Forex Strategie

Strategia handlu Forex typu Crossover Pullback

14 września 2018 r.

857

Strategia handlu Forex typu Crossover Pullback

Strategie crossover są bardzo popularne wśród traderów. Trudno byłoby nawet znaleźć tradera, który jest na rynku od dłuższego czasu, a który nie sprawdzał, nie stosował lub nie słyszał o strategiach crossover. Duża część rynku prawdopodobnie uważa wejścia typu crossover za swoją główną strategię, zwłaszcza początkujący inwestorzy.

Jednak na zróżnicowanym i niestabilnym rynku strategie crossover po prostu nie działają. Dzieje się tak dlatego, że wejście byłoby prawdopodobnie za późno, ponieważ duzi gracze weszli już przed crossoverem, powodując w ten sposób odwrócenie. Po drugie, podobnie jak wejście, wyjście z transakcji, gdyby opierało się na odwrotnym skrzyżowaniu, również byłoby trochę za późno. I wreszcie, co ważniejsze, trend nie został jeszcze potwierdzony.

Porozmawiajmy dalej, dlaczego moim zdaniem trend nie został jeszcze potwierdzony przez crossover. Traderzy zajmujący się akcją cenową zazwyczaj uważają rynek trendujący za rynek z wyższymi szczytami i wyższymi dołkami, niższymi dołami i niższymi szczytami. Podczas crossovera potwierdzana jest tylko pierwsza część, wyższy szczyt lub niższy dołek. Druga część, wyższe dołki i niższe szczyty, zwykle nie została potwierdzona. Fakt, że próbujemy uchwycić trend, który nie jest jeszcze potwierdzony, wydaje mi się trochę na odwrót.

Istnieją strategie crossover, które naprawdę działają, ale niestety wiele z nich nie. Ale nie musimy się tym stresować. Zamiast tego moglibyśmy wykorzystać błąd popełniany przez większość traderów crossover.

W tej strategii będziemy wchodzić na rynek, gdy tylko uformują się wyższe dołki lub niższe szczyty. Będziemy to robić czekając na wycofanie, a także zbieżność warunków rynkowych lekko wykupionego lub wyprzedanego i potwierdzenie wznowienia kierunku przecięcia.

Konfiguracja: jak wejść na rynek po wycofaniu po crossoverze

Aby zidentyfikować nasze skrzyżowanie, użyjemy powszechnie używanej średniej kroczącej, 50 EMA i 20 EMA. Te średnie kroczące są bardzo popularne, wielu traderów na nie patrzy, nawet ci, którzy nie używają ich jako strategii crossover. Te średnie kroczące są wykorzystywane nie tylko w strategiach crossover, ale są również wykorzystywane jako wskaźnik kierunku trendu oraz jako dynamiczne wsparcie lub opór. Korzystając z tych średnich kroczących, będziemy czerpać korzyści ze sposobu, w jaki korzystają z nich inni inwestorzy. EMA 20 i 50 będzie naszym skrzyżowaniem, wskaźnikiem kierunku handlu i, co najważniejsze, naszym dynamicznym wsparciem lub oporem.

Obszar pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi będzie naszym dynamicznym obszarem wsparcia lub oporu. Aby to wykorzystać, będziemy czekać, aż cena cofnie się w obszarze pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi, ale nigdy nie zamknie się poza 50 EMA. Potwierdziłoby to, że rynek respektuje 50 EMA jako dynamiczne wsparcie lub opór. Następnie czekalibyśmy, aż cena zamknie się z 20 EMA, aby potwierdzić wznowienie trendu.

Będziemy również używać wskaźnika Commodity Channel Index (CCI), aby określić warunki rynkowe naszego lekkiego wykupienia lub wyprzedania. Wycofanie się po niedawnym ruchu na rynku spowoduje takie warunki w perspektywie krótkoterminowej. Korzystanie z CCI pozwala nam zidentyfikować te krótkoterminowe warunki.

Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że nikt tak naprawdę nie wie, jak długo trend będzie się utrzymywał. Zatem, aby zachować ostrożność, będziemy handlować tylko pierwszym wycofaniem.

Kup wpis:

20 EMA (złoto) powinno przekroczyć 50 EMA (magenta)
Cena powinna wyhamować w obszarze pomiędzy 20 a 50 EMA
Cena nie powinna zamknąć się poniżej 50 EMA
CCI powinno być poniżej -100
Wejdź na świecę, która zamyka się powyżej 20 EMA

Stop loss: Ustaw stop loss poniżej 50 EMA

Exit: Ustaw take zysk na 1.5-krotność wysokości stop-loss w pipsach

Sprzedaj wpis:

20 EMA (złoto) powinno przekroczyć 50 EMA (magenta)
Cena powinna wyhamować w obszarze pomiędzy 20 a 50 EMA
Cena nie powinna zamknąć się powyżej 50 EMA
CCI powinno być powyżej 100
Wejdź na świecę, która zamyka się poniżej 20 EMA

Stop loss: Ustaw stop loss powyżej 50 EMA

Exit: Ustaw take zysk na 1.5-krotność wysokości stop-loss w pipsach

Wnioski

Bycie cierpliwym się opłaca. Czekając, aż cena cofnie się w naszym obszarze wsparcia lub oporu i czekając, aż cena potwierdzi wznowienie trendu poprzez zamknięcie poza 20 EMA, jesteśmy cierpliwi.

Strategia ta jest nieco lepsza od strategii crossover, ponieważ po pierwsze czekamy na wejście po lepszej cenie, jeśli to możliwe, po drugie czekamy na potwierdzenie wznowienia trendu. Warunek wykupienia lub wyprzedania CCI to tylko dodatkowy bonus zwiększający prawdopodobieństwo udanej transakcji.

Strategia ta jednak jest błędna w stronę konserwatywnej strony, ustawiając stop loss powyżej 50 EMA, co daje nam niższy stosunek zysku do ryzyka wynoszący zaledwie 1.5 x stop loss. Jest to jednak logiczne, ponieważ tylko wtedy, gdy cena zamyka się powyżej 50 EMA, nasza konfiguracja zostaje unieważniona. Ci, którzy są nieco bardziej agresywni, mogą przybliżyć stop loss, co pozwoli im uzyskać wyższy stosunek zysku do ryzyka, ale ryzykują przedwczesnym uruchomieniem stop loss.