Skalpowanie strategii handlu na rynku Forex 5-In 5-Out

13 lipca 2018 r.

700

Skalpowanie strategii handlu na rynku Forex 5-In 5-Out

Wiele strategii, które mogłyby zadziałać, jest często niszczonych przez kilka rzeczy – strach i chciwość. W tej strategii spróbujemy zająć się tym drugim – chciwością.

W tym studium przypadku przyjrzymy się bardzo powszechnemu wskaźnikowi, z którego korzysta wielu traderów, wskaźnikowi rozbieżności średniej ruchomej (MACD).

Aby początkujący mogli się zorientować, przyjrzyjmy się tradycyjnemu używaniu MACD.

MACD składa się z dwóch głównych składników, linii MACD, która jest różnicą pomiędzy kilkoma EMA, zwykle 12 i 26 EMA, oraz linią sygnałową, która również jest EMA, zwykle 9-EMA.

Aby handlować MACD, w zwykłym oknie MACD generowany jest sygnał kupna, jeśli linia lub słupek MACD przecina linię sygnałową w górę. Z drugiej strony sygnał sprzedaży jest generowany, jeśli linia lub słupek MACD przecina linię sygnałową w dół. Aby uzyskać lepsze wyniki, lepiej jest przyjmować sygnały kupna tylko wtedy, gdy sygnał jest poniżej zera, a sygnały sprzedawać tylko wtedy, gdy sygnał jest powyżej zera. W idealnym przypadku MACD powinien przekroczyć linię zerową, zanim się odwróci. Zwykle, gdy tak się dzieje, inwestorzy korzystający z MACD powinni osiągać zyski. Chociaż zdarzają się przypadki, w których przecięcie odwrócenia MACD następuje przed osiągnięciem linii zerowej.

Poniżej znajduje się przykład wpisów opartych na MACD.

Jak można zauważyć, istniało kilka konfiguracji handlu, którymi można było handlować. Niektórzy przynieśliby zysk, inni ponieśliby stratę. Jednakże, jeśli zauważyłeś, istniało kilka zyskownych setupów, które umożliwiłyby traderom łapanie dużych ruchów.

Wielu początkujących traderów zaczęłoby widzieć znaki dolara, gdyby zobaczyło taki wykres. Jednak to nie jest cała historia. Wystąpią okresy, w których rynek zacznie się wahać, powodując zbyt częste i zbyt szybkie przekroczenie MACD. Spowoduje to stratę dla traderów.

W rzeczywistości przeprowadzono test historyczny MACD dla określonego okresu i rynku, który zakończył się stratą. Dlaczego? Będą chwile, kiedy gdybyśmy czekali na przecięcie, ponieważ chcielibyśmy uchwycić cały ruch, świeca przecięcia byłaby w momencie, w którym większość zysków zostanie zwrócona, a nawet zakończy się stratą. Kiedy tak się stanie, początkujący inwestor odnotuje duży zysk na transakcji, ale ostatecznie straci pieniądze, gdy rynek się odwróci. To jest doskonały przykład chciwości.

A co jeśli spróbujemy poskromić chciwość i zamiast tego od razu sięgnąć po drobne zyski? Chciałbym zaproponować użycie tego stosunkowo wolno poruszającego się wskaźnika oscylacyjnego do zawierania transakcji, a następnie osiągania niewielkich zysków rzędu zaledwie 5 pipsów. Pozbądźmy się chciwości i zadowalajmy się drobnymi zyskami, zamiast czekać, aż rynek się odwróci.

Konfiguracja: Skalpowanie 5-pipsów za pomocą MACD

Strategia ta jest testowana na parze EURUSD, aby wykorzystać wąskie spready tej konkretnej pary. W rzeczywistości niektórzy brokerzy mają czasami spready tak niskie, jak 0.1 pipsa.

Przedział czasowy, w którym handlujemy, znajduje się na wykresie 5-minutowym. Może to spowodować, że będziemy trzymać nasze transakcje nieco dłużej niż kilka minut, a niektórzy puryści zajmujący się skalpowaniem mogą nie nazywać tego handlem skalpowaniem. Jednakże naszym celem jest tylko 5-pipsów, więc nadal uważam to za handel skalpem.

Kup wpis:

MACD powinien znajdować się poniżej linii zerowej
Pasek MACD powinien przekroczyć linię sygnałową
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na świecę odpowiadające crossoverowi MACD

Stop loss: Stop loss powinien znajdować się 5 pipsów poniżej wpisu.

Take Profit: Take zysk powinien wynosić 5 pipsów powyżej wpisu.

Gdybyśmy czekali, aż MACD przekroczy linię zerową i odwróci naszą transakcję, z pewnością ponieślibyśmy stratę. W rzeczywistości MACD nie był w stanie przekroczyć linii zerowej.

Sprzedaj wpis:

MACD powinien znajdować się powyżej linii zerowej
Pasek MACD powinien przeciąć poniżej linii sygnałowej
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na świecy odpowiadającej przecięciu MACD

Stop loss: Stop loss powinien znajdować się 5 pipsów powyżej wpisu.

Take Profit: Take Profit powinien znajdować się 5 pipsów poniżej wpisu.

Ponownie, gdybyśmy czekali na przecięcie MACD przed zamknięciem transakcji, próbując złapać dużą część ruchu, stracilibyśmy pieniądze. Brakująca świeca spowodowałaby utratę wszystkich zysków przez naszą transakcję i skierowanie nas na kurs czerwony. Co gorsza, kolejna długa zielona świeca musiała się zamknąć, aby zakończyć przecięcie MACD, co spowodowało, że nasz handel znalazł się głębiej na terytorium strat.

Wnioski

Wielu traderów korzystających z MACD celuje w płoty. Próbują złapać cały ruch, czekając na odwrotne przecięcie MACD. Jednakże strategia crossover MACD sama w sobie powoduje wiele przedwczesnych odwróceń, powodujących straty w transakcjach.

Innym powodem jest to, że wskaźnik MACD jest stosunkowo opóźniony w porównaniu do innych. Porusza się powoli, ale pewnie. W ten sposób w jakiś sposób zmniejsza się fałszywe sygnały. Ale powoduje to również, że inwestorzy wchodzą do handlu z opóźnieniem. Co gorsza, powoduje to również, że inwestorzy wychodzą z transakcji trochę za późno.

Ale jedną dobrą rzeczą w MACD jest to, że próbuje potwierdzić zarówno trend, jak i dynamikę. Biorąc pod uwagę, że wskazuje to również na dynamikę, dążenie do niewielkich zysków jest bardzo osiągalne. Celowanie w 5 pipsów na raz jest bardzo rozsądnym celem dla strategii skalpowania opartej na MACD. Zwiększa to prawdopodobieństwo udanej transakcji przy użyciu tej strategii.

Strategię tę można jednak jeszcze udoskonalić. Na przykład, jeśli chcesz zmaksymalizować większe zyski, możesz dokładniej przetestować tę strategię i sprawdzić, czy nie mógłbyś nieco poszerzyć celu. Możesz także przyjrzeć się ATR w odniesieniu do swoich celów. Możesz także zmienić przedział czasowy, jeśli uważasz, że wykres 5-minutowy jest trochę za wolny lub za szybki. Ulepszaj, ulepszaj i dostosowuj do swoich potrzeb.