Strategia Forex DeMarker Divergence

15 stycznia 2018 r.

732

Strategia Forex DeMarker Divergence

Wskaźniki oscylacyjne mają swoje mocne i słabe strony. Niektóre wskaźniki doskonale radzą sobie z oceną długoterminowego trendu rynkowego, inne z trendem krótkoterminowym. Niektóre wskaźniki mają zakres dynamiczny, inne mają stały zakres. Niektóre wskaźniki są łatwe w użyciu w przypadku rozbieżności, inne są trudne w przypadku rozbieżności.

Wskaźnik DeMarker ma również swoje zalety i wady. Jedną z jego zalet jest to, że bardzo reaguje na zmiany cen, co pozwala na tworzenie postrzępionych szczytów i dolin. Innym jest to, że opiera się na stałym zakresie od zera do jednego, co pozwala na posiadanie stałych poziomów wykupienia i wyprzedania. Jednak w przeciwieństwie do wskaźnika stochastycznego, wskaźnik DeMarker nie waha się zbyt szybko pomiędzy obszarami wykupienia i wyprzedania.

Ze względu na te cechy wskaźnik DeMarker jest doskonałym wskaźnikiem do wykorzystania w przypadku rozbieżności. Wskaźniki wykupienia i wyprzedania pozwalają na łatwe filtrowanie szczytów i dolin, które moglibyśmy wziąć pod uwagę przy konfiguracji handlu dywergencji. Ponadto postrzępione szczyty i doliny ułatwiają określenie, gdzie występują rozbieżności.

Jego wadą jest jednak to, że ze względu na jego reaktywność na cenę, inwestor nieużywany ze wskaźnikiem DeMarker może łatwo otrząsnąć się z transakcji, jeśli wskaźnik nieco się załamie.

Rozbieżności

Rozbieżności to w zasadzie rozbieżności między oscylacją ceny na rzeczywistym wykresie a oscylacją wskaźnika. Jest to określane przez wzloty i upadki akcji cenowej oraz wskaźnik oscylacyjny.

Na przykład, jeśli cena tworzy wyższy szczyt, ale wskaźnik tworzy niższy szczyt, można to uznać za rozbieżność, a w szczególności regularną niedźwiedzią rozbieżność.

Jeśli cena tworzy niższy szczyt, ale wskaźnik tworzy wyższy szczyt, byłaby to ukryta niedźwiedzia dywergencja.

Wykres z cenami tworzącymi dolne minimum i wskaźnikiem tworzącym wyższe dołki byłby regularną byczą dywergencją.

I na koniec, jeśli cena utworzy wyższe minimum, podczas gdy wskaźnik utworzy dolne minimum, będzie to ukryta bycza dywergencja.

Aby ułatwić wizualizację, poniżej przedstawiamy wykres.

Rozbieżności są potężnymi narzędziami w handlu, ponieważ skutecznie wskazują prawdopodobne szybkie odwrócenie cen. Dzieje się tak dlatego, że cena i wskaźnik nie zgadzają się przez chwilę, co zmusza jedno do podążania za drugim.

Ustawienia handlu – wejścia, stop-lossy i wyjścia

Obszarami docelowymi rozbieżności będą szczyty i doliny wykraczające poza obszary wykupienia i wyprzedania. Chociaż mogą występować rozbieżności w normalnych obszarach, ale te obszary nie powodują rozbieżności o wysokim prawdopodobieństwie, więc je odfiltrujemy.

Gdy tylko zostanie wykryta rozbieżność, należy dokonać transakcji na zamknięciu świecy. Ponieważ wskaźnik DeMarker ma stały zakres, szczyty i doliny po połączeniu zwykle tworzą linię poziomą, a nie linię nachyloną. Nadal będą one uważane za rozbieżności, jeśli cena tworzy wyższe lub niższe szczyty i doliny.

Pomocne byłoby również, gdybyś miał pewną wiedzę na temat akcji cenowych, aby wskazać, czy cena wkrótce się odwróci.

Stop-loss będzie znajdował się zaledwie kilka pipsów poniżej świecy wejściowej w przypadku konfiguracji kupna lub kilka pipsów powyżej świecy wejściowej w przypadku konfiguracji sprzedaży.

W przypadku wyjść będziemy czerpać częściowy zysk, gdy wskaźnik DeMarker osiągnie linię 50%. Ponadto, gdy to nastąpi, stop-loss powinien zostać przesunięty na próg rentowności.

Ostateczny zysk z realizacji należy przyjąć, gdy wskaźnik DeMarker przekroczy linię wykupienia w przypadku konfiguracji kupna lub linię wyprzedania w przypadku konfiguracji sprzedaży.

Konfiguracja regularnej niedźwiedziej dywergencji

Jest to przykład regularnej dywergencji niedźwiedziej. Wskaźnik DeMarker utworzył szczyty powyżej terytorium wykupienia, które po połączeniu tworzy nieco nachyloną w dół linię. Z drugiej strony cena utworzyła wyraźny wyższy szczyt. Ponadto akcja cenowa potwierdziła wskazanie, że cena może się odwrócić.

Pozycje zostały zamknięte, gdy tylko wskaźnik DeMarker dotknął linii 50% i linii 30% wskazującej, że jest już wyprzedana. W sumie transakcja ta przyniosła 44 pipsy.

Ukryta dywergencja niedźwiedzi

Na tym wykresie mogliśmy zobaczyć cenę tworzącą niższy szczyt, podczas gdy wskaźnik DeMarker utworzył wyższy maksim. Jest to uważane za ukrytą niedźwiedzią dywergencję. Gdyby ta transakcja została zrealizowana, zyskałaby łącznie 107 pipsów.

Konfiguracja ukrytej byczej dywergencji

Ta konfiguracja jest prawidłowa, ponieważ cena utworzyła wyższe minimum, podczas gdy oscylator DeMarker utworzył niższe minimum, dlatego jest to ukryta bycza rozbieżność. Gdy tylko wskaźnik DeMarker dotknie linii odpowiednio 50% i 70%, następuje częściowy i ostateczny take zysk. W przypadku tej transakcji zyskano by 42 pipsy, gdyby została ona zrealizowana.

Regularna bycza dywergencja

Jest to przykład regularnej zwyżkowej transakcji dywergencji. Cena utworzyła dolny dołek, podczas gdy oscylator DeMarker utworzył wyższy dołek, co sprawia, że ta konfiguracja jest prawidłową, regularną byczą dywergencją. Ta konfiguracja handlu mogła zyskać 17 pipsów za przyzwoity skalpowanie na 15-minutowym wykresie.

Wnioski

Oscylator DeMarkera jest doskonałym wskaźnikiem do wykorzystania w wykrywaniu rozbieżności. Jego postrzępione szczyty i doliny oraz obszary wykupienia i wyprzedania pozwalają na łatwe wykrycie takich rozbieżności, a także odfiltrowują rozbieżności, które jeszcze nie przekroczyły obszarów wyprzedania i wykupienia.

Ponieważ strategia ta nie wykorzystuje wskaźnika do dokładnego wskazania świecy wejściowej, korzystna byłaby również wiedza na temat akcji cenowych.

Jeśli zostanie właściwie użyte i przy dobrym zarządzaniu pieniędzmi, narzędzie to może pomóc inwestorom zyskać na rynku.