MT5를 위한 간단한 추세 탐지기 반전 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 6일

244

명확한 추세 방향 없이 가격이 체계적으로 가격 차트를 위아래로 진동하는 것은 시장에서 일반적인 시나리오입니다. 이는 다양한 시장이나 명확한 지지 및 저항 영역이 없는 시장에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 유형의 시장 상황을 거래하는 한 가지 방법은 과매도 또는 과매수 가격 수준에서 나오는 평균 반전 신호를 거래하는 것입니다. 이 전략은 단순 추세 탐지기와 볼린저 밴드를 사용하여 이러한 평균 반전 설정을 거래하는 방법을 체계적으로 보여줍니다.

간단한 추세 감지기

단순 추세 탐지기(STD)는 RSI(상대 강도 지수) 및 MFI(자금 흐름 지수)와 같은 다른 오실레이터와 많은 유사점을 공유하는 오실레이터 유형의 기술 지표입니다. 언급된 두 오실레이터와 마찬가지로 모멘텀과 추세 방향은 물론 과매수 및 과매도 시장도 나타냅니다.

STD 선은 0~100의 고정 범위 내에서 진동합니다. 또한 레벨 20, 50, 80에 표시가 있습니다. 레벨 20과 80은 과매도 및 과매수 수준을 나타내고 50은 강세 모멘텀과 약세 모멘텀을 나타냅니다.

거래자는 50 지점에 있는 STD 선의 위치를 기준으로 강세 모멘텀 편향이 있는 시장을 식별할 수 있습니다. STD 선이 일반적으로 50을 초과할 때마다 시장이 강세로 간주되고 STD 선이 일반적으로 50 미만일 때마다 약세로 간주될 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 모멘텀 방향에 따라 거래를 필터링하거나 시장 모멘텀의 변화에 따라 거래를 시작합니다.

거래자는 또한 레벨 20과 80의 지표를 기준으로 과매도 및 과매수 시장을 식별할 수 있습니다. STD 라인이 20 미만으로 떨어질 때마다 시장은 과매도로 간주되고 STD 라인이 80을 초과할 때마다 과매수로 간주됩니다. 이 두 시나리오는 모두 평균 반전을 위한 주요 조건입니다. 가격은 종종 평균 가격으로 되돌아가려고 하기 때문입니다.

볼링 밴드

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 기술 지표입니다. 이 지표는 가격 움직임을 따라가는 세 개의 선을 그리고 일반적으로 정상적인 시장 상황에서 이를 포괄합니다. 이 세 선은 밴드형 구조를 형성하므로 이 지표를 "볼린저 밴드"라고 부릅니다.

볼린저 밴드의 중간선은 일반적으로 20바를 계산하도록 미리 설정된 단순 이동 평균(SMA) 선입니다. 반면에 외부 선은 다음과 같이 계산됩니다. 표준 편차 가격 움직임이 20 SMA 라인 위와 아래로 이동했습니다. 이는 일반적으로 2 표준편차로 사전 설정됩니다. 이 세 선은 일반적으로 가격 움직임을 포괄하는 밴드형 구조를 형성합니다.

볼린저 밴드는 추세 방향, 변동성, 모멘텀 돌파, 과매도 및 과매수 가격 수준을 결정하는 데 사용할 수 있는 다목적 기술 지표입니다.

중간선은 20 SMA 선이므로 대부분의 이동 평균선이 사용되는 것처럼 볼린저 밴드를 사용하여 추세 방향을 식별할 수도 있습니다. 가격 움직임이 일반적으로 중간선 위에 있으면 시장은 상승 추세에 있는 것으로 간주되고, 가격 움직임이 일반적으로 중간선 아래에 있으면 하락 추세에 있는 것으로 간주됩니다.

외부 선은 가격 조치의 표준 편차를 기반으로 하기 때문에 시장 변동성을 평가하는 데에도 사용할 수 있습니다. 밴드는 시장이 수축 단계에 있을 때마다 변동성이 낮을 때마다 수축하는 경향이 있습니다. 반면에, 시장이 시장 확장 단계에 있는 경우와 같이 변동성이 높을 때마다 밴드도 확장됩니다.

볼린저 밴드는 일반적으로 시장 수축 단계 이후에 발생하는 모멘텀 돌파를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 트레이더들은 시장이 급락한 후 밴드 밖에서 마감되는 강력한 모멘텀 캔들을 기반으로 모멘텀 돌파를 식별할 수 있습니다.

볼린저 밴드는 또한 과매도 및 과매수 시장에서 발생하는 평균 반전을 식별하는 데 주로 사용됩니다. 가격이 하단 선 아래로 떨어지면 과매도 시장을 나타내고, 가격이 상단 선 위로 떨어지면 과매수 시장을 나타냅니다. 이러한 영역에서 발생하는 가격 거부 패턴은 가능한 평균 반전 시나리오를 나타내는 징후입니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 볼린저 밴드와 단순 추세 탐지기 지표에서 나오는 평균 반전 신호의 합류점에서 거래하는 평균 반전 거래 전략입니다.

단순 추세 탐지기에서 거래자는 STD 라인이 20 미만으로 떨어지거나 80을 초과하는 것을 기준으로 과매도 및 과매도 시장을 식별할 수 있습니다.

유효한 과매도 및 과매수 시나리오에서는 가격이 볼린저 밴드의 하단선 아래로 떨어지거나 상단선 위로 돌파하는 모습도 보여야 합니다.

그런 다음 가격은 과매도 또는 과매도 가격 수준에서 반전되어야 하며, 이는 볼린저 밴드의 중간선으로 되돌아가는 모멘텀 캔들로 표시됩니다. 이는 20~80 범위 내로 되돌아가는 STD 라인을 동반해야 합니다.

거래 설정 구매

기입

가격은 볼린저 밴드 하단선 아래로 하락해야 합니다.
STD 라인은 20 미만으로 낮아져야 합니다.
STD 선이 20 이상으로 되돌아가면서 강세 모멘텀 캔들이 형성되자마자 매수 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

다음 스윙 하이 레벨에서 이익실현 목표를 설정합니다.

판매 거래 설정

기입

가격은 볼린저밴드 상단을 돌파해야 합니다.
STD 라인은 80을 넘어야 합니다.
STD 라인이 80 아래로 되돌아가면서 약세 모멘텀 캔들이 형성되자마자 매도 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

다음 스윙 로우 레벨에서 이익실현 목표를 설정합니다.

결론

이 거래 전략은 추세가 아닌 시장을 거래하는 실행 가능한 방법입니다. 명확한 지지 및 저항 구역이 있는 범위형 시장에서 쉽게 거래할 수 있지만, 가격이 과매도 또는 과매수로 전환됨에 따라 가격 변동이 명확하게 정의되는 패턴을 시장이 보여주는 한, 정의된 범위가 없는 시장에서도 거래할 수 있습니다. 그러나 이 거래 전략이 작동합니다 시장 흐름 유형의 시스템과 함께 거래할 때 가장 좋습니다. 노련한 거래자는 시장 구조가 무엇인지 해독할 때마다 높은 확률의 반전 영역을 찾을 수 있습니다.