Mówi się, że rynek forex znajduje się w trendzie rynkowym tylko w około 20% przypadków. W przeważającej części często waha się lub znajduje się w niestabilnej sytuacji na rynku. Większość strategii handlowych wymaga od traderów handlu tylko podczas trendów na rynkach.
Jednakże inne strategie handlowe najlepiej wdrażać na rynku o zróżnicowanym zasięgu lub na rynku z wyraźnie określonymi wahaniami rynku, gdy cena oscyluje w przód i w tył. Strategie średniego odwrócenia są najlepszymi przykładami strategii, które najlepiej sprawdzają się w takich warunkach rynkowych. Strategia omówiona poniżej jest przykładem strategii średniego odwrócenia, która wykorzystuje dwa wskaźniki techniczne.
Indeks przepływu pieniędzy
Indeks przepływu pieniędzy, w skrócie MFI, to wskaźnik techniczny wskazujący kurs kupna i sprzedaży składnika aktywów lub instrumentu zbywalnego. Przedstawia kierunek i dynamikę rynku jako oscylator wykreślający linię oscylującą w ustalonym zakresie od 0 do 100.
Jego algorytm oblicza wartości MIF w kilku etapach.
Najpierw oblicza cenę typową (TP), która jest średnią cen najwyższej, najniższej i ceny zamknięcia.
- TP = (Wysoki + Niski + Zamknij) / 3
Następnie wykorzystuje typową cenę do obliczenia przepływu pieniędzy (MF).
- MF = TP x objętość
Wskaźnik następnie identyfikuje dodatnie i ujemne przepływy pieniężne. Na tej podstawie oblicza współczynnik pieniężny (MR).
- MR = dodatni MF / ujemny MF
Na koniec dokonuje obliczeń dla MIF przy użyciu wskaźnika pieniężnego.
- MIF = 100 – [100 / (1 + MR)]
Wynikową wartość następnie wykreśla się jako punkt na linii oscylatora MFI.
Zakres zawiera również znaczniki na poziomach 20 i 80. Znaczniki te reprezentują progi pomagające zidentyfikować rynki wyprzedane i wykupione. Poziomy MIF spadające poniżej 20 wskazują na wyprzedanie rynku, podczas gdy poziomy MIF przekraczające 80 wskazują na wykupienie rynku, co stanowi główne warunki scenariusza odwrócenia średniego.
Linię MFI można również wykorzystać do określenia kierunku pędu. Opiera się to na trajektorii linii MFI, która oscyluje w górę i w dół swojego zakresu, śledząc ruchy cenowe.
Jako oscylator MIF może być również wykorzystany jako podstawa do identyfikacji rozbieżności, które wskazują na możliwe odwrócenie sytuacji na rynku.
Wstęga Bollingera
Wstęgi Bollingera to wskaźnik techniczny podążający za trendem, który ma strukturę przypominającą wstęgę lub kanał z trzema liniami. Linia środkowa to zazwyczaj 20-barowa prosta średnia ruchoma (SMA). Z drugiej strony linie zewnętrzne to odchylenia od linii 20 SMA, które często są ustalane na 2 odchylenia standardowe. Wartości te można jednak modyfikować w ustawieniach wskaźnika.
Ponieważ środkowa linia jest linią średniej ruchomej, wstęgi Bollingera mogą być również używane jako wskaźnik kierunku trendu, podobnie jak większość linii średniej ruchomej. Rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, gdy akcja cenowa zazwyczaj utrzymuje się w górnej połowie kanału, oraz w trendzie spadkowym, gdy akcja cenowa zazwyczaj utrzymuje się w dolnej połowie kanału.
Biorąc pod uwagę, że linie zewnętrzne opierają się na odchyleniach standardowych, wskaźnik ten można również wykorzystać do oceny zmienności, a także jej ekspansji i kurczenia się. Fazy ekspansji rynku są identyfikowane przez rozszerzającą się wstęgę Bollingera, natomiast fazy kurczenia się rynku są identyfikowane przez kurczącą się wstęgę Bollingera.
Wskaźnik ten można również wykorzystać do identyfikacji przełamań dynamiki pochodzących z faz kurczenia się rynku. Świece o silnym pędzie zamykające się poza skurczoną wstęgą Bollingera wskazują na scenariusz przełamania dynamiki na rynku.
Jednak najczęstszym zastosowaniem wstęg Bollingera jest metoda identyfikacji rynków wyprzedanych i wykupionych. Przekroczenie ceny powyżej górnej linii wskazuje na wykupienie rynku, natomiast spadek ceny poniżej dolnej linii wskazuje na wyprzedanie rynku. Akcja cenowa odrzucająca obszar poza wstęgami Bollingera jest dobrą wskazówką możliwego odwrócenia średniej.
Koncepcja strategii handlowej
Ta strategia handlowa jest prostą strategią handlu z odwróceniem średniej, która wykorzystuje zbieg MIF i wstęg Bollingera jako sposób na identyfikację scenariusza rynkowego o wysokim prawdopodobieństwie średniego odwrócenia.
Linię MIF stosuje się jako pierwszą podstawę do identyfikacji rynków wyprzedanych i wykupionych. Opiera się to na przełamaniu linii MFI poza zakresem od 20 do 80. Gdy tylko zostanie zidentyfikowany rynek wyprzedany lub wykupiony, możemy potwierdzić ten stan w oparciu o wstęgi Bollingera.
Wstęgi Bollingera potwierdzają scenariusz rynkowy wyprzedania i wykupienia oparty na przełamaniu akcji cenowej poza jego zewnętrznymi liniami w zbiegu ze scenariuszem wyprzedania lub wykupienia wskazanym przez MIF.
Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, powinniśmy następnie obserwować akcję cenową pod kątem oznak możliwego średniego odwrócenia w oparciu o wzorce odrzucenia ceny. Transakcje są zawierane w oparciu o sygnały odrzucenia ceny pochodzące z sytuacji wyprzedania lub wykupienia.
Cena może wpaść w przeciwną skrajność. Transakcja zostaje następnie zamknięta, gdy tylko zaobserwowane zostanie przeciwne wskazanie odrzucenia ceny w obszarze poza wstęgami Bollingera.
Kup Trade Setup
Wejście
- Linia MFI powinna spaść poniżej 20.
- Akcja cenowa powinna spaść poniżej dolnej linii wstęgi Bollingera.
- Otwórz zlecenie kupna, jeśli akcja cenowa zaprezentuje uparty wzór odrzucenia ceny.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu poniżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Pozwól, aby cena oscylowała w kierunku górnej linii wstęgi Bollingera i zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa wykaże oznaki niedźwiedziego odwrócenia.
Sell Trade Setup
Wejście
- Linia MIF powinna przełamać powyżej 80.
- Akcja cenowa powinna przekroczyć górną linię wstęgi Bollingera.
- Otwórz zlecenie sprzedaży, jeśli akcja cenowa zaprezentuje niedźwiedzi wzór odrzucenia ceny.
stop Loss
- Ustaw stop loss na fraktalu powyżej świecy wejściowej.
Wyjście
- Pozwól, aby cena skierowała się w stronę dolnej linii wstęgi Bollingera i zamknij transakcję, gdy tylko akcja cenowa wykaże oznaki zwyżkowego odwrócenia.
Wnioski
Ta strategia handlowa może być bardzo skuteczną strategią handlu z odwróceniem średniej. Najlepiej jednak stosować go w połączeniu ze zrozumieniem przepływu rynku i struktur rynkowych. Konfiguracje transakcji, które pokrywają się ze znaczącymi strukturami rynku, zwykle zapewniają transakcje o większym prawdopodobieństwie podczas korzystania z tej strategii.
Polecani brokerzy MT5
Broker XM
- $ Darmowe 50 Aby natychmiast rozpocząć handel! (Zysk możliwy do wypłaty)
- Bonus depozytowy do $5,000
- Nieograniczony program lojalnościowy
- Nagradzany broker Forex
- Dodatkowe ekskluzywne bonusy Przez rok
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera XM <
Broker FBS
- Wymień 100 bonusów: Darmowe 100 $ na rozpoczęcie Twojej podróży handlowej!
- % 100 Bonus: Podwój swój depozyt do 10,000 XNUMX $ i handluj ze zwiększonym kapitałem.
- Wykorzystaj 1: 3000: Maksymalizacja potencjalnych zysków dzięki jednej z najwyższych dostępnych opcji dźwigni.
- Nagroda „Najlepszy broker obsługi klienta w Azji”.: Uznana doskonałość w obsłudze klienta i obsłudze.
- Promocje sezonowe: Korzystaj z różnorodnych ekskluzywnych bonusów i ofert promocyjnych przez cały rok.
>> Zarejestruj się tutaj, aby założyć konto brokera FBS <
Kliknij tutaj, aby pobrać: