Er wordt gezegd dat de forexmarkt zich slechts ongeveer 20% van de tijd in een trendmatige marktomstandigheden bevindt. Voor het grootste deel is de markt vaak wisselend of bevindt deze zich in een schokkerige marktomstandigheden. De meeste handelsstrategieën vereisen dat handelaren alleen handelen tijdens trendmarkten.
Andere handelsstrategieën kunnen echter het beste worden geïmplementeerd in een variërende markt of een markt met duidelijk gedefinieerde marktschommelingen terwijl de prijs heen en weer schommelt. Mean Reversal-strategieën zijn uitstekende voorbeelden van strategieën die het best in dergelijke marktomstandigheden kunnen worden gebruikt. De hieronder te bespreken strategie is een voorbeeld van een mean reversal-strategie die gebruik maakt van twee technische indicatoren.
Geld Flow Index
Money Flow Index of MFI is een technische indicator die de snelheid aangeeft waarmee een actief of verhandelbaar instrument wordt gekocht en verkocht. Het presenteert de richting en het momentum van de markt als een oscillator die een lijn uitzet die oscilleert binnen een vast bereik van 0 tot 100.
Het algoritme berekent de MFI-waarden in verschillende fasen.
Eerst berekent het de typische prijs (TP), die het gemiddelde is van de hoge, lage en slotkoersen.
- TP = (Hoog + Laag + Sluiten) / 3
Vervolgens wordt de typische prijs gebruikt om de geldstroom (MF) te berekenen.
- MF = TP x volume
De indicator identificeert vervolgens de positieve geldstromen en de negatieve geldstromen. Van daaruit berekent het de geldratio (MR).
- MR = Positieve MF / Negatieve MF
Ten slotte berekent het voor de MFI de geldratio.
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
De resulterende waarde wordt vervolgens uitgezet als een punt op de MFI-oscillatorlijn.
Het bereik heeft ook markeringen op niveau 20 en 80. Deze markeringen vertegenwoordigen de drempels om oververkochte en overgekochte markten te helpen identificeren. MFI-niveaus die onder de 20 dalen duiden op een oververkochte markt, terwijl MFI-niveaus die boven de 80 uitkomen duiden op een overgekochte markt, wat beide uitstekende voorwaarden zijn voor een gemiddeld omkeerscenario.
De MFI-lijn kan ook worden gebruikt om de momentumrichting te identificeren. Dit is gebaseerd op het traject van de MFI-lijn terwijl deze op en neer beweegt in het bereik, waardoor de bewegingen van de prijsactie worden overschaduwd.
Als oscillator kan de MFI ook worden gebruikt als basis voor het identificeren van verschillen, die indicatief zijn voor mogelijke marktomslagen.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands is een trendvolgende technische indicator met een band- of kanaalachtige structuur met drie lijnen. De middelste lijn is meestal een Simple Moving Average (SMA) van 20 bar. De buitenste lijnen daarentegen zijn afwijkingen van de 20 SMA-lijn, die vaak op 2 standaardafwijkingen zijn gesteld. Deze waarden kunnen echter worden gewijzigd binnen de instellingen van de indicator.
Omdat de middelste lijn een voortschrijdend gemiddelde is, kunnen de Bollinger Bands, net als de meeste voortschrijdend gemiddelde lijnen, ook worden gebruikt als trendrichtingindicator. De markt bevindt zich in een opwaartse trend wanneer de prijsactie over het algemeen in de bovenste helft van het kanaal blijft, en in een neerwaartse trend wanneer de prijsactie over het algemeen in de onderste helft van het kanaal blijft.
Aangezien de buitenste lijnen gebaseerd zijn op standaarddeviaties, kan deze indicator ook worden gebruikt om de volatiliteit te beoordelen, evenals de expansie en krimp ervan. Marktexpansiefasen worden geïdentificeerd door een zich uitbreidende Bollinger Band, terwijl marktkrimpfasen worden geïdentificeerd door een krimpende Bollinger Band.
Deze indicator kan ook worden gebruikt om momentumuitbraken te identificeren die voortkomen uit de krimpfases van de markt. Sterke momentumkaarsen die buiten een gecontracteerde Bollinger Band sluiten, duiden op een marktscenario waarin momentum doorbreekt.
Het meest voorkomende gebruik van de Bollinger Bands is echter als een middel om oververkochte en overgekochte markten te identificeren. Prijsoverschrijdingen boven de bovenste lijn duiden op een overboughtmarkt, terwijl prijsdalingen onder de onderste lijn wijzen op een oververkochte markt. Prijsactie die het gebied buiten de Bollinger Bands afwijst, is een goede indicatie van een mogelijke gemiddelde omkering.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een eenvoudige mean reversal-handelsstrategie die de samenvloeiing van de MFI en de Bollinger Bands gebruikt als middel om een marktscenario met een hoge waarschijnlijkheid van een mean reversal te identificeren.
De MFI-lijn wordt gebruikt als de eerste basis voor het identificeren van oververkochte en overgekochte markten. Dit is gebaseerd op het feit dat de MFI-lijn buiten het bereik van 20 tot 80 valt. Zodra een oververkochte of overgekochte markt wordt geïdentificeerd, kunnen we de toestand bevestigen op basis van de Bollinger Bands.
De Bollinger Bands bevestigt het oververkochte en overgekochte marktscenario gebaseerd op prijsactie die buiten de buitenste lijnen doorbreekt, in samenloop met het door de MFI aangegeven oververkochte of overgekochte scenario.
Als aan de bovengenoemde voorwaarde is voldaan, moeten we prijsactie observeren op tekenen van een mogelijke gemiddelde omkering op basis van prijsafwijzingspatronen. Transacties worden ingevoerd op basis van prijsafwijzingssignalen die voortkomen uit een oververkochte of overgekochte toestand.
De prijs mag naar het andere uiterste schommelen. De transactie wordt vervolgens gesloten zodra er een tegenovergestelde prijsafwijzingsindicatie wordt waargenomen in het gebied buiten de Bollinger Bands.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- De MFI-lijn zou onder de 20 moeten dalen.
- Prijsactie zou onder de onderste Bollinger Band-lijn moeten dalen.
- Open een kooporder als er sprake is van een bullish prijsafwijzingspatroon door prijsactie.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Laat de prijs naar het gebied van de bovenste Bollinger Band-lijn schommelen en sluit de transactie zodra de prijsactie tekenen van een bearish omkering vertoont.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- De MFI-lijn zou boven de 80 moeten doorbreken.
- Prijsactie zou boven de bovenste Bollinger Band-lijn moeten doorbreken.
- Open een verkooporder als een bearish prijsafwijzingspatroon wordt gepresenteerd door prijsactie.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Laat de prijs naar het gebied van de lagere Bollinger Band-lijn zwaaien en sluit de transactie zodra de prijsactie tekenen van een bullish omkering vertoont.
Conclusie
Deze handelsstrategie kan een zeer effectieve mean reversal-handelsstrategie zijn. Het kan echter het beste worden gebruikt in combinatie met inzicht in de marktstromen en marktstructuren. Handelsopstellingen die samenvallen met significante marktstructuren hebben de neiging transacties met een grotere waarschijnlijkheid te bieden bij gebruik van deze strategie.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: