Forex Strategies

RVI Verborgen Divergentie Forex Trading

8 mei 2019

836

RVI Verborgen Divergentie Forex Trading

Divergentiehandel is een gevestigde methode voor het handelen op de forexmarkten of welk type handelsmarkt dan ook. Maar ondanks zijn bewezen staat van dienst is het ook een van de meest over het hoofd gezien. De meeste beginnende handelaren worden vaak aangetrokken tot andere handelsmethoden, maar verschillen.

Mijn ervaring is dat divergentiehandel met hoge waarschijnlijkheid een winstpercentage van 40% – 70% kan opleveren. Ja, het kan in bepaalde perioden onder de 50% liggen, maar omdat afwijkingen indicaties zijn van omkeringen, is de kans groot dat u meer wint dan u zou hebben geriskeerd, en dus op de winstgevende uitkomst. Maar dit alles hangt af van het type indicator dat u gebruikt voor uw verschillen en uw nauwkeurigheid bij het identificeren van vastgestelde verschillen.

De Relative Vigor Index (RVI) – een indicator voor verschillen

De RVI of Relative Vigor Index is ook een over het hoofd geziene technische indicator. Het is veel minder populair vergeleken met zijn neven, de MACD en de Stochastic Oscillator, maar als het goed wordt bekeken, zou het ook net zo nuttig kunnen zijn als de twee.

De RVI is in feite een oscillator die is afgeleid van het openen en sluiten van de kaarsen, die in theorie zou moeten aangeven of de prijs hoger opent en sluit dan eerdere kaarsen of dat het andersom is.

De kenmerken van de oscillatie van de RVI zijn die van een soepeler type oscillerende indicator, in tegenstelling tot de RSI, die een beetje te grillig is. Het oscilleert ook in een behoorlijk behoorlijk tempo, een tikkeltje langzamer dan de standaardinstellingen van de stochastische oscillator en een tikkeltje sneller dan de MACD. Het is meer een tussenvorm.

Er zijn een paar opvallende kenmerken van de RVI. Een daarvan is dat het twee oscillerende lijnen heeft, net als de stochastische oscillator. Dit zou al een signaal kunnen zijn op basis van de kruisingen van de twee lijnen.

Een ander kenmerk is dat het een middellijn heeft die op nul staat, net als de meeste oscillerende indicatoren. Afhankelijk van de strategie kan het overschrijden van deze middellijn ook een ingangssignaal zijn.

Een opvallend kenmerk, dat misschien een tegenvaller lijkt voor andere handelsstrategieën, is dat het een open bereik heeft. Het wordt niet beperkt door een vast bereik zoals andere indicatoren die vastliggen tussen nul tot honderd of andere variaties van een bereik. Ja, hierdoor verliest u de mogelijkheid om overbought- en oververkochte marktomstandigheden te identificeren. Maar omdat het niet beperkt is tot een bepaald bereik, zouden de pieken en dalen duidelijker kunnen worden gedefinieerd. Deze functie is ideaal voor het identificeren van verschillen.

Verborgen verschillen – Een handel in divergentie met grote waarschijnlijkheid

Afwijkingen zijn doorgaans meningsverschillen tussen de hoogte- en dieptepunten van prijsschommelingen en hoe deze worden weerspiegeld in een oscillerende indicator.

Prijsschommelingen hebben pieken en dalen en afhankelijk van de marktstructuur kunnen er hogere of lagere pieken en dalen ontstaan in vergelijking met de voorgaande pieken en dalen. Hetzelfde geldt voor oscillerende indicatoren. Het heeft ook pieken en dalen die kunnen stijgen of dalen, en vaak bootst het de beweging van de prijs zelf na. Maar soms konden de pieken en dalen het oneens zijn. In sommige gevallen kan de prijs een hoger dieptepunt prijzen, terwijl een oscillator een lager dieptepunt afdrukt, dat wil zeggen een divergentie. Er zijn nog veel meer varianten van afwijkingen die u gemakkelijk op internet kunt doorzoeken.

Als er voortdurend stijgende of dalende pieken en dalen zijn, betekent dit dat een grafiek trending is. Bij een bullish trend zouden pieken en dalen voortdurend hoger zijn dan de voorgaande piek of vallei. Bij een bearish trend zouden pieken en dalen voortdurend lager zijn. Er zijn echter gevallen waarin zelfs op de prijsgrafiek de prijsactie trendmatig is, een oscillerende indicator kan afwijken van het patroon van de prijsgrafiek, waardoor een lager dieptepunt wordt afgedrukt bij een bullish trend of een hoger hoogtepunt bij een bearish trend. Dit noemen wij verborgen verschillen.

Het voordeel van verborgen verschillen is dat ze een indicatie zijn van een ommekeer, maar tegelijkertijd overeenkomen met de richting van de trend op basis van prijsactie. Dit komt omdat verborgen verschillen vaak voorkomen bij oppervlakkige retracements op een gevestigde trend. Dit kenmerk maakt verborgen verschillen tot een transactie met grote waarschijnlijkheid.

Handelsstrategieconcept

Het idee achter deze handelsstrategie is om te profiteren van de kenmerken van de RVI, die vloeiende maar gedefinieerde pieken en dalen mogelijk maakt om verborgen verschillen te identificeren en deze opstellingen exclusief te verhandelen.

Ingangssignalen zijn ook een gegeven omdat de RVI twee lijnen heeft die elkaar kunnen kruisen. Deze crossovers zijn onze toegangssignalen.

Er zijn een aantal filters waarmee rekening kan worden gehouden. Ten eerste moet de RVI-crossover zich aan de juiste kant van de middellijn bevinden om te bepalen of de terugslag al diep genoeg is. Als we op zoek zijn naar een kooptransactie, moet de crossover zich onder de middellijn bevinden. Als u op zoek bent naar een korte transactie, moet de crossover zich boven de middellijn bevinden en naar beneden haken.

Een ander filter zou het 200 exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) zijn. Dit zal dienen als een trendfilter voor de lange termijn. We zullen uitsluitend lange transacties uitvoeren als de prijs boven de 200 EMA ligt en korte transacties als deze onder de 200 EMA ligt.

Tijdsbestek: elk, maar bij voorkeur grafieken van 1 uur en hoger

Valutapaar: elk

Sessie: elke

Koop (lange) handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet boven de 200 EMA liggen (bruin)
De RVI-lijnen moeten onder de nul-middenlijn liggen
Een verborgen bullish divergentie zou identificeerbaar moeten zijn
De snelle RVI-lijn (groen) moet de langzame RVI-lijn (rood) kruisen
Voer een koopmarktorder in op basis van de samenloop van deze regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Stel het doel van de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet onder de 200 EMA liggen (bruin)
De RVI-lijnen moeten boven de nulmiddellijn liggen
Een verborgen bearish divergentie zou identificeerbaar moeten zijn
De snelle RVI-lijn (groen) moet onder de langzame RVI-lijn (rood) kruisen
Voer een verkoopmarktorder in op basis van de samenloop van deze regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit

Stel het doel van de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Conclusie

Dit is een werkende strategie die winst kan opleveren als deze op de juiste manier wordt verhandeld. Vrijwel elke indicator die niet te traag is, zou kunnen werken bij het verhandelen van verborgen verschillen. MACD's werken ook, maar het probleem is dat ze wat meer vertraging hebben. De RVI zou de goede plek kunnen zijn.

Er zijn ook een aantal methoden die worden gebruikt om een transactie te beëindigen. Eén daarvan is het stellen van winstdoelstellingen, zoals wij dat doen. Anderen sluiten de transactie als de RVI-lijnen de middellijn raken, terwijl andere de transactie sluiten als de RVI-lijnen elkaar haken en kruisen voor een omkering. Elk van deze zou kunnen werken, maar de sleutel is om grotere winsten dan verliezen te hebben.

Mix het, test het en maak het je eigen.