MT5를 위한 Supertrend 및 거래량 가중 MACD 외환 트레이딩 전략

2024 년 1 월 25 일

270

추세와 실행은 본질적으로 동일합니다. 유일한 차이점은 그것이 형성되는 시간 범위에 있습니다. 추세는 중기 추세 범위로 간주될 수 있는 반면, 실행은 보다 단기적인 지표로 간주될 수 있습니다. 일부 트레이더가 말했듯이 유일한 차이점은 거래가 표시되는 기간입니다. 이 전략은 두 가지 기술 지표를 사용하여 중기 추세 방향과 단기 모멘텀 반전 사이의 합류점에서 거래할 수 있는 방법을 보여줍니다.

슈퍼 트렌드 표시기

Supertrend 지표는 가격의 평균 움직임을 고려하는 추세를 따르는 기술 지표입니다. 특히, 슈퍼트렌드 지표는 ATR(Average True Range)을 추세 방향 파악의 기초로 삼는 개념을 바탕으로 합니다.

트레이더가 추세 방향을 식별하는 방법 중 하나는 ATR을 추세 파악 및 추세 반전의 기초로 사용하는 것입니다. 거래자는 ATR의 배수를 사용하여 추세 반전을 식별하기 위한 임계값이 되는 최근 고점 또는 저점으로부터의 거리를 측정할 수 있습니다. 가장 일반적인 승수는 2와 3입니다. 예를 들어 상승 추세 시장에서는 ATR의 3배에 해당하는 값을 사용하고 이를 현재 추세의 최고점에서 뺄 수 있습니다.

가격이 해당 기준점 아래로 떨어지면 시장은 하락 추세로 반전된 것으로 간주됩니다. 반대로, 하락 추세 시장에서는 임계값에 도달하려면 추세의 가장 낮은 저점에 동일한 값을 추가해야 합니다. 가격이 그 이상으로 떨어지면 시장은 상승 추세로 반전됩니다.

Supertrend 지표는 위에서 언급한 것과 동일한 개념을 사용하여 추세와 임계값을 더욱 시각적으로 표현합니다. 이 지표는 단순히 추세의 임계값을 나타내는 선을 표시합니다. 가격이 임계값을 넘어 추세 방향의 반대 방향으로 마감되면 임계선이 이동하여 추세 반전을 나타냅니다.

이 버전의 Supertrend 지표는 또한 가격 움직임과 임계값 사이의 영역을 음영 처리하여 추세 방향을 나타냅니다. 상승 추세를 나타내려면 영역을 옅은 녹색으로 음영 처리하고 하락 추세를 나타내려면 비스크 영역을 음영 처리합니다.

VEMA MACD 표시

VEMA MACD 지표는 트레이더가 모멘텀 방향을 식별하는 데 사용되는 오실레이터 유형의 기술 지표입니다. 특히 이는 알고리즘 내에 거래량을 통합하는 수정된 MACD 오실레이터입니다.

MACD(이동 평균 수렴 및 발산)는 두 EMA(지수 이동 평균) 선 간의 차이를 계산하는 오실레이터입니다. 그런 다음 이 값은 오실레이터 라인의 데이터 포인트로 사용됩니다. 또한 두 EMA 라인 간의 차이에 대한 단순 이동 평균(SMA)을 계산하며, 이는 신호 라인에 사용되는 데이터 포인트가 됩니다.

이렇게 하면 0의 중심선을 중심으로 진동하는 두 개의 선을 그리는 진동기가 생성됩니다. 음수 선은 하락 추세를 나타내고 양수 선은 상승 추세를 나타냅니다. 0에서 멀리 확장된 선은 과매도 또는 과매수 시장을 나타낼 수도 있으며, 두 가지 모두 평균 반전의 주요 조건입니다. 주요 MACD 선과 신호 선 사이의 교차 또한 잠재적인 모멘텀 반전을 나타냅니다.

VEMA MACD 지표는 해당 막대 내의 거래량을 기반으로 가격 데이터 포인트에 가중치를 추가하는 EMA를 사용하여 기본 MACD를 수정합니다. 실제로는 "거래량 가중" MACD로, 거래량이 더 많은 데이터 포인트에 중점을 두기 때문에 지표로서 더욱 신뢰할 수 있습니다.

이 표시기는 연두색 MACD 선과 금색 신호 선을 표시합니다. 또한 MACD 선과 신호선 사이의 차이를 나타내는 0 주위에서 진동하는 또 다른 음영 영역을 표시하므로 트레이더는 음영 영역이 양수인지 음수인지에 따라 모멘텀의 방향을 쉽게 식별할 수 있습니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 추세 추종 지표인 Supertrend 지표와 모멘텀 지표인 VEMA MACD를 활용하는 추세 지속 전략입니다.

Supertrend 지표는 주로 방향 필터로 사용됩니다. 트레이더는 음영 처리된 영역의 색상을 기준으로 추세 방향을 식별하기만 하면 됩니다. 추세 방향이 확인되면 표시된 추세 방향으로 거래 기회를 필터링해야 합니다.

VEMA MACD는 거래 진입 신호로 사용됩니다. 이는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 교차로, Supertrend 지표의 추세 표시와 일치하는 추세와 모멘텀의 합류를 나타냅니다. VEMA MACD를 기반으로 한 추세는 선이 플러스인지 마이너스인지에 따라 식별되는 반면, 모멘텀 반전은 두 라인의 교차를 기반으로 합니다.

그러나 거래자는 MACD 선과 신호선이 중앙선에서 멀리 과도하게 확장될 때마다 거래를 피해야 합니다.

거래 설정 구매

기입

Supertrend 지표는 상승 추세를 나타내는 연한 녹색 음영을 표시해야 합니다.
VEMA MACD 라인은 상승 추세를 확인하는 긍정적이어야 합니다.
가격 움직임이 뒤로 물러나 MACD 라인이 일시적으로 신호선 아래로 교차할 때까지 기다립니다.
MACD 선이 신호선 위로 다시 교차하는 즉시 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하는 즉시 거래를 닫습니다.

판매 거래 설정

기입

Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내는 비스크 모양을 표시해야 합니다.
VEMA MACD 라인은 하락 추세를 확인하는 마이너스여야 합니다.
가격 움직임이 뒤로 물러나 MACD 선이 일시적으로 신호선 위로 교차할 때까지 기다립니다.
MACD 라인이 시그널 라인 아래로 다시 교차하는 즉시 매도 주문을 시작하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

MACD 선이 신호선 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

결론

이 거래 전략은 거래 신호가 중기 추세와 단기 모멘텀의 합류점에서 발생한다는 사실을 고려할 때 탁월한 추세 추종 전략이 될 수 있습니다. 이 설정은 장기 거래 전략에 통합되면서 거래 진입 신호로 사용될 수 있습니다. 또한 거래 신호의 신뢰성이 떨어질 수 있는 극단적 가격에서의 거래를 피하기 위해 시장 구조를 관찰하는 것이 가장 좋습니다.