Forex Strategie

Handel na rynku Forex z ukrytą rozbieżnością RVI

8 maja 2019 r.

846

Handel na rynku Forex z ukrytą rozbieżnością RVI

Handel dywergencyjny jest dobrze ugruntowaną metodą handlu na rynkach forex lub na dowolnym rynku handlowym. Jednak pomimo udokumentowanych osiągnięć jest on również jednym z najczęściej pomijanych. Większość początkujących traderów często skłania się ku innym metodom handlu, ale rozbieżnościom.

Z mojego doświadczenia wynika, że handel dywergencją o wysokim prawdopodobieństwie może dać współczynnik wygranych na poziomie 40% – 70%. Tak, w niektórych okresach może ona wynosić poniżej 50%, ale ponieważ rozbieżności wskazują na odwrócenie sytuacji, istnieje duża szansa na zyskanie więcej, niż byś ryzykował, a tym samym zyskowny wynik. Ale wszystko to zależy od rodzaju wskaźnika, którego używasz do oznaczania rozbieżności i dokładności w identyfikowaniu ustalonych rozbieżności.

Wskaźnik względnej wigoru (RVI) – wskaźnik rozbieżności

Wskaźnik RVI, czyli wskaźnik względnej wigoru, jest również pomijanym wskaźnikiem technicznym. Jest znacznie mniej popularny w porównaniu do swoich kuzynów, MACD i oscylatora stochastycznego, ale jeśli przyjrzysz się mu bliżej, może być równie przydatny jak te dwa.

RVI to w zasadzie oscylator wywodzący się z otwarcia i zamknięcia świec, który teoretycznie powinien wskazywać, czy cena otwiera się i zamyka wyżej niż poprzednie świece, czy też jest odwrotnie.

Charakterystyka oscylacji RVI jest taka, jak w przypadku bardziej płynnego typu wskaźnika oscylacyjnego, w przeciwieństwie do RSI, który jest nieco zbyt postrzępiony. Oscyluje także w całkiem przyzwoitym tempie, odrobinę wolniej niż przy standardowych ustawieniach oscylatora stochastycznego i odrobinę szybciej niż MACD. To raczej coś pomiędzy.

Istnieje kilka godnych uwagi cech RVI. Po pierwsze, ma dwie linie oscylacyjne, podobnie jak oscylator stochastyczny. Może to być już sygnał oparty na skrzyżowaniach dwóch linii.

Inną cechą jest to, że ma linię środkową ustaloną na zero, podobnie jak większość wskaźników oscylacyjnych. Przekroczenie tej linii środkowej może być również sygnałem wejścia, w zależności od strategii.

Jedną godną uwagi cechą, która może wydawać się porażką dla innych strategii handlowych, jest to, że ma otwarty zakres. Nie jest ograniczony ustalonym zakresem, jak inne wskaźniki, które są ustalone od zera do stu lub innych odmian zakresu. Tak, z tego powodu utraciłbyś możliwość identyfikacji warunków rynkowych wykupienia i wyprzedania. Ponieważ jednak nie jest ograniczony zakresem, jego szczyty i doliny mogłyby być bardziej określone. Ta funkcja doskonale nadaje się do identyfikowania rozbieżności.

Ukryte rozbieżności – handel dywergencją o wysokim prawdopodobieństwie

Rozbieżności to zazwyczaj rozbieżności między najwyższymi i najniższymi wartościami wahań cen oraz sposobem, w jaki jest to odzwierciedlone na oscylującym wskaźniku.

Wahania cen charakteryzują się szczytami i dolinami i w zależności od struktury rynku mogą generować wyższe lub niższe szczyty i doliny w porównaniu z poprzednimi szczytami i dolinami. To samo dotyczy wskaźników oscylacyjnych. Ma również szczyty i doliny, które mogą rosnąć lub opadać i często naśladuje ruch samej ceny. Ale czasami szczyty i doliny mogły się nie zgadzać. W niektórych przypadkach cena może wycenić wyższy dołek, podczas gdy oscylator drukuje niższy dołek, czyli rozbieżność. Istnieje o wiele więcej odmian rozbieżności, które można łatwo wyszukać w Internecie.

Stale rosnące lub opadające szczyty i doliny oznaczają, że wykres wykazuje tendencję. W przypadku trendu zwyżkowego szczyty i doliny będą stale wyższe niż poprzedni szczyt lub dolina. W przypadku trendu niedźwiedziego szczyty i doliny będą stale niższe. Jednakże w przypadkach, gdy nawet na wykresie cen akcja cenowa wykazuje tendencję, oscylujący wskaźnik może odbiegać od wzoru wykresu cen, drukując niższy dołek w przypadku trendu zwyżkowego lub wyższy w przypadku trendu niedźwiedziego. To właśnie nazywamy ukrytymi rozbieżnościami.

Zaletą ukrytych rozbieżności jest to, że wskazują na odwrócenie, ale jednocześnie zgadzają się z kierunkiem trendu opartego na działaniu cenowym. Dzieje się tak dlatego, że ukryte rozbieżności często pojawiają się na płytkich zniesieniach dobrze ugruntowanego trendu. Ta cecha sprawia, że ukryte rozbieżności są transakcjami o wysokim prawdopodobieństwie.

Koncepcja strategii handlowej

Ideą tej strategii handlowej jest wykorzystanie cech RVI, które pozwalają na gładkie, ale zdefiniowane szczyty i doliny, aby zidentyfikować ukryte rozbieżności i handlować wyłącznie tymi konfiguracjami.

Sygnały wejścia są również pewne, ponieważ RVI ma dwie linie, które mogą się krzyżować. Te zwrotnice to nasze sygnały wejścia.

Istnieje kilka filtrów, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, skrzyżowanie RVI powinno znajdować się po właściwej stronie linii środkowej, aby określić, czy powrót jest już wystarczająco głęboki. Jeśli szukamy transakcji kupna, crossover powinien znajdować się poniżej linii środkowej. Jeśli szukasz krótkiej transakcji, crossover powinien znajdować się powyżej linii środkowej, zahaczając w dół.

Innym filtrem byłaby wykładnicza średnia ruchoma 200 (EMA). Będzie to służyć jako długoterminowy filtr trendów. Będziemy przyjmować długie transakcje wyłącznie, jeśli cena przekracza 200 EMA i krótkie transakcje, jeśli jest poniżej 200 EMA.

Ramy czasowe: dowolne, ale najlepiej wykresy 1-godzinne i wyższe

Para walutowa: dowolna

Sesja: dowolna

Kup (długą) konfigurację handlu

Wejście

Cena powinna być powyżej 200 EMA (brązowy)
Linie RVI powinny znajdować się poniżej zerowej linii środkowej
Należy zidentyfikować ukrytą byczą rozbieżność
Szybka linia RVI (zielona) powinna przecinać się z wolną linią RVI (czerwona)
Wprowadź zlecenie rynkowe kupna na zbiegu tych zasad

stop Loss

Ustaw stop loss na najniższym poziomie huśtawki poniżej świecy wejściowej

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2x większego ryzyka w przypadku stop-loss

Sprzedaj (krótką) konfigurację handlu

Wejście

Cena powinna być poniżej 200 EMA (brązowy)
Linie RVI powinny znajdować się powyżej zerowej linii środkowej
Należy zidentyfikować ukrytą niedźwiedzią dywergencję
Szybka linia RVI (zielona) powinna przecinać się poniżej wolnej linii RVI (czerwona)
Wprowadź zlecenie rynkowe sprzedaży na zbiegu tych reguł

stop Loss

Ustaw stop loss na huśtawce wysoko nad świecą wejściową

Take Profit

Ustaw docelowy zysk na poziomie 2x większego ryzyka w przypadku stop-loss

Wnioski

Jest to działająca strategia, która może przynieść zyski, jeśli będzie właściwie handlowana. Praktycznie każdy wskaźnik, który nie jest zbyt opóźniony, może działać przy handlu ukrytymi rozbieżnościami. MACD również działają, ale problem polega na tym, że mają tendencję do większych opóźnień. RVI może być idealnym miejscem.

Istnieje również kilka metod wyjścia z transakcji. Jednym z nich jest ustalenie docelowych zysków, tak jak my. Inni zamykają transakcję, gdy linie RVI uderzają w linię środkową, podczas gdy inne zamykają transakcję, gdy linie RVI krzyżują się ze sobą, powodując odwrócenie. Każdy z nich może zadziałać, ale kluczem jest osiągnięcie większych zysków niż strat.

Wymieszaj, przetestuj i stwórz swój własny.