Forex Strategie

Strategia handlu na rynku Forex DASR EMA

22 września 2018 r.

485

Strategia handlu na rynku Forex DASR EMA

No dobrze, a co z zakodowaną nazwą strategii? Nie ma w tym nic specjalnego. Tylko dla dynamicznego obszaru wsparcia i oporu (DASR).

Dynamiczny obszar wsparcia i oporu (DASR)

Być może zapytasz: „Co takiego jest w dynamicznym obszarze wsparcia i oporu?”

Zanim przejdziemy do tego, czym jest DASR, omówmy najpierw jedną z cech jego głównego składnika, średnią ruchomą.

Jedną z cech średnich kroczących jest to, że cena ma tendencję do odbijania się od nich, zwłaszcza od tych bardziej popularnych i zwłaszcza jeśli istnieje wyraźny trend. To właśnie chciałbym nazwać dynamicznym wsparciem lub oporem. Jest dynamiczny, ponieważ nigdy nie jest stały. Krąży w górę i w dół wykresu, śledząc kierunki zmian ceny. Ale gdy cena dotyka powszechnie używanej średniej kroczącej, istnieje prawdopodobieństwo, że cena się od niej odbije.

Poniższy wykres pokazuje próbkę ceny konsekwentnie odbijającej się od popularnej średniej kroczącej.

Jest to dobry przykład tego, jak średnie kroczące zwykle działają jako dynamiczne wsparcia. Jednakże można również zauważyć, że w niektórych przypadkach cena zatrzyma się nieco przed odbiciem. W niektórych przypadkach cena będzie nawet poniżej średniej kroczącej dla kilku świec.

W tym miejscu pojawia się blask słowa „obszar”.

Rynek składa się z dużej liczby uczestników handlu. Każdy z nich ma inne podejście do rynku. Wszyscy stosują różne strategie, średnie kroczące i konfiguracje. Z tego powodu podpory i opory nigdy nie są dokładne. Mogą czasami pokonać wsparcie lub opór lub przebić średnie kroczące na kilka pipsów, zanim odbiją się.

Aby złagodzić ten problem, wprowadzamy drugą średnią ruchomą. Funkcją tej średniej kroczącej jest oznaczenie obszaru pomiędzy naszą główną średnią kroczącą a tą nową średnią kroczącą jako obszaru wsparcia i oporu.

Moglibyśmy wówczas powiedzieć, że cena może odbić się od obszaru pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi, a doszlibyśmy do wniosku, że cena odbiła się od niego jedynie wtedy, gdy świeca zamknie się poza tym obszarem, podążając w kierunku trendu. I że moim przyjacielem jest Dynamiczny Obszar Wsparcia i Oporu (DASR).

Koncepcja handlu

Teraz, gdy rozumiemy, czym jest dynamiczny obszar wsparcia i oporu, możemy przejść do omówienia konkretnych parametrów średnich kroczących, których użylibyśmy w tej konkretnej strategii. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka kombinacji średnich kroczących, które mogą stworzyć DASR.

W przypadku tej konkretnej strategii będziemy używać wykładniczych średnich kroczących 10 i 21 (EMA) jako naszego DASR. Jednakże dodamy także kolejną średnią ruchomą, która będzie służyć jako filtr kierunku handlu. Będziemy używać 50 EMA jako naszego filtra kierunku handlu. Twój wykres powinien wyglądać mniej więcej tak jak ten poniżej.

Ramy czasowe: wykres 5-minutowy i więcej

Para walutowa: dowolna para główna

Sesja: w przypadku handlu dziennego, handluj na sesji jednej z walut (np. GBPUSD – sesja w Londynie i Nowym Jorku)

Kup konfigurację

Wejście

Trzy EMA powinny zostać ułożone w stos
- 50 EMA (brązowy): dół
- 21 EMA (zielony): środkowy
- 10 EMA (złoto): góra
Cena powinna pochodzić z powyżej 10 EMA
Cena powinna powrócić w stronę DASR – 10 i 21 EMA
Cena powinna zamknąć się wewnątrz DASR
Cena powinna zamknąć się powyżej 10 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Jest to jedna z konfiguracji transakcji kupna w ramach tego zwyżkowego trendu, jednakże na tym wykresie istnieje kilka konfiguracji transakcji, które mogłyby zadziałać.

W przypadku tego konkretnego trendu istnieją cztery konfiguracje, które mogły zadziałać. Ten ostatni jednak ledwo zdążył. Pod koniec wykresu cena zaczęła zamykać się poniżej DASR, choć powyżej 50 EMA. Mimo to można by to uznać za ryzykowną transakcję, ponieważ jest to sygnał odwrócenia. Traderzy zajmujący się akcją cenową również zauważyliby, że w tym obszarze utworzyło się niższe minimum, co jest zapowiedzią odwrócenia.

Kup konfigurację

Wejście

Trzy EMA należy ułożyć w stos
- 50 EMA (brązowy): góra
- 21 EMA (zielony): środkowy
- 10 EMA (złoto): dół
Cena powinna spaść poniżej 10 EMA
Cena powinna powrócić w stronę DASR – 10 i 21 EMA
Cena powinna zamknąć się wewnątrz DASR
Cena powinna zamknąć się ponownie poniżej 10 EMA
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zamknięciu świecy

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2-krotności ryzyka w przypadku stop-loss

Tak wyglądałaby udana konfiguracja transakcji sprzedaży. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, dostępne są tutaj również inne konfiguracje handlu, z których większość byłaby opłacalna.

W przypadku tego niedźwiedziego trendu istnieją w sumie cztery konfiguracje handlu. Trzy z nich przyniosłyby zysk, a jeden przyniósłby stratę. To wciąż 75% wskaźnik wygranych. Pod koniec wykresu rynek zaczął się odwracać. Najpierw świeca zamknęła się powyżej 21 EMA, potem pokazała oznaki odbicia. Był to jednak już początek odwrócenia tendencji.

Wnioski

Dynamiczne obszary podpór i oporów są świetne. Zapewniają obszary, w których możesz strzelać do następnej transakcji. Problem polega jednak na znalezieniu odpowiednich parametrów średniej ruchomej. Ta konfiguracja jednak działa, ponieważ wielu traderów używa średnich kroczących między tymi liczbami. Jeśli przeszukasz Internet, znajdziesz traderów trendów, którzy realizują transakcje w miarę cofania się ceny na szybko poruszającej się średniej. Może to być 10-, 15- lub 20-okresowa średnia krocząca. Ponieważ nasz DASR uwzględnia te popularne liczby, możemy skorzystać z dowolnej średniej ruchomej ceny, która w tym momencie odbiła się od ceny.