144 Estratégia de Negociação Forex de Escalonamento de Mudança de Tendência

29 de julho de 2018

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144 Estratégia de Scalping de Mudança de Tendência

As médias móveis são provavelmente um dos indicadores mais populares entre os traders. Quase todos os traders usam algum tipo de média móvel como parte de sua estratégia. No entanto, existem muitas abordagens diferentes no uso de médias móveis e ainda mais parâmetros de média móvel que são usados como variações de diferentes estratégias.

Estratégias de cruzamento de média móvel

Provavelmente, um dos usos mais populares da média móvel como estratégia de entrada e saída é o cruzamento da média móvel. Esta é basicamente uma estratégia de negociação que faz entradas e saídas com base no cruzamento de duas médias móveis.

Agora, embora existam muitas estratégias de cruzamento que não funcionam, também existem outras que funcionam. Para resolver isso e melhorar nossas estatísticas de negociação, vamos tentar entender qual é realmente a ideia por trás da estratégia, para que possamos abordar as estratégias cruzadas da maneira certa.

O conceito por trás das estratégias de cruzamento é a ideia de que poderíamos avaliar mudanças nas tendências de tendências com base em médias móveis. Muitos traders identificam direções de tendência com base na posição do preço em relação à sua média móvel principal. Digamos, por exemplo, que um trader use a média móvel exponencial de 200 (EMA) para identificar o viés da tendência de longo prazo. Esse trader normalmente teorizaria que se o preço estiver acima de 200 EMA, então a tendência de longo prazo será de alta. Se, por outro lado, o preço estiver abaixo da EMA 200, então diz-se que o mercado tem uma tendência de baixa no longo prazo. O que a estratégia de média móvel cruzada faz é permitir uma confirmação da mudança do viés da tendência, aguardando uma média móvel mais rápida e de período mais curto para cruzar a média móvel principal.

Então, por que é necessário um cruzamento, se a localização do preço é a principal base de uma tendência? Porque outra forma contraditória de usar a média móvel é como suporte ou resistência dinâmica. Às vezes, o preço pode simplesmente tocar, perfurar ou romper uma média móvel de algumas velas antes de ricochetear nela. Muito parecido com este salto na EMA 200 no gráfico abaixo.

Se você estivesse negociando apenas cruzamentos de preços e médias móveis, perderia nesses cenários. Ao utilizar outra média móvel de período mais curto, diminuímos o envolvimento no mercado durante estes cenários.

No entanto, devido à resposta mais lenta de esperar pelo cruzamento da média móvel, em vez de esperar apenas pelo preço, as estratégias de cruzamento da média móvel tendem a ser um pouco tarde demais na entrada e na saída. Não há problema em chegar atrasado em um lado, mas chegar atrasado em ambos pode não ser bom para sua conta.

Conceito de Estratégia

Esta estratégia tenta capitalizar a força das estratégias de cruzamento de médias móveis, que é a confirmação de uma mudança no viés de direção da tendência, ao mesmo tempo que tenta eliminar o atraso em uma extremidade da negociação, que é a saída. Em essência, estamos aceitando o atraso na entrada para ter a confirmação de uma mudança de tendência de tendência, mas estamos tentando eliminar o atraso na saída não esperando por outro cruzamento.

Para fazer isso, usaremos uma das médias móveis de longo prazo mais populares, a Média Móvel Ponderada Linear 144 (LWMA). Não sei por que isso é popular, mas provavelmente é porque essa configuração de média móvel parece funcionar.

Então, para nossa média móvel de período mais curto, usaremos a média móvel suavizada de 5 períodos (SMA). Esta é uma média móvel muito rápida, por isso esperamos menos atrasos nas nossas entradas. No entanto, ainda haverá alguns movimentos que gerariam um forte impulso em apenas uma vela, fazendo com que o preço fique muito distante do 144 LWMA. Tanto quanto possível, devemos tentar evitar essas entradas, pois pode haver menos espaço para o preço avançar em nossa direção.

Prazo: gráfico de 5 minutos

Pares de moedas: GBP/USD, EUR/USD

Comprar configuração comercial

entrada

5 SMA (verde) deve cruzar acima de 144 LWMA (marrom)
O preço não deve estar a mais de 10 pips do 144 LWMA

Stop Loss

Defina o stop loss no fractal abaixo da entrada

Take Profit

Defina o take-profit em 2x o risco no stop loss

Nesta amostra comercial específica, o preço atingiu facilmente o lucro no primeiro impulso de preço. Ele ainda continuou para maiores ganhos possíveis. Agora, poderíamos ser um pouco criativos e obter mais lucros, mas como esta é uma estratégia de scalping, ficaremos satisfeitos com a relação recompensa-risco de 2:1 no stop loss. Isto permitir-nos-á ser um pouco mais consistentes com os nossos lucros, em vez de esperar que o mercado inverta, o que por vezes pode ser negativo.

Além disso, se você for um trader de ações de preços ou de padrões de velas, três velas vermelhas consecutivas após o lucro ter sido atingido, mais a vela vermelha longa depois disso. Nesse ponto, não saberíamos realmente se o mercado reverteria ou continuaria a subir a nosso favor.

Configuração de venda de comércio

entrada

5 SMA (verde) deve cruzar abaixo de 144 LWMA (marrom)
O preço não deve estar a mais de 10 pips do 144 LWMA

Stop Loss

Defina o stop loss no fractal acima da entrada

Take Profit

Defina o take-profit em 2x o risco no stop loss

Novamente, você veria nesta amostra que o preço poderia ter continuado para ganhos maiores. Mas, novamente, houve vários momentos assustadores depois que nosso lucro foi atingido. Na vela onde nosso lucro foi atingido, ocorreu um aumento repentino de alta que foi combatido pelos ursos. Além disso, na sequência seguinte de velas, houve um ponto em que o preço ultrapassou o 144 LWMA antes de saltar para fora dele. Embora pudéssemos ter embolsado ganhos maiores, ainda vale a pena realizar o lucro imediatamente como cambista.

Conclusão

Esta estratégia é uma estratégia cruzada sólida, que diminui a probabilidade de sair por um preço pior. Isso se deve ao nosso filtro, que não permite negociações que decolaram antes de entrarmos no mercado, e à abordagem conservadora adotada ao sair da negociação com uma relação recompensa-risco fixa de 2:1. Isso deve dar a esta estratégia uma taxa de vitória mais alta.

No entanto, o que ele renuncia é a capacidade de extrair lucros desde o início da tendência até o seu fim. Se fosse esse o caso, provavelmente poderíamos ter uma relação risco-recompensa mais alta, mas uma relação de ganho mais baixa.

Você também pode ser um pouco criativo nisso e sair de posições parciais à medida que obtém lucro. Mas isso também prejudicaria a relação risco-recompensa, já que algumas posições ganhariam mais do que outras.

Outra coisa importante a fazer é rastrear o stop loss. Isso melhoraria ainda mais a relação recompensa-risco. Mas siga com muita força e isso pode prejudicar sua proporção de vitórias e perdas.

Aprenda, ajuste, teste e torne-o seu.