CCI, MT5에 대한 모멘텀 지속 외환 트레이딩 전략 평균화

2024 년 1 월 31 일

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추세 지속 전략은 거래가 추세 방향으로 진행되는 경우 승리 확률이 더 높은 경향이 있기 때문에 대부분의 거래자가 자주 사용합니다. 추세에 따른 두 가지 일반적인 거래 스타일이 있습니다. 하나는 시장 하락을 기다리는 것이고, 다른 하나는 추세 재개를 나타내는 강력한 모멘텀 돌파 신호를 기다리는 것인데, 둘 다 잘 작동할 수 있습니다. 이 전략은 시장 하락 직후 모멘텀의 재개를 진입 신호로 사용하여 장기 추세에 따라 거래할 수 있는 방법을 보여줍니다.

CCI 평균 사전 필터링된 표시기

CCI 평균 사전 필터링 지표는 모멘텀입니다. 기술 지표 이는 거래자가 모멘텀의 방향과 잠재적인 장기 추세 변화를 식별하는 데 도움을 주기 위해 개발되었습니다. 이는 널리 사용되는 발진기인 CCI를 기반으로 합니다.

Donald Lambert가 개발한 CCI 또는 상품 채널 지수는 거래자가 추세 방향, 강도, 모멘텀은 물론 과매수 및 과매도 시장 상황을 평가하는 데 사용되는 오실레이터 유형의 지표입니다. 이는 일반 가격을 사용하여 수행됩니다. 일반 가격은 각 가격 캔들의 고가, 저가, 종가의 평균입니다. CCI는 이동 평균에서 일반 가격을 뺀 다음 그 차이를 0.15와 평균 편차의 곱으로 나누어 계산합니다.

CCI = (일반 가격 - 이동 평균) / (0.15 x 평균 편차

CCI는 추세 방향, 모멘텀 및 잠재적 평균 반전을 지적하는 데 매우 유용한 기술 지표입니다. 그러나 시장 급등이나 소음이 발생할 때마다 잘못된 신호에 취약하다는 결함도 있습니다. 대부분의 평활화 변형은 종종 잘못된 신호를 크게 줄이는데 실패합니다.

CCI 평균 사전 필터링 지표는 사후 계산을 평활화하는 대신 입력 가격을 사전 필터링하여 CCI 지표의 시장 잡음 문제를 해결합니다. 결과적인 오실레이터 라인은 시장 잡음에 덜 민감합니다.

이 표시기는 +/-100에 마커를 사용하여 XNUMX 주위에서 진동하는 오실레이터 선을 그립니다. 또한 강세 모멘텀을 감지할 때마다 선의 색상을 연두색으로 변경하고 약세 모멘텀을 감지할 때마다 주황색-빨간색으로 변경합니다.

이치모쿠 킨코 효 - 쿠모

일모쿠킨코효(Ichimoku Kinko Hyo) 지표는 다양한 기간에 걸친 추세 방향을 제시하므로 가장 완벽한 추세 추종 지표 중 하나입니다. 단기에서 장기적으로 추세를 나타내는 5가지 요소가 있기 때문입니다. 이는 Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B 및 Chikou Span 라인입니다.

Leading Span A 라인이라고도 불리는 Senkou Span A 라인은 Tenkan-sen 및 Kijun-sen 라인의 평균입니다. 이는 Tenkan-sen 및 Kijun-sen 값을 더하고 그 합계를 26로 나눈 다음 선의 플롯을 XNUMX바 앞으로 이동하여 계산됩니다.

선행 스팬 B 라인이라고도 알려진 센코 스팬 B 라인은 52기간 동안의 가격 중앙값입니다. 을 더하여 계산됩니다. 가장 높은 것과 가장 낮은 것 52바 기간 동안 합계를 26로 나눈 다음 다시 선의 플롯을 XNUMX바 앞으로 이동합니다.

Senkou Span A와 Senkou Span B 선은 함께 장기 추세의 방향을 나타내는 데 사용되는 Kumo를 형성합니다.

일본어로 "구름"으로 번역되는 구모(Kumo)는 두 선이 함께 그려지면 구름과 같은 구조를 형성하기 때문에 적절하게 이름이 붙여졌습니다. Kumo 내의 영역은 장기 추세의 방향을 나타내기 위해 음영 처리되어 있습니다. Senkou Span A 선이 Senkou Span B 선 위에 있을 때마다 모래 갈색으로 표시되어 강세 장기 추세를 나타냅니다. 반대로 Senkou Span A 선이 Senkou Span B 선 아래에 있을 때마다 엉겅퀴 모양으로 표시되어 약세 장기 추세를 나타냅니다. 거래자들은 종종 이 지표를 사용하여 장기 추세 방향에 따라 거래를 필터링합니다.

거래 전략 개념

이 매매전략은 장기적으로 추세를 보이고 있는 시장 내에서 시장 하락 직후 모멘텀이 재개되는 시점에 거래하는 추세지속 매매전략입니다. 이는 위에서 설명한 두 가지 기술 지표인 Kumo와 CCI 평균 사전 필터링 지표를 사용하여 수행됩니다.

Kumo는 장기적인 추세 방향을 탐지하는 데 사용됩니다. 이는 Kumo에 대한 가격 움직임의 일반적인 위치와 Kumo의 그늘을 기반으로 합니다. 그런 다음 거래는 Kumo가 나타내는 장기 추세 방향을 기준으로 필터링됩니다.

다음 단계는 Kumo 근처에서 시장 하락을 기다리는 것입니다. 그런 다음 시장 하락이 끝났다는 신호를 기다립니다. 이 신호는 선 색상 변경을 기반으로 하는 CCI 평균 사전 필터링 표시기에서 나오는 모멘텀 신호 형태로 제공됩니다.

거래 설정 구매

기입

Kumo는 모래 갈색이어야 하며 가격 움직임은 일반적으로 그 위에 있습니다.
Kumo 근처에서 하락세를 기다립니다.
CCI 평균 사전 필터링 라인이 연두색으로 변경되자마자 구매 주문을 개설하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격 조치가 하락 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.

판매 거래 설정

기입

Kumo는 엉겅퀴이어야 하며 가격 조치는 일반적으로 그 아래에 있습니다.
Kumo 근처에서 하락세를 기다립니다.
CCI 평균 사전 필터링 라인이 주황색-빨간색으로 변경되는 즉시 매도 주문을 개시합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격 조치가 가능한 강세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.

결론

이 전략은 장기적인 추세에 부합하는 추세 지속 전략이라는 점을 감안할 때 다른 트레이딩 전략에 비해 상대적으로 높은 승리 확률을 가지고 있습니다. 그러나 그것이 제공하는 거래 항목이 항상 가장 최적의 거래 항목이 아닐 수도 있습니다. 이는 생성된 거래 신호가 실제 하락세 대신 모멘텀 돌파 시 나타나는 경우가 많기 때문입니다. 이로 인해 특히 추세가 끝나갈 무렵 거래가 이루어지는 경우 위험-보상 비율이 낮아집니다. 긍정적인 측면에서는 하락세 정점에서의 거래를 예측하기 어려운 경우가 많기 때문에 모멘텀 신호가 더 신뢰할 수 있는 것으로 간주되는 경우가 많습니다.