재귀 중앙값 오실레이터 추세 MT5에 대한 평균 반전 외환 트레이딩 전략

2024 년 1 월 21 일

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확률이 높은 거래 설정을 찾는 열쇠는 합류점을 찾는 것입니다. 특히 장기 추세 방향과 단기 평균 반전 신호 사이의 합류점은 확률이 높은 거래 설정을 생성하는 경향이 있습니다. 세 가지 기술 지표를 결합하여 그러한 거래 기회를 어떻게 포착할 수 있는지 살펴보겠습니다.

부동 레벨이 있는 재귀 중앙값 발진기

RMO(Recursive Median Oscillator)는 모멘텀 기반입니다. 기술 지표 이는 TASC 2018년 XNUMX월호에서 논의된 John Ehler의 이론 "Recursive Median Filters"를 기반으로 합니다. 이 이론에서 그는 극단적인 가격 변동과 거래량 데이터를 필터링함으로써 기술 지표의 일반적인 평균 계산을 왜곡하는 데이터 추정을 피할 수 있다고 설명했습니다. 그런 다음 그는 계속해서 이 아이디어를 예시하고 이를 RSI와 비교하는 독특한 발진기를 제시했습니다. 오실레이터는 특징적으로 시장 노이즈와 지연이 최소화된 부드러운 오실레이터 라인을 보여주었습니다.

John Ehler의 오실레이터 버전은 지표 값이 중간선(0)을 교차할 때 반전 신호를 표시하는 버전입니다. 그러나 이 버전은 부동 레벨 개념을 사용합니다. 이를 통해 지표는 다양한 설정을 기반으로 가능한 평균 반전 신호를 감지하여 가격 조치에 더 잘 반응할 수 있습니다. 과매도 및 과매수 수준에서 오는 방향 변화, 오실레이터 선의 기울기 변화 또는 값과 중간선(0)의 교차에서 반전 신호를 감지하도록 설정할 수 있습니다.

이 버전의 Recursive Median Oscillator는 과매수 시장을 감지할 때마다 중간 바다 녹색 선을 그리고 과매도 시장을 감지할 때마다 주황색-빨간색 선을 그립니다. 거래자는 평균 반전 신호의 표시로 색상이 다시 회색으로 되돌아가는 것을 사용할 수 있습니다.

볼링 밴드

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 John Bollinger가 개발한 모멘텀 지표로, 추세 방향, 변동성, 모멘텀은 물론 과매도 및 과매도 시장 수준을 감지하는 데 사용할 수 있습니다. 이는 채널형 구조를 형성하는 세 개의 라인 세트를 사용하여 수행됩니다.

볼린저 밴드의 20개 선은 중앙선과 그 중앙선 위와 아래에 있는 두 개의 외부 선으로 구성됩니다. 중간 선은 기본적으로 2바 단순 이동 평균(SMA)이고, 외부 선은 일반적으로 XNUMX 표준 편차로 설정되는 중간 선 위와 아래로 이동하는 가격 조치에서 파생된 표준 편차입니다.

거래자는 가격 조치가 일반적으로 채널의 하단 또는 상단에 있는지 여부에 관계없이 중간선과 관련된 가격 조치의 일반적인 위치를 기반으로 추세 방향을 관찰할 수 있습니다.

밴드의 수축과 확장을 기반으로 변동성을 관찰할 수도 있습니다. 밴드는 변동성이 낮은 시장에서 수축하고 변동성이 높을 때 확장됩니다.

외부 선은 시장 변동성을 기반으로 한 정상 가격 범위의 임계값을 나타내기 때문에 과매도 및 과매수 시장을 감지하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이러한 영역에서 반전 신호를 보여주는 가격 움직임은 가능한 평균 반전 시나리오를 나타낼 수 있습니다.

200 지수 이동 평균

이동평균선은 일반적으로 추세 방향을 나타내는 데 사용됩니다. 종종 거래자는 이동 평균선을 사용하여 추세 방향이나 편향에 따라 거래 기회를 필터링합니다.

200바 이동 평균선은 장기 추세 방향을 식별하는 데 있어 표준으로 널리 받아들여지고 있습니다. 거래자는 일반적으로 이 기간 계산 설정을 사용하여 장기 이동 평균선을 설정합니다.

XNUMXD덴탈의 지수 이동 평균 (EMA) 방법은 반응이 매우 빠른 유형의 이동 평균선입니다. 최근 가격 데이터를 강조하는 이동 평균선을 표시하므로 지연이 덜한 이동 평균선을 표시할 수 있습니다.

위에서 설명한 이동 평균 매개변수를 고려할 때 200 EMA 라인은 추세 방향에 대한 안정적이고 반응이 빠른 표시를 제공할 수 있는 탁월한 장기 이동 평균 라인이 될 것입니다.

거래 전략 개념

이 거래 전략은 단기적으로 발전할 평균 반전 신호의 합류를 기반으로 거래 진입 신호를 제공하는 추세 지속 전략입니다. 이를 위해 우리는 200 EMA 라인, Recursive Median Oscillator 및 Bollinger Bands를 사용합니다.

200 EMA 라인은 장기 추세 방향 필터로 사용됩니다. 추세 방향은 200 EMA 라인과 관련된 가격 움직임의 일반적인 위치와 200 EMA 라인의 기울기를 기반으로 합니다.

장기적인 추세 방향이 확인되면 단기적으로 과매수 또는 과매도 시장 상황에서 발생하는 평균 반전 신호를 기반으로 거래 기회를 찾을 수 있습니다. 이는 Recursive Median Oscillator와 Bollinger Bands에서 나오는 과매도 또는 과매수 신호의 합류를 기반으로 식별됩니다.

거래 진입 신호 자체는 재귀 중앙 오실레이터가 정상 범위 내로 되돌아가는 것을 기반으로 하며, 이는 선 색상이 다시 회색으로 변경되는 것을 동반합니다.

거래 설정 구매

기입

가격 조치는 200 EMA 선 위에 있어야 하고 200 EMA 선은 위로 기울어져야 합니다.
가격 움직임은 볼린저 밴드 하단선 아래로 후퇴하여 RMO 라인이 일시적으로 주황색-빨간색으로 변경됩니다.
RMO 라인이 다시 회색으로 돌아가는 즉시 구매 주문을 개설하세요.

손실을 중지

진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격 움직임이 약세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.

판매 거래 설정

기입

가격 조치는 200 EMA 선 아래에 있어야 하며 200 EMA 선은 하락합니다.
가격 움직임은 볼린저 밴드 상단 선 위로 후퇴해야 하며, 이로 인해 RMO 선이 일시적으로 중간 바다 녹색으로 변경됩니다.
RMO 라인이 다시 회색으로 돌아가는 즉시 매도 주문을 개시하세요.

손실을 중지

진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.

출구

가격 행동이 강세 반전의 조짐을 보이면 즉시 거래를 종료하십시오.

결론

이 거래 전략은 올바른 시장 상황에서 사용될 경우 거래자에게 높은 확률의 추세 지속 설정을 제공할 수 있습니다. 이는 RMO와 볼린저 밴드가 제공하는 평균 반전 신호가 일반적으로 더 높은 기간에 추세를 보이는 시장에서 하락세로 형성되기 때문입니다. 따라서 이 전략을 더 낮은 기간에 적용하기 전에 먼저 더 높은 기간의 추세를 관찰하는 것이 가장 좋습니다.