Kluczem do znalezienia konfiguracji handlowej o wysokim prawdopodobieństwie jest znalezienie konfluencji. Szczególnie zbieżności pomiędzy kierunkiem długoterminowego trendu i krótkoterminowym średnim sygnałem odwrócenia zwykle tworzą konfiguracje transakcji o wysokim prawdopodobieństwie. Zobaczmy, jak możemy dostrzec takie możliwości handlowe, korzystając z połączenia trzech wskaźników technicznych.
Rekurencyjny oscylator mediany ze zmiennymi poziomami
Rekurencyjny oscylator medianowy (RMO) jest oparty na pędzie wskaźnik techniczny opiera się na teorii Johna Ehlera „Recursive Median Filters”, omówionej w wydaniu TASC z marca 2018 r. W tej teorii wyjaśnił, że odfiltrowując ekstremalne ruchy cen i dane dotyczące wolumenu, możemy uniknąć ekstrapolacji danych, które wypaczają typowe średnie obliczenia wskaźnika technicznego. Następnie przedstawił unikalny oscylator, który jest przykładem tego pomysłu i porównuje go z RSI. Oscylator charakterystycznie pokazywał wygładzoną linię oscylatora przy minimalnych szumach rynkowych i opóźnieniach.
Wersja oscylatora Johna Ehlera to taka, która przedstawia sygnały odwrócenia, gdy wartość wskaźnika przekracza linię środkową, która wynosi zero. Jednak w tej wersji zastosowano koncepcję pływających poziomów. Dzięki temu wskaźnik może wykryć możliwe średnie sygnały odwrócenia w oparciu o różne ustawienia, dzięki czemu jest bardziej czuły na akcję cenową. Można go ustawić tak, aby wykrywał sygnały odwrócenia przy zmianie kierunku pochodzącej z poziomów wyprzedania i wykupienia, przy zmianie nachylenia linii oscylatora lub przy przecięciu jego wartości z linią środkową (zero).
Ta wersja Rekursywnego Oscylatora Medianowego kreśli średnio-morską zieloną linię za każdym razem, gdy wykryje wykupiony rynek, oraz pomarańczowo-czerwoną linię za każdym razem, gdy wykryje wyprzedany rynek. Traderzy mogą wykorzystać powrót koloru do szarego jako wskazanie średniego sygnału odwrócenia.
Wstęga Bollingera
Wstęgi Bollingera to wskaźnik dynamiki opracowany przez Johna Bollingera, który może być używany do wykrywania kierunku trendu, zmienności, dynamiki, a także poziomów wyprzedania i wykupienia rynku. Dokonuje tego za pomocą zestawu trzech linii tworzących strukturę przypominającą kanał.
Trzy linie wstęg Bollingera składają się z linii środkowej i dwóch linii zewnętrznych, które flankują linię środkową powyżej i poniżej. Linia środkowa to w zasadzie 20-barowa prosta średnia ruchoma (SMA), podczas gdy linie zewnętrzne to odchylenia standardowe pochodzące z akcji cenowej przesuniętej powyżej i poniżej linii środkowej, zwykle ustawionej na 2 odchylenia standardowe.
Traderzy mogą obserwować kierunek trendu w oparciu o ogólne umiejscowienie akcji cenowej w stosunku do linii środkowej, niezależnie od tego, czy akcja cenowa odbywa się zwykle w dolnej czy górnej połowie kanału.
Zmienność można również zaobserwować w oparciu o kurczenie się i rozszerzanie wstęg. Wstęgi kurczą się na rynkach o niskiej zmienności i rozszerzają się, gdy zmienność jest wysoka.
Linie zewnętrzne można również wykorzystać do wykrycia rynków wyprzedania i wykupienia, ponieważ linie te reprezentują próg normalnego zakresu cen w oparciu o zmienność rynku. Akcja cenowa pokazująca sygnały odwrócenia w tych obszarach może wskazywać na prawdopodobny średni scenariusz odwrócenia.
200 Wykładnicza średnia ruchoma
Linie średniej ruchomej są zwykle używane do wskazania kierunku trendu. Często inwestorzy używali linii średniej ruchomej do filtrowania możliwości handlowych w oparciu o kierunek trendu lub nastawienie.
Linia średniej ruchomej o wartości 200 słupków jest powszechnie akceptowana jako standard przy określaniu kierunku trendu długoterminowego. Traderzy zazwyczaj korzystają z tego ustawienia liczenia okresów, aby ustawić swoją długoterminową linię średniej ruchomej.
Połączenia Wykładnicza średnia ruchoma Z drugiej strony metoda (EMA) jest bardzo czułym typem linii średniej ruchomej. Rysuje linię średniej ruchomej, która podkreśla najnowsze dane cenowe, co pozwala na wykreślenie linii średniej ruchomej z mniejszym opóźnieniem.
Biorąc pod uwagę parametry średniej ruchomej opisane powyżej, linia 200 EMA byłaby doskonałą długoterminową linią średniej ruchomej, która może zapewnić niezawodne i responsywne wskazanie kierunku trendu.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest strategią kontynuacji trendu, która zapewnia sygnały wejścia do handlu w oparciu o zbieg średnich sygnałów odwrócenia, które rozwijają się w krótkim okresie. Aby to zrobić, użylibyśmy linii 200 EMA, rekurencyjnego oscylatora medianowego i wstęg Bollingera.
Linia 200 EMA służy jako długoterminowy filtr kierunku trendu. Kierunek trendu opiera się na ogólnym położeniu akcji cenowej w stosunku do linii 200 EMA, a także na nachyleniu linii 200 EMA.
Gdy tylko zostanie zidentyfikowany kierunek długoterminowego trendu, możemy szukać okazji do handlu w oparciu o średnie sygnały odwrócenia pochodzące z warunków rynkowych wykupienia lub wyprzedania w krótkim okresie. Jest to identyfikowane na podstawie zbiegu sygnałów wyprzedania lub wykupienia pochodzących z rekurencyjnego oscylatora medianowego i wstęg Bollingera.
Sam sygnał wejścia do transakcji opiera się na powrocie rekursywnego oscylatora medianowego z powrotem do normalnego zakresu, czemu towarzyszy zmiana koloru jego linii z powrotem na szary.
Kup Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna znajdować się powyżej linii 200 EMA, podczas gdy linia 200 EMA ma tendencję wzrostową.
- Akcja cenowa powinna cofnąć się poniżej dolnej linii wstęg Bollingera, powodując chwilową zmianę linii RMO na pomarańczowo-czerwoną.
- Otwórz zlecenie kupna, gdy tylko linia RMO powróci do szarego koloru.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa pokaże oznaki odwrócenia niedźwiedzia.
Sell Trade Setup
Wejście
- Akcja cenowa powinna znajdować się poniżej linii 200 EMA, podczas gdy linia 200 EMA opada.
- Akcja cenowa powinna wycofać się powyżej górnej linii wstęg Bollingera, powodując tymczasową zmianę linii RMO na średnią morską zieleń.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, gdy tylko linia RMO powróci do szarego koloru.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa wykaże oznaki zwyżki.
Wnioski
Ta strategia handlowa może zapewnić inwestorom konfiguracje kontynuacji trendu o wysokim prawdopodobieństwie, jeśli zostanie zastosowana we właściwym kontekście rynkowym. Dzieje się tak dlatego, że średnie sygnały odwrócenia dostarczane przez wstęgi RMO i wstęgi Bollingera zazwyczaj powstają w postaci wycofań na rynkach, które wykazują tendencję w wyższych interwałach czasowych. W związku z tym najlepiej jest najpierw obserwować trend w wyższych ramach czasowych, a następnie zastosować tę strategię w niższym przedziale czasowym.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: