Band-Wagon Momentum Day Trade Forex-handelsstrategie

14 Augustus 2018

646

Band-Wagon Momentum Day Trade Forex-handelsstrategie

De Bollinger Band is een zeer veelzijdige indicator. Het is als een Zwitserse mesindicator voor handel. Het is een van die indicatoren die je met één blik zoveel informatie geeft, informatie die op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd en gebruikt.

De gebruikelijke manier om naar Bollinger Bands te kijken zou het als trendindicator gebruiken. Als de prijs boven de middenlijn ligt, is de trendbias bullish, als de prijs lager is dan bearish. Een andere zou zijn om het te gebruiken om overbought- en oververkochte marktomstandigheden te identificeren. Als de prijs boven de bovenste band ligt, wordt er gezegd dat de markt overbought is, als de prijs eronder ligt, dan is er sprake van oververkocht. Een ander gebruik ervan zou zijn als een indicatie van momentum. Als de banden een snelle uitbreiding en verbreding krijgen, zou de markt een volatiele fase ingaan.

Een gebruik dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het gebruik ervan als momentumindicator. Dit komt omdat het een nogal tegengestelde kijk is op de manier waarop de Bollinger Bands normaal gesproken worden gebruikt. De buitenste banden worden meestal gebruikt om overbought- en oververkochte marktscenario's aan te geven. Dezelfde banden kunnen echter ook worden gebruikt om momentum aan te geven. Als je erover nadenkt, wanneer de banden uitzetten, wat de volatiliteit aangeeft, zijn de gevormde kaarsen meestal lange en sterke kaarsen die zich buiten de banden sluiten. Het type kaarsen dat doorgaans wordt omschreven als momentumkaarsen. Ook komen momentumkaarsen die optreden tijdens de beginfase van een expansiefase meestal direct na een fase van strakke contractie voor. Dit duidt niet alleen op volatiliteit en momentum, het geeft ook op een heel eenvoudige manier richting aan. Welke band de kaars ook sluit, het is de richting van het momentum.

Dit concept van het gebruik van de Bollinger Bands als momentumindicator zal de achtergrond vormen voor deze strategie.

De opzet: Bandwagon-momentum

Met deze strategie krijgen we een heel eenvoudige opstelling, waarbij we slechts één Bollinger Band gebruiken. Dit wordt een Bollinger Band met 20 perioden en een standaarddeviatie van 1.

Omdat dit een daghandelstrategie is, gebruiken we de 15-minutengrafiek. Het is belangrijk dat we ons aan dit tijdsbestek houden, omdat we een vaste stop loss hebben en winst nemen in pips. Dit tijdsbestek is ook zeer ideaal voor daghandel. Voor de standaard voor daghandel zit dit precies in het midden als het om snelheid gaat.

Waar we naar op zoek zullen zijn, is dat de prijs relatief binnen de band blijft. Zeker, er zullen een paar pierces buiten de band zijn, een paar kaarsen voordat het momentum uitbreekt, maar het blijft niet lang uit en zou binnen de band moeten sluiten. Dit zou duiden op krimp.

Waar we dan op zouden wachten is dat een kaars zich met een sterke impuls voorbij een buitenste band sluit. Dit betekent dat de kaars een groot, lang lichaam moet hebben, met weinig tot geen lonten in de richting van de uitbraak. Deze momentumuitbraak dient als ons toegangssignaal.

Omdat dit een momentumstrategie is, beperken we ons risico en onze winst, maar met een positieve beloning-risicoverhouding. Dit komt omdat momentumkaarsen berucht zijn omdat ze ervoor zorgen dat handelaren op de piek kopen of op de bodem verkopen. Deze kaarsen keren ook vrij snel om. We willen onze winst niet teruggeven en uiteindelijk verlies lijden als gevolg van een potentieel winnende transactie.

Koop toegang:

De prijs voor een paar kaarsen moet enigszins binnen de band liggen
Een momentumkaars (lange kaars met weinig tot geen pit) moet boven de bovenste Bollinger Band sluiten
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de momentumkaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op -10 pips vanaf de invoer

Take Profit: Stel de take-profit in op +20 pips vanaf de invoer

Invoer verkopen

De prijs voor een paar kaarsen moet enigszins binnen de band liggen
Een momentumkaars (lange kaars met weinig tot geen lont) moet onder de onderste Bollinger Band sluiten
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de momentumkaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op +10 pips vanaf de invoer

Take Profit: Stel de take-profit in op -20 pips vanaf de invoer

Conclusie

Deze strategie is een typische momentum-breakout-strategie, uitsluitend gebaseerd op de momentumkaars. Er wordt geen rekening gehouden met een trendrichting, geen patroon, geen prijsactie. Het enige waarmee rekening wordt gehouden, is het uitbreken van een paar samentrekkingskaarsen.

Omdat er bij deze strategie maar een paar filters zijn, zullen er enkele valse vermeldingen zijn. Als u zou opmerken dat er op onze voorbeeldgrafiek voor verkooptransacties een bullish momentumkaars stond die wel aan onze parameters voldoet, maar toch tot verlies zou hebben geleid. De beloning-risicoverhouding van 2:1 zou echter de verliezen op deze strategie moeten dekken.

Een ding dat u hier kunt aanpassen, is het tijdsbestek. De gebruikelijke daghandelgrafieken zijn meestal de 5-minuten-, 15-minuten-, 30-minuten- en 1-uurgrafieken. Als u de 15-minutengrafiek wat traag vindt, kunt u overstappen naar de 5-minutengrafiek. U zou echter ook de stop loss moeten aanpassen en winstdoelstellingen moeten nemen. Hoe korter het tijdsbestek, hoe lager de doelstellingen. Als u naar de 1-uurgrafiek wilt gaan, moet u een bredere stop loss en een bredere take-profit-doelstelling hebben.