외환 전략

확률론적 숨겨진 발산 외환 트레이딩 전략

2021 년 7 월 12 일

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추세 추종 전략과 평균 반전 전략은 스펙트럼의 반대편에 있는 것으로 간주될 수 있습니다. 추세 추종 거래 설정은 가격이 현재 추세 방향을 계속 유지할 것이라고 가정합니다. 반면, 평균 반전 설정은 가격이 너무 높거나 너무 낮고 평균 가격으로 되돌아갈 것이라고 가정합니다.

많은 거래자는 둘 중 하나의 설정 유형을 선택합니다. 그러나 기민한 거래자는 공통점이 있는 설정, 즉 추세에 부합하면서도 과매수 또는 과매도 상태인 거래를 찾습니다.

그렇다면 이 두 가지 상충되는 가정을 어떻게 병합할 수 있을까요?

숨겨진 발산은 둘 사이의 좋은 중간 지점입니다. 숨겨진 다이버전스는 단기적으로 발생하는 추세 반전 신호이며 되돌림 중에 자주 발견됩니다. 이는 추세 방향으로 강하게 밀린 후 되돌림에서 자주 발견됩니다. 가격 움직임과 변동 지표 간의 이러한 불일치는 추세 방향으로의 단기적인 추진으로 발생할 수 있는 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

아래 차트는 숨겨진 발산이 어떻게 생겼는지 보여줍니다.

확률적 기울기

스토캐스틱 슬로프(Stochastic Slope)는 스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)를 기반으로 한 맞춤형 지표입니다. 이는 기본적으로 색상 변화에 따라 가격이 반전될 때마다 이를 나타낼 수 있는 스토캐스틱 오실레이터입니다.

스토캐스틱 오실레이터는 양초의 현재 종가를 특정 기간 동안의 가격 범위와 비교하는 기술 지표입니다. 가장 최근 종가, 해당 기간 내 최저 및 최고 가격, 스토캐스틱 지표의 현재 가치를 고려합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 일반적으로 추세 방향과 과매수 또는 과매도 가격을 식별하는 데 사용됩니다.

추세 방향은 두 개의 스토캐스틱 오실레이터 선이 어떻게 겹치는지에 따라 결정됩니다. 빠른 선이 느린 선 위에 있으면 시장은 강세로 간주됩니다. 빠른 선이 느린 선 아래에 있으면 시장은 약세로 간주됩니다.

과매수 조건은 스토캐스틱 오실레이터 라인이 80을 초과할 때마다 식별됩니다. 반면에 과매도 조건은 스토캐스틱 오실레이터 라인이 20 미만일 때마다 표시됩니다.

무역 전략

이 거래 전략은 과매수 또는 과매도 중인 스토캐스틱 오실레이터를 기반으로 한 평균 반전 전략과 가격 조치 방향을 기반으로 한 추세 추종 전략을 결합합니다.

추세 방향을 파악하기 위해 50주기 단순 이동 평균(SMA)을 사용합니다. 추세 방향은 50 SMA 선의 기울기 방향을 기준으로 합니다. 가격 행동도 50 SMA 라인이 나타내는 방향으로 추세를 유지해야 합니다.

추세 시장을 식별하면 가격이 50 SMA 라인으로 되돌아갈 때까지 기다립니다. 이는 추세 방향에 따라 스토캐스틱 오실레이터가 과매수 또는 과매도되는 현상을 동반해야 합니다.

스토캐스틱 오실레이터 라인이 정점에 도달하면 숨겨진 다이버전스가 있는지 차트를 관찰합니다. 그렇다면 스토캐스틱 오실레이터 라인이 추세 방향으로 교차하자마자 추세 방향으로 거래를 시작합니다.

지표 :

50 SMA(골드)
확률적 기울기(기본 설정)

선호하는 시간 프레임 : 5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간 및 일일 차트

통화 페어 : 메이저 및 마이너 쌍

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션

거래 설정 구매

기입

50 SMA 라인은 위로 기울어져야 합니다.
가격은 상승 추세에 있어야합니다.
가격은 50 SMA 라인으로 되돌아가야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터 라인은 일시적으로 과매도되어야 합니다.
숨겨진 강세 차이가 차트에서 관찰될 수 있습니다.
더 빠른 스토캐스틱 오실레이터 라인이 더 느린 스토캐스틱 오실레이터 라인을 넘어오자마자 매수 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

스토캐스틱 오실레이터 라인이 과매수 상태가 되어 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

50 SMA 라인은 아래로 기울어져야 합니다.
가격은 하락 추세에 있어야합니다.
가격은 50 SMA 라인으로 되돌아가야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터 라인은 일시적으로 과매수되어야 합니다.
숨겨진 약세 다이버전스가 차트에서 관찰될 수 있습니다.
더 빠른 스토캐스틱 오실레이터 라인이 더 느린 스토캐스틱 오실레이터 라인을 하향 교차하는 즉시 매도 주문을 입력하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

스토캐스틱 오실레이터 라인이 과매도되고 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

결론

이 전략은 추세적인 시장에서 매우 효과적입니다. 최상의 결과를 얻으려면 시장이 확실히 추세를 보이고 있고 가격 움직임의 최고점과 최저점이 스토캐스틱 오실레이터의 교차점과 일치하는 경우 차트를 관찰해야 합니다.

과매도 또는 과매수 상태에서 스토캐스틱 오실레이터 선을 교차하는 것은 그대로 작동하는 전략입니다. 이 전략은 확률이 낮은 거래를 필터링하기 위해 더 많은 요소를 추가합니다. 첫째, 이 거래 전략은 추세와 일치합니다. 추세에 맞춰 거래하면 수익성 있는 거래 가능성이 크게 높아집니다. 그런 다음 되돌림 후 단기적으로 추세 반전을 나타내는 숨겨진 발산이 있다는 요소도 추가합니다.

이 거래 전략은 숙달되면 일관된 수익을 창출할 수 있는 강력한 전략입니다.