Skalpowanie oparte na wskaźniku QQE lub strategia handlu jednodniowego

25 lutego 2018 r.

1514

Skalpowanie oparte na wskaźniku QQE lub strategia handlu jednodniowego

Skalperzy i day-traderzy mają wspólną umiejętność do opanowania – SZYBKOŚĆ! Muszą być w stanie podjąć decyzję w ciągu kilku minut, a nawet kilku sekund. Z tego powodu często próbują znaleźć sposoby na uproszczenie swoich decyzji handlowych do ustalonych zasad „jeśli” i „to”. Dzięki z góry ustalonym ramom podejmowania decyzji decyzje są podejmowane już przed faktyczną transakcją. Dzięki temu inwestorzy mogą wykonywać transakcje automatycznie, gdy rynek stwarza możliwości.

Jedną z zalet stosowania strategii opartej na wskaźnikach jest to, że wstępne ustalenie zasad mogłoby być łatwiejsze w porównaniu ze strategią nieopartą na wskaźnikach. Na przykład akcja cenowa jest bardzo subiektywna i wymaga wprawnego oka, aby ocenić wykresy.

Zaleta wskaźnika QQE

Wskaźnik QQE jest wskaźnikiem oscylacyjnym opartym na złożonym równaniu matematycznym, które przedstawia dwie linie, jedną szybką i jedną wolną. Posiadanie dwóch linii oscylujących pozwala na skrzyżowania szybkich i wolnych linii, co może zostać wykorzystane jako potwierdzenie niewielkiego odchylenia trendu.

Kolejną zaletą wskaźnika QQE jest linia 50%. Można to dodać jako kolejny filtr zasad handlu. Posiadanie linii QQE powyżej linii 50% wskazuje, że cena znajduje się w trendzie wzrostowym, natomiast linie poniżej linii 50% wskazują, że cena znajduje się w trendzie spadkowym.

Poniższy wykres jest przykładem tego, jak wygląda wskaźnik QQE.

Filtr 100 wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Innym filtrem trendu, który możemy zastosować, jest wykładnicza średnia ruchoma 100 (EMA). Korzystanie z 100 EMA pozwala nam zidentyfikować nieco długoterminowy trend. To daje nam wyobrażenie o ogólnym trendzie na dany dzień. To, czego powinniśmy szukać, to kierunek nachylenia 100 EMA, położenie ceny w stosunku do 100 EMA i zachowanie ceny wokół 100 EMA. Cena nie powinna skakać w górę i w dół 100 EMA. Wskazywałoby to na zróżnicowany rynek, który nie jest objęty tą strategią.

Długa konfiguracja – wpisy i stop-lossy

Oto zasady długiej konfiguracji (kupowania):

Cena powinna być powyżej 100 EMA
100 EMA powinna być nachylona w górę
Poprzednia akcja cenowa nie powinna uderzać w 100 EMA
Obie linie QQE powinny znajdować się powyżej poziomu 50%.
Niebieska linia QQE powinna być nachylona w górę

Jeśli wszystkie te zasady nie zostaną zaznaczone, wówczas nie należy brać pod uwagę transakcji kupna.

Jednakże zasady te są jedynie warunkiem wstępnym wejścia w długą transakcję. To, czego powinniśmy szukać, to skrzyżowanie szybkich (linia przerywana) i wolnych (ciągła niebieska linia) linii QQE. Wchodzimy w transakcję tylko wtedy, gdy powolna QQE przecina szybką linię QQE, która rośnie. To byłby dla nas impuls do wejścia w transakcję.

Na poniższym obrazku widać przykład ciągłej niebieskiej linii przecinającej linię przerywaną, przy spełnieniu wszystkich pozostałych zasad.

Aby zakończyć konfigurację, nasz stop loss powinien zostać umieszczony zaledwie kilka pipsów poniżej świecy wejściowej.

Konfiguracje zakupu powinny wyglądać podobnie do konfiguracji powyżej. Świece wejściowe znajdują się w punkcie przecięcia QQE, a stop loss znajduje się zaledwie kilka pipsów poniżej świec wejściowych.

Krótka konfiguracja – wpisy i stop-lossy

Zasady dotyczące krótkiej transakcji są całkowitym przeciwieństwem zasad handlu kupna.

Cena powinna być poniżej 100 EMA
100 EMA powinna opadać
Poprzednia akcja cenowa nie powinna uderzać w 100 EMA
Obie linie QQE powinny znajdować się poniżej poziomu 50%.
Niebieska linia QQE powinna być nachylona w dół

Wyzwalaczem byłoby również skrzyżowanie dwóch linii QQE. Rozpoczniemy transakcję sprzedaży, gdy tylko ciągła niebieska linia przetnie linię przerywaną w dół.

Jeśli chodzi o stop loss, byłoby to zaledwie kilka pipsów powyżej świecy wejściowej.

Ryzyko 1:1, nagroda, zysk

Ponieważ handel opiera się na wejściu na rynek z już ustalonym naciskiem, pole do ruchu jest nieco mniejsze w porównaniu do wejścia w faktycznym punkcie odwrócenia. Z tego powodu nie będziemy stawiać zbyt wysokiego celu. Wystarczający byłby już zysk w stosunku 1:1. Ponieważ jednak jest to transakcja potwierdzona już przez wskaźnik QQE, współczynnik wygranych byłby nieco wyższy.

Wyjście w oparciu o wskaźnik QQE

Niektórzy inwestorzy mogą uznać zysk z realizacji 1:1 za zbyt niski jak na ich gust. Nie ma się jednak czym martwić, istnieje inny sposób, w jaki możemy zakończyć nasze transakcje i, miejmy nadzieję, osiągnąć zysk. Moglibyśmy użyć wskaźnika QQE jako czynnika wyzwalającego wyjście. Nasz wyzwalacz wyjścia będzie oparty na zakrzywieniu wolniejszej (ciągła niebieska linia) linii QQE. Gdy tylko zauważymy, że niebieska linia zakrzywia się przeciwko naszej transakcji, powinniśmy ją zamknąć.

Jeśli jest to transakcja kupna, powinniśmy zakończyć transakcję, jeśli ciągła niebieska linia zwinie się w dół.

Jeśli jest to transakcja sprzedaży, powinniśmy zakończyć transakcję, jeśli ciągła niebieska linia zwinie się.

Wnioski

Ten rodzaj strategii to strategia, która czeka na potwierdzenie odwrócenia przed wejściem. Zwróć uwagę, że wpisy w powyższych przykładowych transakcjach są po prostu kontynuacją pchnięć. Wpisy te nie są rzeczywistymi odwróceniami, ale są to wpisy już potwierdzone przez wskaźnik QQE. Potencjał zysków jest nieco obniżony ze względu na późniejszą reakcję strategii w oczekiwaniu na potwierdzenie wskaźnika QQE. Jednak wejście po potwierdzonym pchnięciu zmniejsza ryzyko fałszywego odwrócenia.

Zaletą tej strategii jest sposób podejmowania decyzji typu „jeśli-to”. To w pewnym stopniu automatyzuje podejmowanie decyzji przez tradera. W rzeczywistości tego typu strategię można zaprogramować w algorytmie komputerowym. Umożliwi to inwestorowi wykorzystanie wszystkich możliwości oferowanych przez rynek.

Jeśli chodzi o realizację zysków, możesz mieć tutaj trzy możliwości. Jednym z nich jest zastosowanie stosunku ryzyka do zysku wynoszącego 1:1. Jest to podejście bardziej konserwatywne, ponieważ cele realizacji zysku nie są tak trudne do osiągnięcia. Jest to również rozsądne, ponieważ wchodzimy w ustalony już ciąg.

Inną opcją byłoby wykorzystanie wskaźnika QQE jako czynnika wyzwalającego wyjście. Dzięki temu trader może zyskać więcej pipsów przy dużych pchnięciach. Jednak jego wadą jest to, że czasami wskaźnik QQE może spowodować, że inwestor będzie czekał, aż cena się odwróci ze stratą, przed wyjściem z transakcji. Mając to na uwadze, ten typ strategii wyjścia jest bardziej agresywny.

Wreszcie, trader może skorzystać z obu rodzajów wyjścia z wolumenem 50-50. Trader musi ustawić stały stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:1 na 50% pozycji, pozostawiając kolejne 50% pozycji otwartej na wyjście w oparciu o QQE.

W przypadku tej strategii najlepiej jest zastosować system zarządzania pieniędzmi, który zaczyna się od małych wolumenów, a następnie stopniowo zwiększa wielkość pozycji w miarę kontynuacji zwycięskiej passy. Należy wdrożyć mądre zarządzanie pieniędzmi, biorąc pod uwagę, że stosunek ryzyka do zysku nie jest zbyt wysoki, szczególnie w przypadku stosowania docelowej realizacji zysku w stosunku 1:1.

Handluj mądrze!