비용 평균 기법으로 피벗 포인트 반전을 거래하는 방법

２０２３년 ６월 ２８일

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외환시장은 생각만큼 복잡하지 않습니다. 예, 예측할 수 없습니다. 그러나 많은 트레이더들이 반복적으로 발견하고 이러한 반복적인 시장 시나리오를 중심으로 거래해 온 특정 특성이 있습니다.

그 중 하나가 평균 반전(Mean Reversal)이라는 개념입니다. 평균 반전은 가격이 극단적인 가격 수준으로 이동한 후 일반적으로 수학적 평균으로 되돌아가는 거래의 가정 또는 이론입니다.

우리는 외환시장을 강력한 탄력성 밴드로 생각할 수 있습니다. 고정된 지점에 묶인 채 허리 둘레에 묶인 이 강한 신축성 있는 밴드를 상상해 보세요. 이 고무줄을 허리에 묶은 채 달리려고 한다고 상상해 보세요. 조만간 당신의 힘은 소진될 것이고 강한 탄력 있는 밴드가 당신을 다시 끌어당길 것입니다. 외환 시장에서도 마찬가지입니다. 시장이 어느 정도 추진력을 얻으면 가격이 평균 가격에서 멀어지는 경우가 많습니다. 이는 가격이 과매수 또는 과매도되는 원인이 되며, 이는 극단적인 가격 포인트입니다. 모멘텀이 약해지면 가격은 평균 수준으로 되돌아갑니다.

거래자들은 돈을 거래하는 것이 반전 전략을 의미하도록 만들었습니다. 가격이 과매수 또는 과매도로 간주될 수 있는 수준에 있을 때마다 일반적으로 그렇듯이 가격이 평균 수준으로 되돌아갈 것이라는 희망을 가지고 항목이 작성됩니다. 때때로 가격은 즉시 반전될 것입니다. 때때로 가격은 진입점을 통과할 것입니다. 그러나 가격이 극단적인 가격 수준에서 점점 더 과도하게 확장됨에 따라 가격이 반전되는 경향은 점점 더 강해집니다. 머지않아 가격은 적절한 수준에 진입한 트레이더가 돈을 벌 수 있도록 평균 수준으로 되돌아갈 것입니다.

극단적인 가격대에 도달하면 가격이 반전되는 평균 반전 은행입니다. 피벗 포인트 지표는 가격이 반전될 수 있는 극단적 가격 포인트를 식별하므로 여기에서 살펴볼 평균 반전 전략에 이상적입니다.

피벗 포인트 표시기

피벗 포인트 지표는 많은 전문 트레이더가 사용하는 주요 기술 분석 지표입니다.

이 기술 지표는 이전 기간의 주요 가격대를 기반으로 가격이 지지 또는 저항을 찾을 수 있는 가격 차트의 주요 수준을 식별합니다. 이 기간은 매일, 매주 또는 매월일 수 있습니다.

피벗 포인트 표시기는 피벗 포인트(PP) 레벨, 지원 레벨 1, 2, 3(S1, S2, S3)과 저항 레벨 1, 2, 3(R1, R2, R3)을 식별합니다.

피벗 포인트 수준은 기본적으로 이전 기간의 고가, 저가 및 종가의 평균입니다. 반면에 지지 및 저항 수준은 고정된 수학 공식을 기반으로 하는 피벗 포인트 수준에서 파생됩니다.

가격은 일반적으로 지원 수준에서 피벗 포인트 수준으로 다시 올라가는 방식으로 반등합니다. 가격이 S3 쪽으로 더 깊어질수록 반전 경향도 더욱 강해집니다.

반대로, 가격은 일반적으로 저항 수준에 도달하면 PP 수준으로 다시 반등하며, R3 쪽으로 올라갈수록 반전이 증가하는 경향이 있습니다.

거래자는 종종 이러한 주요 수준을 중심으로 평균 반전 전략을 거래합니다. 일부는 이 수준에 제한 진입 주문을 하고 PP 수준을 목표로 하는 반면, 다른 일부는 가격 조치가 이 수준을 중심으로 반전되는 조짐을 보일 때만 거래합니다.

비용 평균화

비용 평균화(Cost Averaging)는 투자자와 장기 거래자가 초보 수준을 평균화하기 위해 주로 사용하는 기술입니다.

장기투자자들은 일반적으로 동일한 달러 투자로 월간 투자를 기반으로 한 비용 평균 방법을 사용합니다. 이를 통해 주식이나 지수에 투자할 때 진입 수준을 평균화할 수 있습니다. 또한 가격이 높은 기간에 구매할 주식 수를 기계적으로 제한하고 가격이 낮을 때 구매할 주식 수를 늘릴 수 있습니다. 고정된 투자금액을 사용하고 있기 때문이다.

반면에 스윙 및 데이 트레이더는 가격이 포지션에 비해 반전될 때 고정 핍 증분을 기준으로 비용 평균을 계산합니다. 예를 들어, 거래자는 초기 입력으로 구매 거래 설정을 가질 수 있습니다. 그런 다음 그는 진입점 아래 20핍 단위로 구매 제한 항목을 설정하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 가격이 반전되면서 종이 손실을 쉽게 회복할 수 있었습니다.

비용 평균화는 효과적인 무역 관리 방법이 될 수 있습니다. 그러나 일반적으로 가격이 지정가 진입 주문 수준에서 벗어나지 않는 만큼 효율적이지 않습니다. 가격이 반등할 가능성이 더 높은 수준에 지정가 진입 주문을 배치하는 것이 더 효율적입니다. 이것이 바로 피벗 포인트 수준이 비용 평균화 기술에 탁월한 이유입니다.

피벗 포인트 비용 평균화

앞서 말했듯이 피벗 포인트 수준은 일반적으로 가격이 평균 가격, 즉 피벗 포인트 수준으로 되돌아가는 주요 수준입니다. 비용 평균화 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 수준에 배치될 때 더욱 효율적이므로 피벗 포인트와 비용 평균화는 훌륭한 조합이 됩니다.

지원 수준 비용 평균 진입점

S1, S2 및 S3에 매수 제한 주문을 설정합니다.
피벗 포인트 수준에서 이익 실현 목표를 설정합니다.
옵션 1: 거래 항목의 총 수입이 양수가 되는 즉시 거래를 종료합니다.
옵션 2: 가격이 피벗 포인트 이익 실현 목표에 도달할 때까지 기다립니다.

저항 수준 비용 평균 진입점

R1, R2 및 R3에 판매 제한 주문을 설정합니다.
피벗 포인트 수준에서 이익 실현 목표를 설정합니다.
옵션 1: 거래 항목의 총 수입이 양수가 되는 즉시 거래를 종료합니다.
옵션 2: 가격이 피벗 포인트 이익 실현 목표에 도달할 때까지 기다립니다.

결론

피벗 포인트와 비용 평균화는 완벽하게 맞습니다.

피벗 포인트 수준은 가격이 반전될 가능성이 더 높은 탁월한 반전 지점입니다. 그러나 가격이 어느 수준에서 반등할지 항상 예측할 수는 없습니다. 이러한 유형의 설정을 수행하면 모든 레벨이 보급형 레벨로 배치되므로 가격이 어느 레벨에서 튀어 나올지 예상할 필요가 없습니다. 가격이 첫 번째 지지선이나 저항선에서 반등하면 좋은 것입니다. 다음 주에 또 거래를 할 수 있어요. 그렇지 않다면 두 번째와 세 번째 수준에 대기 주문이 있는 것입니다.

때때로 가격은 S3 또는 R3을 통해 지속될 수 있으며, 특히 추세 시장에서는 더욱 그렇습니다. 이 경우, 우리는 다음 주에 새로운 지정가 진입 주문 세트를 제출할 수 있으며 손익분기점 이상의 출구로 반등할 수 있기를 바랍니다. 그러나 반대 추세가 꽤 오랫동안 지속될 때도 있습니다. 이것이 바로 계좌가 서류 손실을 적절하게 처리할 수 있도록 거래 포지션 규모를 보수적으로 조정하는 것이 중요한 이유입니다.

이는 거래자가 비용 평균화를 통해 손실을 피할 수 있는 독특한 거래 접근 방식입니다. 그러나 위험이 없는 것은 아닙니다. 계좌 규모에 비해 큰 포지션 규모로 거래할 경우 해당 계좌가 변동 손실을 감당하지 못할 수도 있습니다. 따라서 이 기술을 시도하기 전에 포지션 크기를 현명하게 관리하고 연습하십시오.