5-5-아웃 스캘핑 외환 트레이딩 전략

2018 년 7 월 13 일

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5-5-아웃 스캘핑 외환 트레이딩 전략

효과가 있을 수 있는 많은 전략이 두려움과 탐욕이라는 몇 가지 요인으로 인해 망가지는 경우가 많습니다. 이 전략에서 우리는 후자인 탐욕을 다루려고 노력할 것입니다.

이 사례 연구에서는 많은 트레이더가 사용하는 매우 일반적인 지표인 MACD(Moving Average Convergence Divergence) 지표를 살펴보겠습니다.

초보자가 빠르게 학습할 수 있도록 MACD가 전통적으로 어떻게 사용되는지 검토해 보겠습니다.

MACD는 두 개의 주요 구성 요소, 즉 두 개의 EMA(보통 12 및 26 EMA) 간의 차이인 MACD 라인과 EMA이기도 한 신호 라인(보통 9-EMA)으로 구성됩니다.

MACD를 거래하려면 일반 MACD 창에서 MACD 선이나 막대가 신호 선을 위쪽으로 교차하면 매수 신호가 생성됩니다. 반면, MACD 선이나 막대가 신호선을 하향 교차하면 매도 신호가 생성됩니다. 더 나은 결과를 얻으려면 신호가 XNUMX보다 낮을 때만 매수 신호를 취하고 신호가 XNUMX보다 높을 때만 신호를 매도하는 것이 좋습니다. 이상적으로는 MACD가 반전되기 전에 XNUMX선을 교차해야 합니다. 일반적으로 이런 일이 발생하면 MACD를 사용하는 거래자는 이익을 얻을 수 있습니다. MACD 반전 크로스오버가 XNUMX선에 도달하기 전에 발생하는 경우도 있습니다.

다음은 MACD를 기반으로 한 항목의 예입니다.

아시다시피, 거래될 수 있는 몇 가지 거래 설정이 있었습니다. 일부는 이익을 얻었을 것이고 일부는 손실을 입었을 것입니다. 그러나 알아차리면 트레이더가 큰 움직임을 포착할 수 있는 몇 가지 수익성 있는 설정이 있었습니다.

많은 초보자 거래자들은 이와 같은 차트를 보면 달러 기호를 보기 시작할 것입니다. 그러나 이것이 전부는 아닙니다. 시장이 휩소를 시작하면 MACD가 너무 자주 교차하게 되는 스트레칭이 있을 것입니다. 이로 인해 거래자는 손실을 입게 됩니다.

실제로 특정 기간, 특정 시장을 대상으로 MACD 백테스트를 진행한 결과 손실이 발생한 바 있다. 왜? 우리가 전체 움직임을 잡기를 원하기 때문에 크로스오버를 기다린다면 크로스오버 양초는 많은 이익이 반환되고 심지어 손실로 끝나는 시점에 있을 때가 있을 것입니다. 이런 일이 발생하면 초보자 거래자는 거래에서 큰 이익을 얻을 수 있지만 시장이 반전되면 결국 돈을 잃게 됩니다. 이것은 탐욕의 대표적인 예입니다.

욕심을 억제하고 작은 이익이라도 바로 챙기려고 하면 어떨까요? 나는 상대적으로 느리게 움직이는 진동 지표를 사용하여 거래를 한 다음 단 5핍의 작은 이익을 얻을 것을 제안하고 싶습니다. 시장이 반전할 때까지 기다리지 말고 욕심을 억제하고 작은 이익에 만족하자.

설정: MACD를 사용한 5핍 스캘핑

이 전략은 EURUSD 쌍의 좁은 스프레드를 활용하기 위해 테스트되고 있습니다. 실제로 일부 브로커는 스프레드가 0.1핍만큼 낮은 경우도 있습니다.

우리가 거래하는 시간대는 5분 차트입니다. 이로 인해 우리는 거래를 몇 분보다 조금 더 오래 유지하게 될 수 있으며 일부 스캘핑 순수주의자들은 이를 스캘핑 거래라고 부르지 않을 수도 있습니다. 그러나 우리는 단지 5핍만을 목표로 하고 있기 때문에 나는 이것을 여전히 두피 거래라고 생각합니다.

구매 항목:

MACD는 XNUMX선 아래에 있어야 합니다.
MACD 바는 신호선 위로 교차해야 합니다.
MACD 크로스오버에 해당하는 캔들에 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 정지 손실은 항목 아래 5핍이어야 합니다.

이익을 : 테이크프로핏은 진입가보다 5핍 높아야 합니다.

MACD가 XNUMX선을 교차하고 교차하여 거래를 반전할 때까지 기다렸다면 우리는 확실히 손실을 입었을 것입니다. 실제로 MACD는 XNUMX선을 넘지 못했습니다.

판매 항목:

MACD는 XNUMX선 위에 있어야 합니다.
MACD 바는 신호선 아래로 교차해야 합니다
MACD 크로스오버에 해당하는 캔들에 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 정지 손실은 진입점보다 5핍 위에 있어야 합니다.

이익을 : 테이크프로핏은 진입점보다 5핍 아래에 있어야 합니다.

다시 말하지만, 거래를 마감하기 전에 MACD 교차를 기다렸다가 큰 움직임을 포착하려고 했다면 우리는 돈을 잃었을 것입니다. 양초가 갈라지면 우리 거래가 모든 이익을 잃고 우리를 적자로 만들었을 것입니다. 설상가상으로 MACD 크로스오버를 완료하기 위해 또 다른 장대 녹색 양초가 종료되어 거래가 손실 영역에 더 깊이 들어가게 되었습니다.

결론

MACD를 사용하는 많은 트레이더들은 울타리를 목표로 합니다. 그들은 역방향 MACD 크로스오버를 기다려 전체 움직임을 포착하려고 합니다. 그러나 MACD 크로스오버 전략 자체에는 조기 반전이 많아 거래 손실이 발생합니다.

또 다른 이유는 MACD 지표가 다른 지표에 비해 상대적으로 뒤떨어져 있다는 점입니다. 느리지만 확실하게 움직입니다. 이렇게 하면 잘못된 신호가 어느 정도 줄어듭니다. 그러나 이는 또한 거래자가 거래에 늦게 참여하게 만듭니다. 설상가상으로 거래자는 거래를 너무 늦게 종료하게 됩니다.

그러나 MACD의 한 가지 좋은 점은 추세와 모멘텀을 모두 확인하려고 한다는 것입니다. 또한 모멘텀을 의미한다는 점을 감안할 때 작은 이익을 목표로 하는 것은 매우 달성 가능합니다. 한 번에 5핍을 목표로 하는 것은 MACD 기반 스캘핑 전략의 매우 합리적인 목표입니다. 이는 이 전략을 사용하여 성공적인 거래 확률을 높입니다.

그러나 이 전략은 여전히 더 개선될 수 있습니다. 예를 들어, 더 많은 수익을 극대화하려면 이 전략을 좀 더 백테스트하고 목표를 조금 더 확대할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 목표와 관련된 ATR을 살펴볼 수도 있습니다. 5분 차트가 너무 느리거나 빠르다고 생각되면 기간을 변경할 수도 있습니다. 조정하고, 개선하고, 원하는 대로 만드세요.