MT5를 위한 간단한 확률적 오실레이터 풀백 외환 트레이딩 전략

2024 년 1 월 20 일

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확률이 높은 거래 설정은 일반적으로 다양한 징후와 시장 상황이 합류하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 거래자는 추세 방향 편향과 모멘텀 반전 신호 사이의 합류점을 찾을 수 있습니다. 아래에 논의된 전략은 장기적으로 추세를 보이는 시장과 단기적으로 발전하는 평균 반전 신호 사이의 합류점을 객관적으로 거래할 수 있는 방법을 보여줍니다.

확률 발진기

스토캐스틱 오실레이터는 아마도 트레이더가 일반적으로 사용하는 가장 인기 있는 모멘텀 오실레이터 중 하나일 것입니다. 이는 아마도 단순성과 효율성 때문일 것입니다.

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 한 쌍의 진동 선을 사용하여 모멘텀 방향을 나타내는 기술 지표입니다. 이는 거래 가능한 상품, 상품 또는 증권의 종가를 미리 결정된 기간 동안의 과거 가격 데이터와 비교함으로써 이루어집니다.

구체적으로 말하면, 스토캐스틱 오실레이터는 미리 결정된 기간 동안 현재 바의 종가와 최저 저점 간의 차이뿐만 아니라 동일한 기간 동안의 최고 고점과 최저 저점 간의 차이도 계산합니다. 그런 다음 둘 사이의 비율을 계산하고 결과에 100을 곱하여 100~XNUMX 범위 내에서 데이터 포인트를 정규화합니다. 그런 다음 결과 데이터 포인트는 더 빠른 오실레이터 라인의 포인트가 됩니다.

%K = [(종가 - n기간 최저) / (n기간 최고가 - n기간 최저)] x 100

그런 다음 지표는 일반적으로 3바 주기로 설정되는 더 빠른 오실레이터 라인의 이동 평균을 계산합니다. 결과 값은 더 느린 오실레이터 라인에 대한 데이터 포인트가 됩니다.

%D = %K의 n기간 이동평균

이 두 선은 가격 행동의 모멘텀을 나타내기 때문에 0에서 100까지 진동합니다.

모멘텀 방향은 두 개의 스토캐스틱 오실레이터 선이 상호 작용하는 방식에 따라 식별됩니다. 빠른 선이 느린 선 위에 있을 때 모멘텀은 강세이고, 빠른 선이 느린 선 아래에 있을 때 모멘텀은 약세입니다. 따라서 두 선 사이의 교차는 잠재적인 모멘텀 반전으로 해석될 수 있습니다.

Stochastic Oscillator를 사용하여 식별할 수도 있습니다. 과매도 및 과매도 시장. 레벨 20과 80의 마커는 정상적인 시장 범위의 임계값을 나타냅니다. 오실레이터 라인이 20 미만일 때마다 시장은 과매도 상태로 간주되고 라인이 80 이상일 때마다 과매수 상태로 간주됩니다. 이러한 조건에서 해당 범위를 넘어서 발생하는 크로스오버는 아마도 높은 평균 반전 신호로 간주됩니다.

200 지수 이동 평균

이동 평균은 기술 분석가가 추세 방향을 식별하는 데 사용하는 가장 기본적인 지표입니다. 거래자에게는 이동 평균선을 사용하여 추세 방향을 식별하는 여러 가지 방법이 있습니다. 일부는 한 쌍의 이동 평균선을 사용하는 반면 다른 일부는 여러 이동 평균선을 사용합니다. 다른 사람들은 이동 평균선의 교차를 사용하는 반면 다른 사람들은 가격 조치와 이동 평균선을 비교합니다.

이동 평균선을 사용하여 추세 방향을 식별하는 가장 간단한 방법은 이동 평균선과 이동 평균선의 기울기를 기준으로 가격 움직임의 일반적인 위치를 관찰하는 것입니다. 추세 방향은 가격 움직임이 이동 평균선 위에 있고 선이 상승하는 기울기를 가질 때마다 강세입니다. 반대로, 가격 움직임이 이동 평균선 아래에 있고 선이 하락하는 경우 추세는 약세일 것입니다.

XNUMXD덴탈의 지수 이동 평균 (EMA)는 최근 가격 데이터에 더 중점을 둔 이동 평균을 계산하는 방법입니다. 이를 통해 보다 반응성이 뛰어난 이동평균선을 얻을 수 있습니다.

200바 이동평균선은 장기 추세 방향을 관찰하는 기준으로 널리 사용됩니다. 이 이동 평균선은 대규모 금융 기관을 대표하는 기관 거래자가 자주 사용합니다.

200 EMA 라인은 위에서 언급한 방법을 기반으로 장기 추세 방향을 관찰하는 데 탁월한 선택이 될 것입니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 장기 추세 방향 편향과 과매도 또는 과매수 시장 상황에서 발생하는 단기 평균 반전 신호의 합류점에서 거래됩니다. 이는 200 EMA 라인과 스토캐스틱 오실레이터라는 두 가지 간단한 지표를 사용하여 수행됩니다.

200 EMA 라인은 주로 라인과 관련된 가격 움직임의 위치와 라인의 기울기를 기반으로 장기 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 트레이더는 가격 움직임이 일반적으로 선 위에 있는지 아니면 아래에 있는지 식별해야 합니다. 선의 기울기는 일반적으로 가격 움직임이 나타나는 곳을 따릅니다. 그런 다음 장기 추세 방향을 기준으로 거래 방향을 필터링합니다.

그런 다음 스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 과매도 및 과매수 시장을 찾아냅니다. 이는 20~80 범위를 넘어서는 오실레이터 라인을 기반으로 합니다. 범위를 넘어서 발생하는 빠른 오실레이터 선과 느린 오실레이터 선 사이의 교차는 유효한 평균 반전 신호로 간주됩니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 200 EMA 라인 위에 있어야 하며 200 EMA 라인은 상승해야 합니다.
가격 움직임은 200 EMA 라인을 향해 되돌아가서 스토캐스틱 오실레이터 라인이 20 아래로 떨어지도록 해야 합니다.
빠른 선이 느린 선을 넘어오자마자 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

최대한 빨리 거래를 종료하세요. 가격 행동 약세 반전 조짐을 보이고 있습니다.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 200 EMA 라인 아래에 있어야 하며 200 EMA 라인은 하락해야 합니다.
가격 조치는 스토캐스틱 오실레이터 라인이 200 이상을 돌파하도록 하는 80 EMA 라인을 향해 되돌아가야 합니다.
빠른 선이 느린 선 아래로 교차하는 즉시 매도 주문을 개시합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격 움직임이 강세 반전 조짐을 보이면 거래를 종료하세요.

결론

위에서 논의한 전략은 다른 거래 전략, 특히 가격 조치 또는 시장 흐름 기반이 있는 추세 추종 전략에 대한 좋은 보완책이 될 수 있습니다. 이러한 객관적인 추세 방향과 거래 진입 신호를 추가하면 거래자가 시장 구조와 합류하는 진입점을 객관적으로 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 이 전략은 시장 구조를 고려하지 않고 독립된 거래 신호로 사용되어서는 안 됩니다. 이는 그것이 생성하는 신호에 약간의 지연과 시장 잡음이 있을 수 있고, 이로 인해 잘못된 시장 맥락에서 사용될 때 거래 진입이 잘못될 수 있기 때문입니다.