o mercado cambial. É mais fácil prever o ciclo de volatilidade do que qual mercado poderia fortalecer o par.

Sabendo que poderíamos avaliar mais facilmente as contrações e expansões do mercado no nível intradiário, vamos explorar uma das ineficiências do par USD/JPY neste nível.

Os ciclos de mercado dependem da hora do dia em que se encontram os principais mercados do par. Para este par de moedas, os mercados dos EUA e de Tóquio são os que iremos observar, e o seu ciclo acompanha o nascer e o pôr do sol em ambos os mercados. Por conta disso, apresenta-se uma ineficiência constante. Essa ineficiência ocorre durante o período em que ambos os mercados estão próximos. Durante este período, é muito previsível que o mercado entre em fase de contração. Tal como acontece com o ciclo normal do mercado, a próxima fase seria uma expansão rápida e violenta. À medida que o próximo grande mercado do par abre para negócios, esta fase de rápida expansão entra em ação rapidamente, o que normalmente causaria um forte impulso.

Após o fechamento do mercado de Nova York, há uma janela de três horas em que nenhum mercado importante está aberto para o par USD/JPY. Durante esse período, o mercado entra em fase de contração. Depois, à medida que o mercado de Tóquio se abre, ocorre uma rápida expansão do mercado.

Isto é ainda amplificado pelos movimentos do mercado causados pelos fundamentos. Isto ocorre porque ambas as moedas são portos seguros. Se um estiver em perigo, os investidores migrarão para o outro em busca de segurança. Isto poderia causar fortes movimentos de mercado com os quais poderíamos ganhar dinheiro

A Cilada

Para fazer essa estratégia corretamente, você teria que identificar o horário correto da vela de 1 hora que representa a primeira hora da sessão de Tóquio. Isso varia de corretora para corretora. Em seguida, marque as três velas anteriores a esta vela. Estas velas representam o tempo após o encerramento da sessão de Nova York, mas antes da sessão de Tóquio. Coloque entre colchetes a máxima e a mínima das três velas para representar nosso alcance. O rompimento dessa faixa seria nossa direção de mercado.

Par de moedas: somente USD/JPY

Prazo: gráfico de 1 hora

Configuração de entrada:

Coloque entre a máxima e a mínima do mercado nas três horas anteriores à abertura de Tóquio
Defina uma ordem de compra stop três (3) pips acima da máxima
Defina uma ordem de stop de venda três (3) pips abaixo da mínima

Stop Loss: Defina o stop loss na extremidade oposta do intervalo

Para a ordem stop de compra, defina o stop loss no mínimo do intervalo
Para a ordem stop de venda, defina o stop loss no máximo do intervalo

Sair: Acompanhe o stop loss à medida que o mercado se move na direção da negociação até ser interrompido

Para negociações de compra, acompanhe o stop loss na mínima de cada vela de 1 hora no fechamento da vela
Para negociações de venda, acompanhe o stop loss na máxima de cada vela de 1 hora no fechamento da vela

Compre amostra comercial

Vender amostra comercial

Conclusão

Esta é uma estratégia mecânica simples que explora a clara fase de contração do mercado causada pelo fechamento dos principais mercados do USD/JPY.

Embora esta estratégia tenha o potencial de gerar grandes pips se o mercado explodir com forte impulso durante a primeira hora, este não será o caso no dia-a-dia. Haverá alguns dias em que o mercado reverterá após a vela da primeira hora tocar a ordem de entrada de stop. Haverá também casos em que o mercado permanecerá numa faixa estreita. Esses tipos de mercado certamente farão com que você perca algum dinheiro usando essa estratégia.

Mas se você pudesse filtrar esses tipos de mercado e encontrar o denominador comum das velas da primeira hora que mudam de impulso, isso definitivamente melhoraria ainda mais essa estratégia.