Band-Wagon Momentum Day Trade 외환 트레이딩 전략

2018 년 8 월 14 일

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Band-Wagon Momentum Day Trade 외환 트레이딩 전략

볼린저 밴드(Bollinger Band)는 매우 다양한 지표입니다. 이는 거래를 위한 스위스 칼 지표와 같습니다. 한 번만 보면 너무 많은 정보를 제공하고, 다양한 방식으로 해석되고 사용될 수 있는 정보를 제공하는 지표 중 하나입니다.

볼린저 밴드를 보는 일반적인 방법은 이를 추세 지표로 사용하는 것입니다. 가격이 중간선 위에 있으면 추세 편향은 강세이고, 중간선보다 낮으면 약세입니다. 또 다른 방법은 이를 사용하여 과매수 및 과매도 시장 상황을 식별하는 것입니다. 가격이 상단 밴드보다 높으면 시장은 과매수 상태라고 하고, 밴드 아래에 있으면 과매도 상태라고 합니다. 또 다른 용도는 추진력을 나타내는 것입니다. 밴드가 급속히 확장되고 확대되면 시장은 변동 국면에 진입한다고 합니다.

종종 간과되는 용도 중 하나는 모멘텀 지표로 사용되는 것입니다. 이는 볼린저 밴드가 일반적으로 어떻게 사용되는지에 대한 상당히 반대적인 견해이기 때문입니다. 외부 밴드는 일반적으로 과매수 및 과매도 시장 시나리오를 나타내는 데 사용됩니다. 그러나 동일한 밴드를 사용하여 모멘텀을 나타낼 수도 있습니다. 생각해 보면 변동성을 나타내는 밴드가 확장될 때 형성되는 양초는 일반적으로 밴드 외부에서 닫히는 길고 강한 양초입니다. 일반적으로 모멘텀 캔들로 설명되는 캔들의 유형입니다. 또한 확장 단계의 초기 단계에서 발생하는 모멘텀 캔들은 일반적으로 긴 수축 단계 직후에 발생합니다. 이는 변동성과 모멘텀을 나타낼 뿐만 아니라 매우 간단한 방식으로 방향성을 나타냅니다. 양초가 닫히는 밴드가 모멘텀의 방향입니다.

볼린저 밴드를 모멘텀 지표로 사용한다는 개념이 이 전략의 배경이 될 것입니다.

설정 : Band-Wagon Momentum

이 전략을 사용하면 단일 볼린저 밴드만 사용하여 매우 간단한 설정을 할 수 있습니다. 이는 표준편차가 20인 1주기 볼린저 밴드입니다.

이는 일일 트레이딩 전략이므로 15분 차트를 사용하겠습니다. 고정된 정지 손실과 핍 단위의 이익을 얻을 것이기 때문에 이 기간을 고수하는 것이 중요합니다. 이 기간은 일일 거래에도 매우 이상적입니다. 주간 거래 표준의 경우 속도 측면에서 보면 이는 중간 수준입니다.

우리가 찾고자 하는 것은 가격이 밴드 내에 상대적으로 포함되는 것입니다. 물론, 모멘텀이 돌파되기 몇 초 전에 밴드 외부에 몇 개의 피어싱이 있을 것이지만, 오랫동안 머물지 않고 밴드 내에서 닫혀야 합니다. 이는 수축을 나타냅니다.

그러면 우리가 기다리는 것은 캔들이 강한 모멘텀으로 외곽 밴드를 넘어 닫히는 것입니다. 즉, 양초는 크고 긴 몸체를 가져야 하며, 돌파 방향에 심지가 거의 또는 전혀 없어야 합니다. 이러한 모멘텀 돌파는 진입 신호 역할을 합니다.

이는 모멘텀 전략이기 때문에 위험과 이익의 상한선을 정하되 보상 위험 비율은 양수로 설정합니다. 모멘텀 양초는 트레이더가 최고점에서 매수하거나 최저점에서 매도하게 만드는 것으로 악명이 높기 때문입니다. 이 양초도 꽤 빨리 반전됩니다. 우리는 이익을 돌려주고 잠재적으로 승리할 수 있는 거래에서 손실을 보고 싶지 않습니다.

구매 항목:

가격은 몇 개의 양초에 대해 밴드 내에 어느 정도 포함되어야 합니다.
모멘텀 캔들(심지가 거의 또는 전혀 없는 긴 캔들)은 볼린저 밴드 상단 위에서 종가를 형성해야 합니다.
모멘텀 캔들 종료 시 매수 시장 주문 입력

손실 중지 진입점에서 -10핍으로 정지 손실을 설정하세요.

이익을 : 진입점에서 +20핍으로 테이크프로핏을 설정하세요.

항목 매도

가격은 몇 개의 양초에 대해 밴드 내에 어느 정도 포함되어야 합니다.
모멘텀 캔들(심지가 거의 또는 전혀 없는 긴 캔들)은 볼린저 밴드 하단 아래에서 종가를 형성해야 합니다.
모멘텀 캔들 종료 시 매도 시장 주문 입력

손실 중지 진입점에서 +10핍으로 정지 손실을 설정하세요.

이익을 : 진입점에서 테이크프로핏을 -20핍으로 설정하세요.

결론

이제 이 전략은 모멘텀 캔들에만 기반을 둔 전형적인 모멘텀 돌파 전략입니다. 추세 방향, 패턴, 가격 조치는 고려되지 않습니다. 고려되는 유일한 것은 몇 개의 수축 양초에서 발생하는 이탈입니다.

이 전략에는 필터가 몇 개 없기 때문에 일부 잘못된 항목이 있을 수 있습니다. 우리의 매도 거래 샘플 차트에는 우리의 매개변수에 맞는 강세 모멘텀 양초가 있었지만 손실을 초래했을 것입니다. 그러나 2:1 보상-위험 비율은 이 전략의 손실을 보상해야 합니다.

여기서 조정할 수 있는 한 가지는 기간입니다. 보통일 거래 차트에는 일반적으로 5분, 15분, 30분, 1시간 차트가 있습니다. 15분 차트가 다소 느리다고 생각되면 5분 차트로 이동할 수 있습니다. 그러나 정지 손실을 조정하고 이익 실현 목표도 조정해야 합니다. 기간이 짧을수록 목표도 낮아집니다. 1시간 차트로 올라가려면 더 넓은 스톱 손실과 더 넓은 이익 실현 목표를 설정해야 합니다.