Strategia Forex z przełamaniem oscylatora cenowego

Listopad 15, 2017

861

Strategia przełamania oscylatora cenowego

Często, gdy mówimy o wskaźnikach oscylacyjnych, na myśl przychodzą nam zwykłe… oscylatory stochastyczne i dywergencja średniej ruchomej (MACD). Obydwa są świetnymi wskaźnikami, które są bardzo przydatnymi narzędziami w arsenale tradera.

Jako wskaźniki oscylacyjne, oba mogą dać wskazówkę, czy cena jest wykupiona, czy wyprzedana. Wskaźniki te działają jak gumka. W miarę jak ruch ceny odsuwa wskaźnik od linii zerowej, tym bardziej cena jest wykupiona lub wyprzedana. Im dalej wskaźnik znajduje się od linii zerowej, tym większe prawdopodobieństwo, że cena może się odwrócić, tak jak gumka przyciąga wszystko do siebie.

Obydwa mają swoje mocne i słabe strony. Oscylatory stochastyczne najlepiej sprawdzają się przy ocenie trendów krótkoterminowych. Jest tak skuteczny w przypadku krótkoterminowych trendów, że może wykryć niewielkie wahania w ruchach cen. Skalperzy wykorzystują to, aby zarobić na tych niewielkich ruchach.

Z drugiej strony MACD specjalizuje się w wykrywaniu trendów długoterminowych. Jeśli spojrzysz na histogramy MACD, są one zazwyczaj gładsze. Dzieje się tak dlatego, że MACD jest mniej reaktywny na drobne ruchy cen. Jednak z tego powodu MACD jest raczej wskaźnikiem opóźnionym.

Mamy więc wskaźnik trendów krótkoterminowych za pomocą oscylatora stochastycznego, a także mamy wskaźnik trendów długoterminowych, czyli MACD. A co z trendem średnioterminowym? Czego używamy, jeśli wolimy coś, co nie jest tak opóźnione jak MACD i nie jest tak krótkoterminowe jak oscylator stochastyczny?

Detrended Price Oscillator (DPO)

Zdetrenowany oscylator cen (DPO) jest mniej popularny w porównaniu do swoich odpowiedników, oscylatora stochastycznego i MACD. Jednak DPO oferuje korzyści, których nie oferują pozostałe dwa. DPO to oscylator, który wyróżnia się w określaniu trendów średnioterminowych. Jego wrażliwość na zmiany cen plasuje się gdzieś pomiędzy wskaźnikiem stochastycznym a MACD.

Jak działa DPO? Ponieważ nadal korzysta ze średnich kroczących, nadal jest w jakiś sposób powiązany z MACD. Jednakże, ponieważ wykorzystuje przesunięte średnie kroczące, ma tendencję do osłabiania efektu ostatniej akcji cenowej, zapewniając inwestorowi nieco bardziej pośredni typ trendu.

Jedną z zalet DPO w porównaniu z MACD jest to, że w przeciwieństwie do MACD, który ma płynniejsze oscylacje, DPO ma bardziej postrzępione i bardziej powtarzające się zawirowania. Te postrzępione oscylacje mają tendencję do tworzenia ostrzejszych dolin i szczytów, które można połączyć, tworząc linie trendu.

Wpisy wykorzystujące przełamanie linii trendu DPO

DPO można wykorzystać do wykrycia ewentualnych zmian cen. Odbywa się to poprzez szukanie wybić występujących na liniach trendu DPO.

W przypadku transakcji długiej (kupna) obowiązują następujące zasady:

DPO powinien znajdować się poniżej linii zerowej wskazującej, że cena jest at wyprzedane terytorium. Im dalej DPO znajduje się poniżej linii zerowej, tym bardziej uważa się go za wyprzedany.
Linię trendu rysuje się za pomocą szczytów wskaźnika DPO, tworząc linię oporu.
Gdy tylko linia trendu zostanie przełamana na wskaźniku DPO, transakcja zostaje zawarta zaraz po otwarciu kolejnej świecy.

W przypadku transakcji krótkich (sprzedaży) obowiązują następujące zasady:

Wskaźnik DPO powinien znajdować się dobrze na terytorium wykupienia. Im dalej od linii zerowej, tym większe prawdopodobieństwo, że cena się odwróci.
Linię trendu rysuje się za pomocą dolin wskaźnika DPO, tworząc linię wsparcia.
Gdy tylko wskaźnik DPO przebije się poniżej linii trendu wsparcia, transakcja zostaje zawarta na kolejnej świecy.

Stop-Loss

Jeśli chodzi o stop-loss, powinien on znajdować się zaledwie kilka pipsów poniżej świecy sygnałowej w przypadku pozycji długiej lub kilka pipsów powyżej świecy sygnałowej w przypadku krótkiej transakcji.

Zrealizuj zysk za pomocą wskaźnika DPO

Ponownie użylibyśmy wskaźnika DPO, aby określić, czy powinniśmy już wyjść z transakcji.

W przypadku transakcji długich (kupna) stosowane będą następujące zasady wyjścia:

Wskaźnik DPO przeszedł już z obszaru wyprzedania do obszaru wykupienia powyżej linii zerowej.
If Cena znajduje się już w obszarze wykupienia, gdy tylko wskaźnik DPO pokaże lekkie nachylenie w dół, moglibyśmy już wyjść z transakcji.

W przypadku transakcji krótkich (sprzedaży) miałyby zastosowanie następujące zasady:

Wskaźnik DPO przechodzi z obszaru wykupienia do obszaru wyprzedania poniżej linii zerowej.
Gdy tylko cena znajdzie się już w obszarze wyprzedania, zamkniemy naszą pozycję, gdy tylko wskaźnik DPO pokaże nachylenie w górę.

Wnioski

Wskaźnik DPO to wskaźnik, który pozwala inwestorom spojrzeć na trend z innej perspektywy. Jeśli jesteś typem tradera, który chciałby zarobić na tych niewielkich pośrednich wahaniach cen, ta strategia może być dla Ciebie skuteczna.

Wskaźnik DPO stosowany jako samodzielny wskaźnik ma jednak swoje wady. Po pierwsze, ponieważ jego ruch jest mniej płynny w porównaniu do MACD, otrząsanie się z transakcji będzie powszechne. W miarę jak DPO przechodzi od wyprzedania do wykupienia i odwrotnie, na linii DPO mogą i będą tworzyć się niewielkie szczyty i doliny. Powoduje to, że linia DPO ma lekkie nachylenie w kierunku przeciwnym do wprowadzonej transakcji. Ale często są to drobne dolegliwości. Jednakże zasady stanowią, że powinniśmy wyjść z transakcji po niewielkiej oznakie odwrócenia. Powoduje to, że trader zostaje otrząsnięty z transakcji i nie jest w stanie spieniężyć całego ruchu. Aby obejść ten problem, dobrze byłoby połączyć tę strategię z innym wskaźnikiem stosowanym jako reguła wyjścia. Może to być MACD lub cokolwiek, co najbardziej Ci odpowiada.

Mimo to, nawet przy tych drobnych niepowodzeniach, jeśli handel będzie realizowany przy zastosowaniu dobrej strategii zarządzania pieniędzmi, może to nadal mieć przewagę nad rynkiem. Jeśli jako trader Twoim celem jest zarabianie pieniędzy na pośrednich przełamaniach cen, dobrym pomysłem może być poznanie DPO.