3 EMA 트렌드 캐처 데이 트레이드 외환 트레이딩 전략

2018 년 7 월 9 일

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3 EMA 트렌드 캐처 데이 트레이드 외환 트레이딩 전략

크로스오버 전략은 트레이더들 사이에서 꽤 인기가 있습니다. 간단하고 따르기 쉬우며 기계적이므로 이제 막 시작하더라도 모든 거래자에게 적합합니다. 이것이 크로스오버 전략이 매우 인기 있는 이유일 수 있습니다.

크로스오버 전략의 기본 개념은 처음부터 추세를 파악하고 끝까지 따라가는 것입니다. 이는 매우 높은 보상 위험 비율을 산출해야 합니다. 상인의 한 해를 만들 수 있는 거래는 겨우 성공하는 것에서부터 기하급수적으로 이익을 증가시키는 것까지 다양합니다.

그러나 높은 보상 위험 비율이 승리 전략의 유일한 구성 요소는 아닙니다. 거래 전략을 실행하는 또 다른 바퀴는 승패 비율 또는 승률입니다. 이것이 대부분의 크로스오버 전략의 아킬레스건입니다.

대부분의 크로스오버 전략은 추세가 반전될 때마다 즉시 추세가 시작되는 추세 시장이나 시장에서 잘 작동합니다. 하지만 모든 시장 상황이 그런 것은 아니다. 때로는 시장이 하나의 추세를 끝내면 추세를 계속 유지하거나 반대 방향으로 추세를 시작하기 전에 먼저 범위를 지정하기 시작합니다. 교차 전략이 실패하기 시작하는 것은 이러한 다양하고 고르지 못한 시장에서입니다. 이러한 시장 상황에서 크로스오버 전략은 많은 진입 설정을 제공하고 자주 중단됩니다. 손실이 많은 거래로 인해 큰 승리를 거두더라도 손실을 보상할 수 없는 경우가 너무 많습니다. 범위 지정 시장에서 이러한 유형의 전략에 대한 통계는 높은 보상 위험 비율을 나타내지만 낮은 승패 비율도 나타냅니다. 거래에서 승리하여 얻은 이익이 손실을 보상할 수 있다면 괜찮겠지만 때로는 승리가 손실을 감당할 수 없는 경우도 있습니다. 제가 처음 거래를 시작했을 때 가입한 채팅 그룹 중 하나에 크로스오버 전략을 사용하여 그의 계좌를 폭파하는 거래자 친구가 있습니다. 이는 승리가 손실을 감당할 수 없는 전략 중 하나일 수 있습니다.

이를 염두에 두고 크로스오버 전략을 모든 시장 상황에서 거래되는 유일한 전략으로 사용해서는 안 됩니다. 이는 거리 측정 및 고르지 못한 시장에서는 확실히 실패할 것입니다. 크로스오버 전략이 작동하려면 시장이 추세를 보이기 시작하는 순간에 사용해야 하며 추세가 완전히 소진될 때까지 실행해야 합니다.

설정: 3 EMA 크로스오버 전략 거래

이 전략의 기본 아이디어는 추세가 시작되는 순간을 포착하고 끝까지 전체 추세를 타는 것입니다. 그러나 모든 크로스오버가 추세를 보이는 것은 아니므로 여전히 추세를 나타내는 징후가 없는 크로스오버를 필터링합니다.

우선, 50 지수 이동 평균(EMA)을 주요 방향 편향 이동 평균으로 사용하겠습니다. 우리의 빠른 이동 평균은 10 EMA가 될 것입니다. 10 EMA와 50 EMA의 교차가 우리의 주요 진입 신호가 될 것입니다.

세 번째 이동 평균은 25 EMA입니다. 이는 후행 중지 손실을 사용하는 출구 전략에 사용됩니다. 이를 통해 우리는 추세의 큰 부분을 파악할 수 있습니다.

그러나 10 및 50 EMA에서 생성된 모든 신호를 가져와야 하는 것은 아닙니다. 이것은 범위 조정 시장에서 행해지면 재난의 비결이 될 것입니다. 다양한 시장 상황을 필터링하기 위해 ADX(Average Directional Movement Index)를 사용합니다. 이 지표는 주로 시장의 범위가 정해져 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 이 지표는 완벽하지는 않지만 변동이 심한 시장에서 진입을 줄여야 합니다.

데이 트레이딩 전략이므로 5분 차트를 사용하겠습니다. 많은 거래자들이 5분 차트를 사용하여 머리를 긁적이지만 우리는 전체 추세를 파악하고 타기 위해 노력하고 있기 때문에 우리는 시장에 꽤 오랫동안 머물게 될 것이며 일일 거래를하기에 충분할 것입니다.

구매 항목:

10 EMA(금색)는 50 EMA(보라색) 위로 교차해야 합니다.
ADX는 30 이상이어야 합니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요

손실 중지 25 EMA(갈색) 아래로 정지 손실을 설정하세요.

종료 : 이익이 중단될 때까지 25 EMA 아래에서 정지 손실을 추적합니다.

판매 항목:

10 EMA(금색)는 50 EMA(보라색) 아래로 교차해야 합니다.
ADX는 30 이상이어야 합니다.
촛불이 닫힐 때 입장하세요

손실 중지 25 EMA(갈색) 이상으로 정지 손실을 설정하세요.

종료 : 이익이 중단될 때까지 25 EMA 이상으로 정지 손실을 추적합니다.

결론

이 전략은 크로스오버 전략으로 분류되지만 당장 폐기해서는 안 되는 전략이다. 대부분의 크로스오버 전략과 비교한 이 전략의 차이점은 ADX 필터입니다. ADX를 사용하고 ADX가 30을 넘을 때 거래에 들어간다는 것은 추세가 시작될 무렵에 거래에 들어간다는 것을 의미합니다. 예, 우리는 10 및 50 EMA 크로스오버에 진입하는 대신 ADX를 기다려 추세의 시작을 포착하지 못했습니다. 그러나 이것의 장점은 채찍톱과 범위 조정 시장을 피하고 있다는 것입니다.

이 전략은 고르지 못한 시장을 걸러내야 하지만 여전히 완벽하지는 않습니다. 추세가 아닌 대신 반전되기 시작하는 항목이 있습니다. 다른 경우에는 ADX가 30 이하로 떨어지면서 자르기 시작합니다. 그러나 이러한 시나리오는 줄어들 것입니다.

이 전략은 거래 시작부터 25 EMA를 정지 손실로 사용하는 것이 보수적인 측면으로 기울어집니다. 이 정지 손실 설정은 상당히 넓지만 거래가 약간의 호흡을 할 수 있도록 해야 합니다. 10과 25 EMA 사이의 공간은 동적 지지 또는 저항 영역으로 간주됩니다. 이는 가격이 우리 거래 방향으로 반등하기 전에 두 EMA 사이에서 여전히 되돌아갈 수 있음을 의미합니다. 우리는 거래 방향이 옳았다는 사실을 확인하기 위해 정지 손실을 겪고 싶지 않을 것입니다.

그러나 보상-위험 비율을 높이려는 사람들은 초기 정지 손실을 조금 더 가깝게 설정한 다음 추적 정지가 이익이 되는 즉시 25 EMA 뒤로 정지 손실을 추적할 수 있습니다. 이렇게 하면 보상 위험 비율이 높아지지만 손절매가 조기에 발생하는 경우가 있습니다.