MT5를 위한 자금 흐름 평균 반전 외환 트레이딩 전략

2024년 ２월 9일

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외환시장은 약 20% 정도만 추세적인 시장상황에 있다고 합니다. 대부분의 경우 변동이 심하거나 고르지 못한 시장 상황에 있는 경우가 많습니다. 대부분의 거래 전략은 거래자가 추세 시장에서만 거래하도록 요구합니다.

그러나 다른 거래 전략은 범위가 정해져 있는 시장이나 가격이 앞뒤로 변동함에 따라 시장 변동이 명확하게 정의된 시장에서 가장 잘 구현됩니다. 평균 반전 전략은 이러한 시장 상황에서 가장 잘 사용되는 전략의 대표적인 예입니다. 아래에서 논의할 전략은 두 가지 기술적 지표를 활용하는 평균 반전 전략의 예입니다.

돈 흐름 지수

자금 흐름 지수(MFI)는 자산이나 거래 가능한 상품이 매매되는 비율을 나타내는 기술 지표입니다. 0~100의 고정된 범위 내에서 진동하는 선을 그리는 오실레이터로 시장의 방향과 모멘텀을 제시합니다.

해당 알고리즘은 여러 단계에서 MFI 값을 계산합니다.

먼저, 고가, 저가, 종가의 평균인 TP(Typical Price)를 계산합니다.

TP = (고가 + 저가 + 종가) / 3

그런 다음 일반 가격을 사용하여 자금 흐름(MF)을 계산합니다.

MF = TP x 거래량

그런 다음 지표는 긍정적인 자금 흐름과 부정적인 자금 흐름을 식별합니다. 거기에서 화폐비율(MR)을 계산합니다.

MR = 양성 MF / 음성 MF

마지막으로 Money Ratio를 사용하여 MFI를 계산합니다.

MFI = 100 - [100 / (1 + MR)]

결과 값은 MFI 오실레이터 라인의 점으로 표시됩니다.

이 범위에는 레벨 20과 80의 표시도 있습니다. 이러한 표시는 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 데 도움이 되는 임계값을 나타냅니다. MFI 수준이 20 미만으로 떨어지면 과매도 시장을 나타내고, MFI 수준이 80을 초과하면 과매수 시장을 나타내며, 두 가지 모두 평균 반전 시나리오의 주요 조건입니다.

MFI 선은 운동량 방향을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이는 MFI 라인이 범위를 위아래로 진동하면서 가격 움직임의 움직임을 그림자화하는 궤적을 기반으로 합니다.

오실레이터로서 MFI는 가능한 시장 반전을 나타내는 다이버전스를 식별하기 위한 기초로 사용될 수도 있습니다.

볼링 밴드

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 세 개의 선이 있는 밴드 또는 채널과 같은 구조를 특징으로 하는 추세 추종 기술 지표입니다. 중간선은 일반적으로 20바 단순 이동 평균(SMA)입니다. 반면에 바깥쪽 선은 20 SMA 선과의 편차이며, 이는 종종 2 표준 편차로 설정됩니다. 그러나 이러한 값은 표시기 설정 내에서 수정할 수 있습니다.

중간선은 이동 평균선이므로 대부분의 이동 평균선과 마찬가지로 볼린저 밴드도 추세 방향 지표로 사용할 수 있습니다. 가격 움직임이 일반적으로 채널 상단에 머무를 때마다 시장은 상승 추세에 있고, 가격 움직임이 일반적으로 채널 하단에 머무를 때마다 하락 추세에 있습니다.

외곽선이 표준편차를 기반으로 한다는 점을 고려하면 이 지표는 변동성뿐만 아니라 변동성 확장 및 수축을 평가하는 데에도 사용될 수 있습니다. 시장 확장 단계는 확장하는 볼린저 밴드로 식별되고, 시장 수축 단계는 축소하는 볼린저 밴드로 식별됩니다.

이 지표는 시장 수축 단계에서 발생하는 모멘텀 돌파를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 계약된 볼린저 밴드 외부에서 마감되는 강력한 모멘텀 양초는 모멘텀 돌파 시장 시나리오를 나타냅니다.

그러나 볼린저 밴드의 가장 일반적인 용도는 과매도 및 과매수 시장을 식별하는 수단입니다. 가격이 상단 선 위로 올라가면 과매수 시장을 나타내고, 가격이 하단 선 아래로 떨어지면 과매도 시장을 나타냅니다. 볼린저 밴드 외부 영역을 거부하는 가격 조치는 평균 반전 가능성을 나타내는 좋은 지표입니다.