MT5를 위한 삼중 볼링 평균 반전 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 3일

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과매도 및 과매수 시장은 가격이 시장이 너무 낮다고 생각할 수 있는 수준에서 빠르게 하락하거나 시장이 너무 높다고 생각할 수 있는 수준으로 급등한 시장입니다. 이러한 시장 시나리오는 종종 시장 참여자들이 급격한 하락 시 매수하거나 급등 시 매도하게 하여 평균 반전으로 이어지는 경우가 많습니다. 이 전략은 반전 거래를 통해 그러한 시장 시나리오를 활용할 수 있는 방법을 보여줍니다.

트리플 볼링 수정됨

Triple Bolling Modified 지표는 1980년대 John Bollinger가 개발한 고전적인 Bollinger Bands 지표를 기반으로 하는 맞춤형 기술 지표입니다. Bollinger Bands와 마찬가지로 Triple Bolling Modified 지표는 일반적으로 가격 조치를 둘러싸는 밴드 또는 채널과 같은 구조를 형성하는 여러 선을 표시하는 추세 추종 기술 지표입니다. 또한 단순 이동 평균(SMA) 선을 기반으로 하는 중간 선도 있습니다.

클래식 볼린저 밴드와 삼중 볼링 수정 지표의 주요 차이점은 이동 평균선 계산 시 종가가 아닌 가중 가격을 사용하도록 미리 설정되어 있다는 것입니다. 그러나 사용자는 이 옵션을 수정하고 시가, 고가, 저가, 종가는 물론 중간 가격과 일반 가격을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다.

Triple Bolling Modified 지표는 Bollinger Bands에서 사용하는 단일 쌍 대신 외부 선 3쌍을 표시합니다. 이를 통해 사용자는 가격 조치가 평균 가격에서 과도하게 확장되는 정도를 시각적으로 평가할 수 있습니다. 위에서 언급한 기능 외에도 Triple Bolling Modified 지표를 사용하면 사용자가 라인을 앞이나 뒤로 이동할 수 있습니다.

Bollinger Bands와 마찬가지로 Triple Bolling Modified 지표는 가격 조치가 일반적으로 중간선 위 또는 아래에 있는지 여부에 따라 추세 방향을 평가하는 데 사용할 수 있습니다.

Triple Bolling Modified 지표는 표준 편차를 기반으로 선을 표시하므로 시장 변동성을 평가하는 데에도 사용할 수 있습니다. 밴드는 시장 확장 단계에서 확장되고 시장 축소 단계에서 수축됩니다.

또한 일반적으로 시장 수축 단계 이후에 발생하는 강력한 모멘텀 돌파를 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 시장 위축 국면에서 밴드 바깥쪽으로 닫히는 강한 모멘텀 양초는 모멘텀 돌파의 명백한 신호입니다.

그러나 Triple Bolling Modified 지표는 과매도 및 과매수 지표로 가장 잘 작동합니다. 거래자는 어떤 외부 라인 가격이 영향을 미치는지에 따라 시장이 과매수 또는 과매도 정도를 평가할 수 있습니다. 가격이 중간선에서 멀어질수록 평균 반전으로 발전할 가능성이 높아집니다.

상대 강도 지수

XNUMXD덴탈의 상대 강도 지수 (RSI) 지표는 J. Welles Wilder Jr.가 1978년 자신의 저서 “기술 트레이딩 시스템의 새로운 개념”에서 소개한 오실레이터 유형의 기술 지표입니다. 이 지표는 트레이더가 다음을 수행할 수 있도록 하는 오실레이터 라인을 사용하여 모멘텀을 나타냅니다. 최근 가격 변동을 기반으로 시장 가격 변동의 규모를 평가합니다. 이를 통해 사용자는 시장이 과매도 또는 과매수 상태인지 평가할 수 있으며, 두 가지 모두 평균 반전의 주요 조건입니다.

RSI는 아래와 같은 2단계 공식을 사용합니다.

RSI 1단계 = 100 – {100 / [1 + (평균 이득 / 평균 손실)]}

RSI 2단계 = 100 – {100 / [1 + (((이전 평균 이익 x 13) + 현재 이익) / ((이전 평균 손실 x 13) + 현재 손실))]}

그런 다음 결과 값은 RSI 오실레이터 라인의 한 점으로 표시됩니다.

RSI 라인은 0~100 범위 내에서 진동하며 레벨 30과 70에 마커가 있습니다. 이 마커는 정상적인 가격 범위를 나타냅니다. RSI 선이 30 아래로 떨어지면 과매도 시장을 나타내고, RSI 선이 70을 초과하면 과매수 시장을 나타내며 두 가지 모두 평균 반전 가능성을 나타낼 수 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 Triple Bolling Modified 지표와 RSI에서 나오는 과매도 및 과매도 시장 지표가 합류하는 지점에서 거래하는 평균 반전 전략입니다.

Triple Bolling Modified 지표는 처음에 외부 라인에 대한 가격 조치가 어디에 있는지를 기반으로 가능한 과매도 및 과매도 시장을 식별합니다. 가격 조치가 Triple Bolling Modified 표시기의 가장 바깥쪽 선인 노란색 선에 닿을 때만 가격은 과매도 또는 과매수로 간주됩니다.

과매도 또는 과매수 조건은 RSI 지표를 기반으로 추가로 필터링됩니다. 이는 RSI 라인이 Triple Bolling Modified 라인의 과매도 또는 과매수 조건과 합쳐져 30~70 수준을 넘어섰는지 여부에 따라 결정됩니다.

두 조건이 모두 충족되면 외부 삼중 볼링 수정 선 영역의 가격 거부를 기반으로 하는 잠재적인 평균 반전 신호를 관찰할 수 있습니다. 이는 RSI 라인이 즉시 30~70 범위 내로 되돌아가는 것을 동반해야 합니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 하단의 Triple Bolling Modified 노란색 선 아래로 떨어져야 합니다.
RSI 라인은 30 아래로 떨어질 것입니다.
RSI 라인이 30 이상으로 반등하면서 강세 가격 거부 패턴이 형성되자마자 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격이 상단 삼중 볼링 수정선으로 반전되도록 허용하고 하락 반전의 첫 징후가 나타나면 거래를 마감합니다.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 상단 삼중 볼링 수정 노란색 선을 넘어야 합니다.
RSI 라인은 70 이상을 돌파해야 합니다.
RSI 라인이 70 아래로 반등하면서 약세 가격 거부 패턴이 형성되자마자 매도 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격이 더 낮은 삼중 볼링 수정선으로 반전되도록 허용하고 강세 반전의 첫 징후가 나타나면 거래를 마감합니다.

결론

이 전략은 평균 반전을 매우 안정적으로 거래하는 훌륭한 방법입니다. 그러나 이 시나리오는 일반적으로 지속적으로 앞뒤로 가격 변동이 있는 시장에서 발생하므로 일반적으로 생성되는 거래는 위험 보상 비율이 높지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 전략은 트레이더가 연습하고 무기고에 추가할 수 있는 훌륭한 도구입니다.