CCI-EMA 발산 스윙 외환 트레이딩 전략

2018 년 9 월 10 일

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CCI-EMA 발산 스윙 외환 트레이딩 전략

이 전략에서 우리는 주로 상품채널지수(CCI)와 이를 다이버전스 거래에 어떻게 사용할 수 있는지에 대해 이야기할 것입니다. 또한 이 전략에 지수 이동 평균을 적용하여 정확도를 높일 예정입니다.

상품채널지수(CCI)란 무엇입니까? 1980년대 도널드 램버트(Donald Lambert)가 소개한 진동 지표입니다.

“그냥 또 다른 지표인가요? 무엇이 특별할까요?”라고 말할 수도 있습니다. 음, 그것은 단지 또 다른 지표일 수도 있습니다. 저는 MT4에 내장된 지표 목록을 훑어볼 때 이런 식으로 보곤 했습니다. 그것에 대해 많이 생각해 본 적이 없습니다. 그러나 면밀히 조사해 보면 이 진동 지표는 가격 움직임의 최고점과 최저점을 면밀히 반영하여 반응성이 매우 높은 것으로 보입니다. 네, 가끔 캔들 XNUMX~XNUMX개가 지연될 수 있지만 매우 유용합니다.

그래서 무슨 내용인지 조사해봤습니다. 기본적으로 고가, 저가, 종가의 평균인 대표가격(Typical Price) 개념을 사용한 것으로 나타났습니다. 우리는 수학 공식에 대해 장황하게 논의하지 않고 컴퓨터가 우리를 위해 모든 것을 하도록 할 것입니다. 하지만 내 생각에 CCI는 실제로 평균 가격의 평균을 나타내는 오실레이터입니다.

CCI가 평균 가격의 평균이라면 우리에게 무엇입니까? 글쎄, 나에게 평균 가격에 대해 말하는 오실레이터는 다이버전스에 좋을 수 있는 것입니다.

하지만 다이버전스에 사용되는 오실레이터로서 CCI의 한 가지 장점은 대부분의 것보다 약간 느린 MACD와 달리 너무 느리지 않고 스펙트럼의 더 빠른 쪽으로 기울고 있다는 것입니다. 또한 들쭉날쭉한 봉우리와 계곡이 있어 봉우리나 계곡이 있는 정확한 양초를 쉽게 찾아낼 수 있습니다. 그러나 이러한 강점은 잘못된 신호를 생성할 수도 있기 때문에 약점이 될 수도 있습니다. 그러나 CCI에는 일반적으로 표시기에 +/- 100 선으로 표시되는 과매수 및 과매도 표시가 있습니다. 이는 과매수 또는 과매도 항목만 취하여 거래를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 더 높은 품질의 설정을 제공하기 위해 추가 필터를 사용할 것입니다.

숨겨진 차이

추세장에서 발생하는 일반적인 다이버전스는 숨겨진 다이버전스입니다. 왜냐하면 이러한 평균 회귀는 일반적으로 더 큰 그림 추세의 추세 연속이기 때문입니다.

숨겨진 다이버전스에는 두 가지 종류가 있습니다. 숨겨진 강세 다이버전스와 숨겨진 약세 다이버전스입니다.

강세 숨겨진 다이버전스에는 가격 차트에서 저점이 있고 낮은 저점이 있으며, CCI 지표 창에서는 저점이 있고 낮은 저점이 있습니다. 아래는 숨겨진 강세 다이버전스의 예입니다.

이 차트가 우리에게 말하는 것은 가격 움직임이 점점 더 높아지는 저점을 찍는 상승 추세에 있다는 것입니다. 그러나 CCI에서는 과매도 상태로 간주될 만큼 충분히 반등했으며 매수 적기가 될 수 있다고 말하고 있습니다. 실제로 우리는 상승 추세의 평균 반전을 매수하고 있으며, 이는 우리에게 유리할 가능성이 높습니다. 게다가 우리는 50 EMA의 바운스를 매수하고 있습니다.

반면, 숨겨진 약세 다이버전스는 가격 차트에서 고점 다음으로 낮은 고점을 가지며, CCI 지표 창에서는 고점 다음으로 높은 고점을 나타냅니다.

이 숨겨진 약세 다이버전스 차트는 가격 움직임이 하락 추세에 있으며 고점이 점점 낮아지고 있음을 알려줍니다. 그러나 CCI에서는 과매수 시나리오로 간주될 만큼 가격이 반등했다고 말합니다. 다시 말하지만, 하락 추세에서 과매수 시나리오를 매도함으로써 우리는 유리한 확률을 쌓고 있습니다. 게다가 우리는 50 EMA의 바운스도 매도하고 있습니다.

설정: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

많이 논의하지는 않았지만 이 전략에서 50 EMA를 많이 사용할 것이라고 추측해야 하며 귀하의 말이 맞습니다. 그 이유는 많은 거래자가 50 EMA를 중간 추세 편향의 지표로 사용하기 때문입니다. 그리고 주변의 가격을 관찰하려고 하면 가격은 일반적으로 50 EMA 영역을 존중하고 반등합니다.

구매 설정:

가격은 50EMA 이상이어야 합니다.
CCI는 과매도 상태를 나타내는 -100 아래에 있어야 합니다.
임박한 숨겨진 강세 다이버전스가 존재해야 합니다.
가격은 50 EMA 지역에서 반등해야 합니다
CCI는 상승하여 CCI의 새로운 저점을 확인해야 합니다.

이 차트는 몇 가지 숨겨진 강세 차이를 보여주며 모든 매개변수가 충족됩니다.

손실 중지 50 EMA 아래 몇 핍 또는 새로운 저점에 의해 형성된 프랙탈

종료 : CCI가 200선을 넘는 시점에 캔들 마감 시 거래를 종료합니다.

판매 설정:

가격은 50EMA보다 낮아야 합니다.
CCI는 과매수 상태를 나타내는 100선 위에 있어야 합니다.
임박한 숨겨진 약세 다이버전스가 존재해야 합니다.
가격은 50 EMA 지역에서 반등해야 합니다
CCI는 하락세를 보이며 CCI의 새로운 최고치를 확인해야 합니다.

이 차트는 또한 몇 가지 숨겨진 약세 다이버전스와 충족된 모든 매개변수를 보여줍니다.

손실 중지 50 EMA 위의 몇 핍 또는 새로운 저점에 의해 형성된 프랙탈

종료 : CCI가 -200선 아래에 있는 캔들 마감 시 거래를 종료합니다.

결론

이러한 모든 매개변수는 개별적으로 이미 진입 설정일 수 있지만 모두 합치면 성공적인 거래 확률이 높아집니다. 그러나 이는 또한 우리가 취할 수 있는 거래 횟수를 줄입니다. 그리고 이는 우리의 모든 거래가 수익성이 있을 것이라는 의미도 아닙니다. 우리는 일부를 이길 수도 있고 일부를 잃을 수도 있습니다. 그러나 EMA 반등, CCI 과매수 및 과매도 조건, 숨겨진 다이버전스를 통합하여 우리에게 유리한 확률을 쌓아왔다는 점을 고려하면 수익성 있는 거래의 가능성은 크게 높아져야 합니다.

하지만 몇 가지 함정이 있습니다. 손실을 초래할 수 있는 눈에 띄게 예상되는 설정 중 하나는 반전입니다. 과매수 또는 과매도 조건을 확실히 인쇄합니다. 심지어 차이를 인쇄할 수도 있습니다. 또한 반전 과정을 계속하기 위해서만 50 EMA에서 반등할 가능성도 보여줄 수 있습니다. 이것은 모두 거래의 일부입니다. 다른 경우에는 가격이 귀하의 방향으로 가기 전에 귀하의 정지 손실에 도달할 수 있습니다. CCI가 종료 목표의 +/-200 표시에 도달하지 못하는 경우도 찾을 수 있습니다.

원하는대로 전략을 조정하는 것은 당신에게 달려 있습니다. 정지 손실, 이익 목표를 조정하고 규모를 확장할 수도 있습니다. 더욱 연구하고 개선해 보세요. 즐거운 거래 되세요.