외환 전략

강철 공 외환 트레이딩 전략

2018 년 8 월 10 일

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강철 공 외환 트레이딩 전략

거래에는 다양한 접근 방식이 있습니다. 다양한 유형의 거래자 사이에 균열과 차이를 일으키는 다양한 접근 방식. 이는 대개 자신의 방식 외에는 다른 거래 방법이 없다고 생각하는 자랑스러운 거래자의 사고방식에서 비롯됩니다. 다른 거래자나 초보자가 가서 자신이 하고 있는 것과 다른 것을 배우려고 한다면, 그들의 생각에는 다른 방법이 잘못된 방법이어야 합니다. 글쎄요, 거래는 그런 것이 아닙니다. 거래는 과학이자 예술입니다. 과학 부분에서는 테스트 데이터를 통해 모든 것을 정량화할 수 있으며 알고리즘을 기반으로 결정을 내릴 수 있다고 말합니다. 하지만 예술 분야에서는 고정된 규칙이 없으며 작동이 입증되는 한 어떤 것도 가능하다고 말합니다.

거래자들 사이에는 많은 이분법과 분열이 있습니다. 하나는 주식, 채권, 상품, 지수, 외환, 암호화폐 등을 거래하는 자산 클래스입니다. 또 다른 하나는 스캘프, 데이 트레이드, 스윙 트레이드 및 포지션 트레이드를 수행하는 보유 시간입니다. 그리고 이러한 계층의 거래자들은 자신의 방법 외에는 다른 거래 방법이 없다고 생각하는 경우가 많습니다. 어떤 사람은 주식 암표꾼이 되어 그렇게 해서 수백만 달러를 벌었을 수도 있고, 이것이 거래하는 유일한 최선의 방법이라고 생각할 수도 있습니다. 또 다른 사람은 기관 트레이더로서 포지션 트레이딩을 하는 채권 트레이더일 수 있으며, 그 역시 다른 모든 트레이더가 형편없다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 다른 거래 방법이 있을 수 있고 다른 방법도 효과가 있을 수 있습니다.

아마도 트레이더들 사이에서 눈에 띄지 않는 구분 중 하나는 정지 손실을 사용하는 사람과 사용하지 않는 사람 사이에 있을 것입니다. 트레이더를 사용하는 일부 정지 손실은 정지 손실 없이 거래하는 것이 미친 짓이라고 생각하는 반면 정지 손실을 사용하지 않는 일부는 이것이 시장에서 돈을 버는 유일한 방법이라고 생각합니다. 그리고 솔직히 말해서 저는 양측의 주장을 이해합니다. 손절매를 사용하면 거래자가 돈을 잃기 전에 자신의 위험을 알 수 있으며, 거래자로서 우리 업무 중 하나는 위험을 관리하는 것입니다. 그러나 손절매 불신자 입장에서는 수학적으로 포지션 크기를 올바르게 설정하면 계정이 완전히 소진될 확률이 매우 낮습니다.

요점을 증명하기 위해 가장 일반적으로 거래되는 통화 쌍 중 하나인 EUR/USD를 살펴보면 1989년부터 현재까지의 핍 범위는 최고점에서 최저점까지 7,812핍에 불과합니다. 즉, 가장 낮은 최저가에 매도했다면, 현재까지 해당 포지션을 유지하더라도 최고가에 1,000의 마이크로 계좌에서 거래하는 경우 $781.20만큼만 적자 상태가 됩니다. 스왑 없이. 귀하의 마이크로 계좌에 천 달러만 있었다면 귀하의 계좌가 삭제되지 않았을 것입니다. 미니 계좌의 경우 해당 수치에 10을 곱하고 표준 계좌의 경우 100을 곱합니다. 그래도 계좌 규모에 비해 상대적으로 작은 포지션 규모로 거래했다면 괜찮을 것입니다.

설정

따라서 이 전략을 통해 우리는 손절매 위험 비율을 사용하는 대신 자금 관리 수단으로 포지션 규모 조정에 초점을 맞춘 거래 전략을 모색할 것입니다. 우리는 진입과 퇴장에 대해 논의하지 않을 것입니다. 이 문제에 대해 원하는 전략을 사용할 수 있습니다. 정지 손실이 사용되지 않습니다. 여기서 핵심은 수익성이 있을 때까지 포지션을 유지한 다음 선택한 전략의 규칙을 사용하여 종료하는 것입니다. 암호화폐 거래자들이 말했듯이 HODL입니다. 아마도 그것은 "사랑하는 삶을 위해 기다려라"일 것입니다.

이러한 유형의 전략에서는 포지션 규모가 매우 작으므로 이를 수행하는 방법은 스윙 트레이딩 또는 포지션 트레이딩을 이용하는 것입니다. 또한 여러 통화쌍을 거래하고 전략을 사용하여 통화쌍 포트폴리오를 구축해 보세요. 이는 귀하가 포트폴리오를 구축할 때 귀하의 시간을 가치 있게 만들어 줄 것이며 귀하의 진입 전략을 사용하여 귀하의 포지션 중 더 많은 부분이 녹색에 있을 수 있기를 바랍니다.

매직넘버에 들어갑니다. EUR/USD 샘플에서 핍 범위가 8,000을 넘지 않았다는 점을 고려하면 보수적인 비율은 1,000:1,000이 됩니다. 이는 1,000 또는 1,000랏의 거래량을 거래하려면 계좌 잔고가 미화 0.01달러라는 의미입니다. 귀하의 계좌 잔액이 US$ 2,000에 도달한 후에만 포지션 크기를 2,000으로 늘리십시오. 이 수치는 모든 사람이 수치에 공감할 수 있도록 잔액 및 거래 규모를 허용하는 소액 계좌에 적용되어야 합니다. 미니 계좌의 경우 해당 수치에 10을 곱해야 합니다. 최소 거래량이 1랏 또는 100,000 이상이어야 하는 표준 계좌의 경우 해당 수치에 100을 곱합니다.

기간 : 4시간 이상, 가급적이면 일일 차트를 사용하세요.

포지션 사이징 비율

보수적 인 – 1,000개 볼륨 또는 0.01랏: US$ 1,000

중간 위험 – 1,000개 볼륨 또는 0.01랏: US$ 500

적극적인 – 1,000개 볼륨 또는 0.01랏: US$ 200

논의를 위해 일일 차트를 사용하여 샘플 차트를 보여 드리겠습니다. 우리는 끔찍하게 잘못된 무작위 항목을 선택할 것입니다. 가능한 최악의 항목 중 하나를 선택하면 빨간색이 얼마나 되는지 살펴보겠습니다.

예를 들어, 진입 전 두 개의 견고한 양초가 있었기 때문에 하락 추세가 계속될 것이라고 생각하고 차트에 표시된 수준에서 AUD/USD를 매도했다고 가정해 보겠습니다. 그러다가 다음 며칠 동안 시장은 강하게 반전했습니다. 시장은 한 달 이상, 정확히 33거래일 동안 계속 반전을 거듭하며 차트에서 최악의 가격에 도달했습니다. 그럼에도 불구하고 대략 미화 1,000달러 정도가 있는 마이크로 계좌에서는 0.01랏을 거래하면 62달러만 하락해야 합니다. 이는 1,000달러 계좌가 쉽게 처리할 수 있는 금액입니다. 그런 다음 계속 보유하면 가격이 귀하 수준에 가깝게 돌아갑니다. 오늘까지 버티면 손익분기점에 가까워질 것입니다.

결론

이것은 말하자면 완전한 전략은 아니지만 매우 중요한 개념입니다. 자금 관리를 계정 잔액과 관련된 포지션 규모의 비율로 생각합니다. 올바르게 수행했다면 정지 손실이 없더라도 위험을 최소화해야 합니다.

탄탄한 진입 및 퇴출 전략을 바탕으로 포지션 포트폴리오를 구성하는 것이 좋다고 위에서 언급했지만, 상관관계가 있는 포지션으로 포트폴리오를 구성하는 경우에도 주의가 필요합니다. 예를 들어, USD와 통화 쌍을 한 방향으로 거래한 다음 무역 전쟁이나 Fed 뉴스로 인해 USD 쌍이 귀하의 위치에 반전됩니다. USD 통화와 관련된 10개의 포지션이 있다면 이는 계좌에서 US$ 10,000마다 1,000 대신 1,000의 거래량을 거래하는 것과 같습니다.

하지만 주의할 점은 어떤 일이든 일어날 수 있다는 것입니다. 10,000번의 거래 중 단 한 번의 거래로 인해 귀하의 계정이 완전히 사라질 수 있습니다. 라이브 계정에서 바로 이 작업을 수행하는 것은 권장하지 않습니다. 진입 및 퇴출에 대한 높은 정확도 비율 전략이 없다면 이 방법도 권장하지 않습니다. 사실 이 전략은 모든 사람에게 적합한 것은 아닙니다. 특히 이 위험한 전략에는 거래에 대한 일반적인 면책 조항이 적용됩니다. 귀하가 입은 모든 손실은 거래자로서 귀하의 책임입니다. 그렇기 때문에 이 전략은 Balls of Steel을 보유한 사람들에게만 해당됩니다.