Strategia krzyżowania linii kierunku nachylenia i szlaku Forex

15 marca 2018 r.

675

Strategia krzyżowania linii kierunku nachylenia i szlaku Forex

Udowodniono, że strategie crossover są dobrymi strategiami, które pozwalają inwestorom na wejście w transakcję, gdy zostanie potwierdzone, że trend się zakończył i ma duże szanse na odwrócenie. Jednakże, chociaż tego typu strategie są stosowane przy wejściu i wyjściu z transakcji, zwykle nie są one stosowane w celu ochrony zysków.

Ta prosta strategia opiera się na prostym skrzyżowaniu dwóch wskaźników przy użyciu tego samego wskaźnika w celu ochrony zysków lub transakcji wyjścia.

Linia kierunku zbocza

Wskaźnik linii kierunku nachylenia jest wskaźnikiem pomagającym w identyfikacji trendów, opartym na 80 okresach. Linia kierunku nachylenia jest również wygładzonym wskaźnikiem trendu, co nadaje jej mniej reaktywną charakterystykę. Posiada również dodatkową funkcję, w której linia kierunku nachylenia zmienia kolor wraz ze zmianą kąta nachylenia. Nachylona w górę linia kierunku nachylenia będzie miała kolor jasnoniebieski, natomiast nachylona w dół linia kierunku nachylenia będzie miała kolor pomidorowy.

Biorąc pod uwagę te cechy, linia kierunku nachylenia będzie naszym pośrednim wskaźnikiem trendu.

Wskaźnik trendu sMAMA

Z drugiej strony wskaźnik trendu sMAMA jest kombinacją dwóch szybko poruszających się i reaktywnych linii. Szybsza linia jest kolorowana na niebiesko, a wolniejsza linia jest kolorowana na czerwono. Te dwie szybko poruszające się linie wskaźnika trendu sMAMA będą naszą podstawą dla naszego krótkoterminowego trendu.

Konfiguracja zakupu – wejścia, zatrzymania strat i wyjścia

Strategia ta będzie polegać na przekroczeniu trzech linii i potwierdzeniu trendu pośredniego.

Zasady wejścia – Kup konfigurację

Czerwone i niebieskie linie wskaźnika sMAMA is przekroczenie linii kierunku zbocza przebiegającej nad nią lub is już nad tym.
Szybsza niebieska linia znajduje się nad wolniejszą czerwoną linią.
Linia kierunku nachylenia to kolorowy jasnoniebieski, wskazując, że trend pośredni ma tendencję wzrostową.

Warunki te wskazują, że potwierdzono zmianę trendu i presję na cenę. Po sprawdzeniu tych zasad można wprowadzić konfigurację zakupu.

Stop loss: Zlecenie stop loss powinno zostać umieszczone na ostatnim najniższym poziomie wahań, od którego cena może wystartować.

Kroczący stop-loss: Stop loss powinien być przesunięty zaledwie kilka pipsów poniżej linii kierunku nachylenia, gdy tylko transakcja przyniesie już zysk, nawet jeśli zostanie zatrzymana w tym obszarze.

W tej transakcji cena spadała, tworząc niewielką strukturę wahań na dole wykresu. Gdy cena zaczęła przebijać niewielki opór, niebieskie i czerwone linie wskaźnika sMAMA również przekroczyły linię kierunku nachylenia. Jednakże linia kierunku zbocza nadal nie zmieniła koloru na jasnoniebieski. Gdy tylko linia Slope Direction zmieniła kolor, potwierdził się również trend pośredni, a cena przełamała niewielki zakres wzrostów. Transakcja ta ryzykowała jedynie 33 pipsy, zyskując 305 pipsów na wykresie H4. Ta transakcja typu swing miała współczynnik zysku do ryzyka większy niż 1:9. Nawet jeśli tylko 1% konta byłby zaryzykowany przy stop-lossie, konto zyskałoby 9% w jednej transakcji.

Konfiguracja sprzedaży – wejścia, zatrzymania strat i wyjścia

Zasady wejścia – Konfiguracja sprzedaży

Czerwone i niebieskie linie wskaźnika sMAMA is przejście poniżej Linia kierunku nachylenia lub is już pod nim.
Szybsza niebieska linia znajduje się poniżej wolniej czerwona linia.
Linia kierunku nachylenia to kolorowy pomidora, co wskazuje, że tendencja pośrednia ma charakter spadkowy.

Stop loss: Zlecenie stop loss powinno zostać umieszczone na ostatnim szczycie wahań, od którego cena może spaść.

Kroczący stop-loss: Stop loss powinien zostać umieszczony kilka pipsów powyżej linii kierunku nachylenia, gdy tylko transakcja przyniesie zysk, nawet jeśli zostanie zatrzymana w tym obszarze.

Transakcja ta również pochodziła z zakresu, który kurczył się zaraz po trendzie spadkowym. Jednak cena powróciła do trendu spadkowego. Linia kierunku nachylenia najpierw zmieniła kolor, wskazując, że pośredni trend spadkowy może zostać wznowiony. Jednak tym razem czerwona linia nadal nie przekroczyła linii kierunku zbocza. Gdy tylko czerwona linia przekroczyła linię kierunku nachylenia, transakcja została zawarta. Po wejściu cena wprawdzie odnotowała niewielkie cofnięcie, ale wkrótce potem trend spadkowy został wznowiony.

Stop loss dla tej transakcji ryzykował 59 pipsów, jednak na wykresie H150 zyskał 1 pipsów. Byłby to stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:2.5. Gdyby zaryzykowano 1% konta, konto wzrosłoby o 2.5%.

Wnioski

Strategia ta ma swoje zalety i wady.

Podobnie jak w przypadku większości strategii crossover, transakcja jest zawierana nie w optymalnym momencie, w którym cena się odwróciła, ale kilka świec później. Dzieje się tak dlatego, że strategia ta wymagałaby od tradera czekania na potwierdzenie pośredniego odwrócenia trendu przed wejściem do transakcji. Czasami spowodowałoby to szeroki stop-loss, co mogłoby mieć wpływ na stosunek ryzyka do zysku. Zwykle ma to miejsce, gdy długa świeca odwrócenia jest częścią formacji świecy odwrócenia. Zaletą jest to, że trend jest wprowadzany w przypadku potwierdzonej zmiany trendu. Oznacza to, że jest bardziej prawdopodobne, że transakcja będzie zyskowna, jeśli rynek nie wejdzie w zakres.

Kolejną porażką byłoby to, że strategia nie sprawdziłaby się na zróżnicowanym rynku. Cena może przewrócić oba wskaźniki, dając fałszywe sygnały. Jeśli jednak działamy na zróżnicowanym rynku, można zastosować inne strategie.

Jego główną zaletą jest jednak to, że ponieważ zysk jest wyprowadzany za pomocą trailing stopu opartego na linii kierunku nachylenia, jeśli rynek zacznie wykazywać trend, zostanie przechwycony cały wzrost lub spadek. Dopiero gdy trend się zakończy, transakcja zostanie zatrzymana z zyskiem.

Ogólnie rzecz biorąc, strategia ta, jeśli zostanie prawidłowo zastosowana podczas trendów rynkowych, będzie bardzo opłacalna.